Сравнение QVAL с QMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM).
QVAL и QMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. QMOM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности QVAL и QMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVAL и QMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 7.89% | 10.98% | 12.21% | 28.40% | -11.80% | 34.40% | -5.93% | 24.06% | -17.28% | 25.59% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 6.82% | 2.36% | 30.43% | 9.50% | -6.99% | -4.06% | 61.94% | 28.39% | -11.75% | 15.92% |
Доходность по периодам
С начала года, QVAL показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у QMOM с доходностью 6.82%. За последние 10 лет акции QVAL уступали акциям QMOM по среднегодовой доходности: 10.22% против 12.39% соответственно.
QVAL
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 10.22%
QMOM
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVAL и QMOM
И QVAL, и QMOM имеют комиссию равную 0.28%.
Доходность на риск
QVAL vs. QMOM — Ранг доходности на риск
QVAL
QMOM
Сравнение QVAL c QMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVAL | QMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.70 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.08 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.15 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.33 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 4.59 | +2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVAL | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.70 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.27 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.47 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.46 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между QVAL и QMOM составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVAL и QMOM
Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности QMOM в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.55% | 1.44% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.23% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.08% | 1.30% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.51% | 0.54% | 1.40% | 0.87% | 1.59% | 0.12% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок QVAL и QMOM
Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и QMOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVAL | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.49% | -39.13% | -12.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -13.55% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.17% | -27.00% | -0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.49% | -39.13% | -12.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -5.53% | +3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -13.11% | +5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.93% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVAL и QMOM
Текущая волатильность для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) составляет 4.23%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что QVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVAL | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 11.62% | -7.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 19.19% | -8.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 25.76% | -5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.64% | 24.73% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | 26.28% | -3.48% |