PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QVAL с IVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVAL с IVAL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) and IVAL (Alpha Architect International Quantitative Value ETF) are both exchange-traded funds - QVAL is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Alpha Architect, while IVAL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past 10 years, QVAL returned 11.88%/yr vs 8.09%/yr for IVAL. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QVAL charges 0.28%/yr vs 0.39%/yr for IVAL.

Доходность

Сравнение доходности QVAL и IVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVAL показывает доходность 23.38%, что значительно выше, чем у IVAL с доходностью 17.66%. За последние 10 лет акции QVAL превзошли акции IVAL по среднегодовой доходности: 11.88% против 8.09% соответственно.

QVAL

1 день
-0.19%
1 месяц
6.48%
6 месяцев
13.15%
С начала года
23.38%
1 год
39.88%
3 года*
19.61%
5 лет*
13.24%
10 лет*
11.88%
Всё время*
11.75%

IVAL

1 день
0.33%
1 месяц
3.17%
6 месяцев
5.96%
С начала года
17.66%
1 год
32.90%
3 года*
18.67%
5 лет*
10.30%
10 лет*
8.09%
Всё время*
6.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IVAL

Alpha Architect International Quantitative Value ETF
$697.27K$499.81K$668.05K

QVAL

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF
$1.47M$1.75M$1.48M

Сравнение доходности по годам QVAL и IVAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		23.38%10.98%12.21%28.40%-11.80%34.40%-5.93%24.06%-17.28%25.59%
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		17.66%34.92%-0.71%20.61%-10.06%-0.22%-4.94%21.26%-22.50%31.03%

Correlation

The correlation between QVAL and IVAL is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.54

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.59

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.65

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.62

The correlation between QVAL and IVAL shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QVAL и IVAL

Секторы
QVAL
IVAL

Потребительский циклический сектор

21.6%
21.7%

Энергетика

20.3%
14.2%

Здравоохранение

14.1%
4.1%

Промышленность

12.3%
22.0%

Технологии

10.0%
6.1%

Сырьевые материалы

8.0%
17.9%

Потребительский защитный сектор

5.9%
10.2%

Коммуникационные услуги

5.8%
4.0%

Коммунальные услуги

2.0%

-

Недвижимость

2.0%

-

Финансовые услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

QVAL
21.6%
IVAL
21.7%

Энергетика

QVAL
20.3%
IVAL
14.2%

Здравоохранение

QVAL
14.1%
IVAL
4.1%

Промышленность

QVAL
12.3%
IVAL
22.0%

Технологии

QVAL
10.0%
IVAL
6.1%

Сырьевые материалы

QVAL
8.0%
IVAL
17.9%

Потребительский защитный сектор

QVAL
5.9%
IVAL
10.2%

Коммуникационные услуги

QVAL
5.8%
IVAL
4.0%

Коммунальные услуги

QVAL
2.0%
IVAL

-

Недвижимость

QVAL
2.0%
IVAL

-

Финансовые услуги

QVAL

-

IVAL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

Alpha Architect International Quantitative Value ETF

Часто сравнивают с QVAL:
QVAL с AVUVQVAL с VLUEQVAL с QQQQVAL с VTVQVAL с SNPEQVAL с VFLOQVAL с VBR
Часто сравнивают с IVAL:
IVAL с IMOMIVAL с IPACIVAL с AVDVIVAL с DGSIVAL с AVESIVAL с VSSIVAL с FNDE

Доходность на риск

QVAL vs. IVAL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
IVAL
Ранг доходности на риск IVAL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVAL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QVAL c IVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QVALIVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
2.14

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.25
2.96

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.38

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.64

2.94

+3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.62

9.57

+11.05

QVAL vs. IVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVAL на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа IVAL равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVAL и IVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QVAL и IVAL

Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки IVAL в -46.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и IVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVALIVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.49%

-46.09%

-5.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-11.24%

+5.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-14.92%

-6.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

-28.51%

+1.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.49%

-46.09%

-5.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-1.35%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-11.87%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

3.45%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности QVAL и IVAL

Текущая волатильность для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) составляет 3.57%, в то время как у Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что QVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVALIVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

4.08%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

12.81%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

15.44%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

17.77%

+3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.70%

18.60%

+4.10%

Сравнение комиссий QVAL и IVAL

QVAL берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии IVAL в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVAL и IVAL

Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности IVAL в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		2.59%2.75%3.60%5.15%8.00%3.95%2.07%2.51%2.93%1.73%2.02%1.86%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.39%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QVAL and IVAL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVAL has higher volatility (4.08%) compared to QVAL (3.57%). In terms of maximum drawdown, QVAL dropped -51.49% vs IVAL's -46.09%.

On 10-year performance, QVAL leads with 11.88% vs 8.09% for IVAL. On fees, QVAL is cheaper at 0.28% per year. On volatility, QVAL has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QVAL has performed better with a 11.88% return vs 8.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVAL is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.39% for IVAL.

IVAL has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 1.39% for QVAL.

QVAL is categorized as Mid Cap Value Equities, while IVAL is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.28% for QVAL and 0.39% for IVAL.

QVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVAL и IVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор