PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVAL с IMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVAL с IMOM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) and IMOM (Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF) are both exchange-traded funds - QVAL is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Alpha Architect, while IMOM is a Momentum fund tracking the Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). QVAL is actively managed, while IMOM is passively managed. Over the past 10 years, QVAL returned 11.91%/yr vs 7.38%/yr for IMOM. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. QVAL charges 0.28%/yr vs 0.38%/yr for IMOM.

Доходность

Сравнение доходности QVAL и IMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QVAL показывает доходность 14.09%, а IMOM немного ниже – 13.79%. За последние 10 лет акции QVAL превзошли акции IMOM по среднегодовой доходности: 11.91% против 7.38% соответственно.

QVAL

1 день
0.01%
1 месяц
0.88%
С начала года
14.09%
6 месяцев
12.60%
1 год
28.74%
3 года*
20.50%
5 лет*
12.15%
10 лет*
11.91%

IMOM

1 день
-2.92%
1 месяц
-3.30%
С начала года
13.79%
6 месяцев
13.08%
1 год
36.25%
3 года*
23.30%
5 лет*
8.09%
10 лет*
7.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVAL и IMOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		14.09%10.98%12.21%28.40%-11.80%34.40%-5.93%24.06%-17.28%25.59%
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		13.79%47.20%5.22%9.15%-21.92%-0.75%28.39%18.26%-23.07%34.83%

Correlation

The correlation between QVAL and IMOM is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.48

The correlation between QVAL and IMOM shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QVAL и IMOM

Секторы
QVAL
IMOM

Потребительский циклический сектор

23.8%
1.7%

Энергетика

16.1%
10.3%

Промышленность

14.1%
31.2%

Здравоохранение

13.9%
3.3%

Потребительский защитный сектор

9.8%

-

Технологии

8.3%
18.7%

Коммуникационные услуги

6.0%
6.3%

Сырьевые материалы

6.0%
14.5%

Коммунальные услуги

2.0%
10.7%

Недвижимость

2.0%
4.2%

Финансовые услуги

-

4.2%

Потребительский циклический сектор

QVAL
23.8%
IMOM
1.7%

Энергетика

QVAL
16.1%
IMOM
10.3%

Промышленность

QVAL
14.1%
IMOM
31.2%

Здравоохранение

QVAL
13.9%
IMOM
3.3%

Потребительский защитный сектор

QVAL
9.8%
IMOM

-

Технологии

QVAL
8.3%
IMOM
18.7%

Коммуникационные услуги

QVAL
6.0%
IMOM
6.3%

Сырьевые материалы

QVAL
6.0%
IMOM
14.5%

Коммунальные услуги

QVAL
2.0%
IMOM
10.7%

Недвижимость

QVAL
2.0%
IMOM
4.2%

Финансовые услуги

QVAL

-

IMOM
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

Часто сравнивают с QVAL:
QVAL с AVUVQVAL с VLUEQVAL с QQQQVAL с SNPEQVAL с VTVQVAL с VFLOQVAL с VBR
Часто сравнивают с IMOM:
IMOM с IMTMIMOM с IVALIMOM с AVDVIMOM с VOOIMOM с SPYIMOM с OSEAIMOM с FEZ

Доходность на риск

QVAL vs. IMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IMOM
Ранг доходности на риск IMOM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVAL c IMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QVALIMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.76

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.40

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.78

2.33

+2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.37

9.33

+4.04

QVAL vs. IMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVAL на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMOM равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVAL и IMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QVAL и IMOM

Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки IMOM в -45.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и IMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVALIMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.49%

-45.74%

-5.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-15.61%

+9.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-17.51%

-3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

-39.27%

+12.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.49%

-45.74%

-5.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-5.97%

+3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

-14.13%

+6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

3.90%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности QVAL и IMOM

Текущая волатильность для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) составляет 3.95%, в то время как у Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что QVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVALIMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

8.35%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

18.24%

-8.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.71%

20.70%

-5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.64%

20.07%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.78%

20.28%

+2.50%

Сравнение комиссий QVAL и IMOM

QVAL берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии IMOM в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVAL и IMOM

Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности IMOM в 2.22%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		2.22%2.53%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.16%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%

Часто задаваемые вопросы

QVAL and IMOM have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMOM has higher volatility (8.35%) compared to QVAL (3.95%). In terms of maximum drawdown, QVAL dropped -51.49% vs IMOM's -45.74%.

On 10-year performance, QVAL leads with 11.91% vs 7.38% for IMOM. On fees, QVAL is cheaper at 0.28% per year. On volatility, QVAL has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QVAL has performed better with a 11.91% return vs 7.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVAL is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.38% for IMOM.

IMOM has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 1.16% for QVAL.

QVAL is categorized as Mid Cap Value Equities, while IMOM is Momentum. Their fees differ too: 0.28% for QVAL and 0.38% for IMOM.

QVAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVAL и IMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор