PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QVAL с IMCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVAL с IMCV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) and IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. QVAL is actively managed, while IMCV is passively managed. Over the past 10 years, QVAL returned 11.88%/yr vs 10.82%/yr for IMCV. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. QVAL charges 0.28%/yr vs 0.06%/yr for IMCV.

Доходность

Сравнение доходности QVAL и IMCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (IMCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVAL показывает доходность 23.38%, что значительно выше, чем у IMCV с доходностью 18.24%. За последние 10 лет акции QVAL превзошли акции IMCV по среднегодовой доходности: 11.88% против 10.82% соответственно.

QVAL

1 день
-0.19%
1 месяц
6.48%
6 месяцев
13.15%
С начала года
23.38%
1 год
39.88%
3 года*
19.61%
5 лет*
13.24%
10 лет*
11.88%
Всё время*
11.75%

IMCV

1 день
-0.33%
1 месяц
3.79%
6 месяцев
11.45%
С начала года
18.24%
1 год
27.38%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.92%
10 лет*
10.82%
Всё время*
9.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IMCV

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
$2.08M$2.27M$2.03M

QVAL

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF
$1.47M$1.75M$1.48M

Сравнение доходности по годам QVAL и IMCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		23.38%10.98%12.21%28.40%-11.80%34.40%-5.93%24.06%-17.28%25.59%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF		18.24%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%-4.11%24.72%-10.93%12.60%

Correlation

The correlation between QVAL and IMCV is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.87

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.85

The correlation between QVAL and IMCV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVAL и IMCV

Секторы
QVAL
IMCV

Потребительский циклический сектор

21.6%
8.4%

Энергетика

20.3%
11.4%

Здравоохранение

14.1%
10.3%

Промышленность

12.3%
11.6%

Технологии

10.0%
9.3%

Сырьевые материалы

8.0%
4.8%

Потребительский защитный сектор

5.9%
8.6%

Коммуникационные услуги

5.8%
2.4%

Коммунальные услуги

2.0%
10.1%

Недвижимость

2.0%
5.5%

Финансовые услуги

-

17.7%

Потребительский циклический сектор

QVAL
21.6%
IMCV
8.4%

Энергетика

QVAL
20.3%
IMCV
11.4%

Здравоохранение

QVAL
14.1%
IMCV
10.3%

Промышленность

QVAL
12.3%
IMCV
11.6%

Технологии

QVAL
10.0%
IMCV
9.3%

Сырьевые материалы

QVAL
8.0%
IMCV
4.8%

Потребительский защитный сектор

QVAL
5.9%
IMCV
8.6%

Коммуникационные услуги

QVAL
5.8%
IMCV
2.4%

Коммунальные услуги

QVAL
2.0%
IMCV
10.1%

Недвижимость

QVAL
2.0%
IMCV
5.5%

Финансовые услуги

QVAL

-

IMCV
17.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с QVAL:
QVAL с AVUVQVAL с VLUEQVAL с QQQQVAL с VTVQVAL с SNPEQVAL с VFLOQVAL с VBR
Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с VOEIMCV с IWSIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с NUMVIMCV с VOO

Доходность на риск

QVAL vs. IMCV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QVAL c IMCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (IMCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QVALIMCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
2.39

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.25
3.47

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.42

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.64

3.98

+2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.62

15.26

+5.36

QVAL vs. IMCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVAL на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCV равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVAL и IMCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QVAL и IMCV

Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что меньше максимальной просадки IMCV в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и IMCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVALIMCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.49%

-64.74%

+13.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-6.90%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-18.63%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

-19.87%

-7.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.49%

-46.33%

-5.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.33%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-8.35%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.80%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности QVAL и IMCV

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (IMCV) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что QVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVALIMCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

3.05%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

8.17%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

11.50%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

16.51%

+5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.70%

19.54%

+3.16%

Сравнение комиссий QVAL и IMCV

QVAL берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии IMCV в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVAL и IMCV

Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности IMCV в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF		1.79%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.39%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QVAL and IMCV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVAL has higher volatility (3.57%) compared to IMCV (3.05%). In terms of maximum drawdown, QVAL dropped -51.49% vs IMCV's -64.74%.

On 10-year performance, QVAL leads with 11.88% vs 10.82% for IMCV. On fees, IMCV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IMCV has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QVAL has performed better with a 11.88% return vs 10.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.28% for QVAL.

IMCV has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 1.39% for QVAL.

They also come from different issuers: Alpha Architect and iShares. Their fees differ too: 0.28% for QVAL and 0.06% for IMCV.

QVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVAL и IMCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор