Сравнение QVAL с BOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX).
QVAL и BOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. BOXX - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности QVAL и BOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVAL и BOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 7.89% | 10.98% | 12.21% | 28.40% | 1.04% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.96% | 4.37% | 5.16% | 5.04% | 0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, QVAL показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у BOXX с доходностью 0.96%.
QVAL
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 10.22%
BOXX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVAL и BOXX
QVAL берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии BOXX в 0.19%.
Доходность на риск
QVAL vs. BOXX — Ранг доходности на риск
QVAL
BOXX
Сравнение QVAL c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVAL | BOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 12.86 | -11.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 36.75 | -34.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 9.21 | -7.96 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 61.54 | -59.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 571.35 | -563.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVAL | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 12.86 | -11.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 12.97 | -12.50 |
Корреляция
Корреляция между QVAL и BOXX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVAL и BOXX
Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.55% | 1.44% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.23% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.08% | 1.30% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QVAL и BOXX
Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и BOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVAL | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.49% | -0.12% | -51.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -0.07% | -14.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -0.07% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | 0.00% | -7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 0.01% | +3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVAL и BOXX
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что QVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVAL | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 0.15% | +4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 0.25% | +9.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 0.33% | +19.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.64% | 0.37% | +21.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | 0.37% | +22.43% |