PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QVAL с ABCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVAL с ABCS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) and ABCS (Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF) are both exchange-traded funds - QVAL is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Alpha Architect, while ABCS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the BNY Mellon ABC Index. QVAL is actively managed, while ABCS is passively managed. Over the past year, QVAL returned 39.88% vs 26.47% for ABCS. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. QVAL charges 0.28%/yr vs 0.27%/yr for ABCS.

Доходность

Сравнение доходности QVAL и ABCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVAL показывает доходность 23.38%, что значительно выше, чем у ABCS с доходностью 18.81%.

QVAL

1 день
-0.19%
1 месяц
6.48%
6 месяцев
13.15%
С начала года
23.38%
1 год
39.88%
3 года*
19.61%
5 лет*
13.24%
10 лет*
11.88%
Всё время*
11.75%

ABCS

1 день
-0.18%
1 месяц
5.55%
6 месяцев
14.74%
С начала года
18.81%
1 год
26.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
15.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ABCS

Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF
$81.54K$73.23K$67.73K

QVAL

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF
$1.47M$1.75M$1.48M

Сравнение доходности по годам QVAL и ABCS

2026 (YTD)202520242023
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		23.38%10.98%12.21%-0.83%
ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF		18.81%7.95%14.47%-0.06%

Correlation

The correlation between QVAL and ABCS is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г.

0.89

The correlation between QVAL and ABCS has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVAL и ABCS

Секторы
QVAL
ABCS

Потребительский циклический сектор

21.6%
14.1%

Энергетика

20.3%
5.3%

Здравоохранение

14.1%
16.9%

Промышленность

12.3%
11.5%

Технологии

10.0%
13.8%

Сырьевые материалы

8.0%
3.4%

Потребительский защитный сектор

5.9%
4.7%

Коммуникационные услуги

5.8%
2.0%

Коммунальные услуги

2.0%
3.0%

Недвижимость

2.0%
4.5%

Финансовые услуги

-

21.0%

Потребительский циклический сектор

QVAL
21.6%
ABCS
14.1%

Энергетика

QVAL
20.3%
ABCS
5.3%

Здравоохранение

QVAL
14.1%
ABCS
16.9%

Промышленность

QVAL
12.3%
ABCS
11.5%

Технологии

QVAL
10.0%
ABCS
13.8%

Сырьевые материалы

QVAL
8.0%
ABCS
3.4%

Потребительский защитный сектор

QVAL
5.9%
ABCS
4.7%

Коммуникационные услуги

QVAL
5.8%
ABCS
2.0%

Коммунальные услуги

QVAL
2.0%
ABCS
3.0%

Недвижимость

QVAL
2.0%
ABCS
4.5%

Финансовые услуги

QVAL

-

ABCS
21.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF

Часто сравнивают с QVAL:
QVAL с AVUVQVAL с VLUEQVAL с QQQQVAL с VTVQVAL с SNPEQVAL с VFLOQVAL с VBR
Часто сравнивают с ABCS:
ABCS с VFMFABCS с BOXAABCS с AAVMABCS с AAUSABCS с QMOMABCS с HIDEABCS с IMCB

Доходность на риск

QVAL vs. ABCS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ABCS
Ранг доходности на риск ABCS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABCS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABCS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABCS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABCS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABCS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QVAL c ABCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QVALABCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
1.97

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.25
2.92

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.35

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.64

3.19

+3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.62

10.30

+10.32

QVAL vs. ABCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVAL на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа ABCS равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVAL и ABCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QVAL и ABCS

Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки ABCS в -20.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и ABCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVALABCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.49%

-20.52%

-30.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-8.33%

+2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.18%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-3.33%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.58%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности QVAL и ABCS

Текущая волатильность для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) составляет 3.57%, в то время как у Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что QVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVALABCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

4.03%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

9.46%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

13.50%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

16.89%

+4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.70%

16.89%

+5.81%

Сравнение комиссий QVAL и ABCS

QVAL берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии ABCS в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVAL и ABCS

Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности ABCS в 1.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF		1.10%1.37%1.39%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.39%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%

Часто задаваемые вопросы

QVAL and ABCS have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABCS has higher volatility (4.03%) compared to QVAL (3.57%). In terms of maximum drawdown, QVAL dropped -51.49% vs ABCS's -20.52%.

On 1-year performance, QVAL leads with 39.88% vs 26.47% for ABCS. On fees, ABCS is cheaper at 0.27% per year. On volatility, QVAL has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QVAL has performed better with a 39.88% return vs 26.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ABCS is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.28% for QVAL.

QVAL has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 1.10% for ABCS.

QVAL is categorized as Mid Cap Value Equities, while ABCS is Mid Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.28% for QVAL and 0.27% for ABCS.

QVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVAL и ABCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор