Сравнение QULL с MVRL
QULL (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN) and MVRL (ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN) are both exchange-traded funds - QULL is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while MVRL is a REIT fund tracking the MVIS US Mortgage REITs Index (150%). Both are passively managed. Over the past 5 years, QULL returned 16.17%/yr vs -8.32%/yr for MVRL. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QULL и MVRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QULL показывает доходность 14.91%, что значительно выше, чем у MVRL с доходностью -3.14%.
QULL
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 14.91%
- 6 месяцев
- 14.62%
- 1 год
- 37.35%
- 3 года*
- 32.72%
- 5 лет*
- 16.17%
- 10 лет*
- —
MVRL
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- -2.46%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- -8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QULL и MVRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN | 14.91% | 17.61% | 38.03% | 57.07% | -42.00% | 51.36% |
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | -3.14% | 14.96% | -3.45% | 12.30% | -42.41% | 14.07% |
Correlation
The correlation between QULL and MVRL is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г. | 0.56 |
The correlation between QULL and MVRL shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QULL vs. MVRL — Ранг доходности на риск
QULL
MVRL
Сравнение QULL c MVRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QULL | MVRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.11 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 0.70 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 1.94 | +7.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QULL | MVRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 0.54 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | -0.23 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.13 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок QULL и MVRL
Максимальная просадка QULL за все время составила -51.83%, что меньше максимальной просадки MVRL в -60.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QULL и MVRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QULL | MVRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.83% | -60.25% | +8.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.43% | -20.93% | +2.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | -32.20% | -4.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.83% | -60.25% | +8.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -38.62% | +38.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.05% | -31.81% | +17.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 7.56% | -3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности QULL и MVRL
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) составляет 4.58%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что QULL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QULL | MVRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 6.35% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.76% | 20.28% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.43% | 27.25% | -2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.61% | 36.56% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.13% | 37.63% | -2.50% |
Сравнение комиссий QULL и MVRL
И QULL, и MVRL имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QULL и MVRL
QULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 20.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | 20.76% | 19.15% | 19.27% | 18.69% | 25.21% | 12.33% | 5.63% |
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QULL and MVRL have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVRL has higher volatility (6.35%) compared to QULL (4.58%). In terms of maximum drawdown, QULL dropped -51.83% vs MVRL's -60.25%.
On 5-year performance, QULL leads with 16.17% vs -8.32% for MVRL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, QULL has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QULL has performed better with a 16.17% return vs -8.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QULL and MVRL have the same expense ratio: 0.95% per year.
MVRL has the higher dividend yield at 20.76%, compared with 0.00% for QULL.
QULL is categorized as Leveraged Equities, while MVRL is REIT. QULL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while MVRL tracks MVIS US Mortgage REITs Index (150%).
QULL currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QULL и MVRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор