Сравнение QULL с MVRL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL).
QULL и MVRL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QULL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. MVRL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Mortgage REITs Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QULL и MVRL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QULL и MVRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN | -6.95% | 17.61% | 38.03% | 57.07% | -42.00% | 51.36% |
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | -5.44% | 14.96% | -3.45% | 12.30% | -42.41% | 14.07% |
Доходность по периодам
С начала года, QULL показывает доходность -6.95%, что значительно ниже, чем у MVRL с доходностью -5.44%.
QULL
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -11.66%
- С начала года
- -6.95%
- 6 месяцев
- -4.90%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 26.76%
- 5 лет*
- 13.82%
- 10 лет*
- —
MVRL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- -7.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QULL и MVRL
И QULL, и MVRL имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
QULL vs. MVRL — Ранг доходности на риск
QULL
MVRL
Сравнение QULL c MVRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QULL | MVRL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.06 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 0.31 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.04 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.06 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 0.19 | +3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QULL | MVRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.06 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | -0.20 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.12 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между QULL и MVRL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QULL и MVRL
QULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 20.78%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | 20.78% | 19.15% | 19.27% | 18.69% | 25.21% | 12.33% | 5.63% |
Просадки
Сравнение просадок QULL и MVRL
Максимальная просадка QULL за все время составила -51.83%, что меньше максимальной просадки MVRL в -60.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QULL и MVRL.
Загрузка...
Показатели просадок
| QULL | MVRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.83% | -60.25% | +8.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.81% | -22.85% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.83% | -60.25% | +8.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.36% | -40.07% | +27.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.46% | -31.68% | +17.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 7.99% | -2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности QULL и MVRL
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) составляет 11.33%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что QULL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QULL | MVRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.33% | 12.40% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.75% | 19.98% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.54% | 35.61% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.65% | 36.54% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.49% | 37.93% | -2.44% |