Сравнение QULL с IWFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL).
QULL и IWFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QULL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. IWFL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QULL или IWFL.
Основные характеристики
| QULL | IWFL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 47.68% | 59.99% |
| Дох-ть за 1 год | 70.42% | 86.36% |
| Дох-ть за 3 года | 10.80% | 9.39% |
| Коэф-т Шарпа | 2.84 | 2.29 |
| Коэф-т Сортино | 3.52 | 2.75 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 3.11 | 2.69 |
| Коэф-т Мартина | 17.58 | 12.34 |
| Индекс Язвы | 4.07% | 7.12% |
| Дневная вол-ть | 25.24% | 38.33% |
| Макс. просадка | -51.83% | -59.29% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между QULL и IWFL составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QULL и IWFL
С начала года, QULL показывает доходность 47.68%, что значительно ниже, чем у IWFL с доходностью 59.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QULL и IWFL
И QULL, и IWFL имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QULL c IWFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QULL и IWFL
Ни QULL, ни IWFL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок QULL и IWFL
Максимальная просадка QULL за все время составила -51.83%, что меньше максимальной просадки IWFL в -59.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QULL и IWFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QULL и IWFL
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) составляет 7.31%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) волатильность равна 13.01%. Это указывает на то, что QULL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.