Сравнение QULL с IWFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL).
QULL и IWFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QULL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. IWFL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QULL или IWFL.
Корреляция
Корреляция между QULL и IWFL составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QULL и IWFL
Основные характеристики
QULL:
1.43
IWFL:
1.27
QULL:
1.97
IWFL:
1.78
QULL:
1.25
IWFL:
1.24
QULL:
2.35
IWFL:
1.89
QULL:
7.74
IWFL:
6.98
QULL:
4.83%
IWFL:
7.35%
QULL:
26.16%
IWFL:
40.69%
QULL:
-51.83%
IWFL:
-59.29%
QULL:
-5.07%
IWFL:
-7.11%
Доходность по периодам
С начала года, QULL показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у IWFL с доходностью 0.44%.
QULL
4.52%
1.65%
13.39%
37.16%
N/A
N/A
IWFL
0.44%
-3.49%
26.63%
51.59%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QULL и IWFL
И QULL, и IWFL имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QULL и IWFL
QULL
IWFL
Сравнение QULL c IWFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QULL и IWFL
Ни QULL, ни IWFL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок QULL и IWFL
Максимальная просадка QULL за все время составила -51.83%, что меньше максимальной просадки IWFL в -59.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QULL и IWFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QULL и IWFL
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) составляет 7.14%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) волатильность равна 12.23%. Это указывает на то, что QULL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.