PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QULL с IWFL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QULL с IWFL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL).

QULL и IWFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QULL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. IWFL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QULL и IWFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QULL и IWFL

2026 (YTD)20252024202320222021
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN		-6.95%17.61%38.03%57.07%-42.00%51.36%
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN		-19.22%18.54%61.94%84.47%-55.71%46.03%

Доходность по периодам

С начала года, QULL показывает доходность -6.95%, что значительно выше, чем у IWFL с доходностью -19.22%.

QULL

1 день
1.22%
1 месяц
-11.66%
С начала года
-6.95%
6 месяцев
-4.90%
1 год
20.02%
3 года*
26.76%
5 лет*
13.82%
10 лет*
—

IWFL

1 день
2.15%
1 месяц
-7.96%
С начала года
-19.22%
6 месяцев
-19.55%
1 год
20.29%
3 года*
30.77%
5 лет*
13.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN

ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN

Часто сравнивают с QULL:
QULL с DUHPQULL с QLDQULL с AIQQULL с GBTCQULL с SPXLQULL с SPHQQULL с SSO
Часто сравнивают с IWFL:
IWFL с SPYIWFL с VONGIWFL с SMHIWFL с VGTIWFL с SPXLIWFL с QLDIWFL с FBGX

Сравнение комиссий QULL и IWFL

И QULL, и IWFL имеют комиссию равную 0.95%.

QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN

Доходность на риск

QULL vs. IWFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QULL
Ранг доходности на риск QULL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QULL: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QULL: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QULL: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QULL: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QULL: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IWFL
Ранг доходности на риск IWFL: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFL: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFL: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFL: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QULL c IWFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QULLIWFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.37

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

0.95

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

0.67

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

2.10

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QULL vs. IWFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QULL на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа IWFL равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QULL и IWFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QULLIWFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.37

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.30

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.27

+0.16

Корреляция

Корреляция между QULL и IWFL составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QULL и IWFL

Ни QULL, ни IWFL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QULL и IWFL

Максимальная просадка QULL за все время составила -51.83%, что меньше максимальной просадки IWFL в -59.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QULL и IWFL.

Загрузка...

Показатели просадок

QULLIWFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.83%

-59.29%

+7.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.81%

-32.80%

+7.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.83%

-59.29%

+7.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.36%

-25.44%

+13.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.46%

-20.34%

+5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

10.42%

-5.10%

Волатильность

Сравнение волатильности QULL и IWFL

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) составляет 11.33%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) волатильность равна 15.30%. Это указывает на то, что QULL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QULLIWFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.33%

15.30%

-3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.75%

27.03%

-7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.54%

55.74%

-18.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.65%

46.76%

-11.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.49%

46.77%

-11.28%