PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QULL с GBTC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QULL с GBTC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC).

QULL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 5 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QULL и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QULL и GBTC

2026 (YTD)20252024202320222021
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN		-6.95%17.61%38.03%57.07%-42.00%51.36%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		-22.40%-7.65%113.81%317.61%-75.80%-9.58%

Доходность по периодам

С начала года, QULL показывает доходность -6.95%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью -22.40%.

QULL

1 день
1.22%
1 месяц
-11.66%
С начала года
-6.95%
6 месяцев
-4.90%
1 год
20.02%
3 года*
26.76%
5 лет*
13.82%
10 лет*
—

GBTC

1 день
0.55%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-22.40%
6 месяцев
-42.46%
1 год
-21.01%
3 года*
48.01%
5 лет*
0.84%
10 лет*
58.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN

Grayscale Bitcoin Trust (BTC)

Часто сравнивают с QULL:
QULL с DUHPQULL с IWFLQULL с QLDQULL с AIQQULL с SPXLQULL с SPHQQULL с SSO
Часто сравнивают с GBTC:
GBTC с IBITGBTC с BTC-USDGBTC с MSTRGBTC с BITOGBTC с TSLAGBTC с FBTCGBTC с SPY

Доходность на риск

QULL vs. GBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QULL
Ранг доходности на риск QULL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QULL: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QULL: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QULL: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QULL: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QULL: 3838
Ранг коэф-та Мартина
GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QULL c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QULLGBTCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

-0.47

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

-0.41

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.95

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

-0.38

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

-0.80

+4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QULL vs. GBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QULL на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа GBTC равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QULL и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QULLGBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

-0.47

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.01

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.67

-0.24

Корреляция

Корреляция между QULL и GBTC составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QULL и GBTC

Ни QULL, ни GBTC не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%

Просадки

Сравнение просадок QULL и GBTC

Максимальная просадка QULL за все время составила -51.83%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QULL и GBTC.

Загрузка...

Показатели просадок

QULLGBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.83%

-89.91%

+38.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.81%

-49.55%

+24.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.83%

-85.80%

+33.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.36%

-46.10%

+33.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.46%

-43.48%

+29.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

23.39%

-18.07%

Волатильность

Сравнение волатильности QULL и GBTC

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) составляет 11.33%, в то время как у Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что QULL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QULLGBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.33%

12.99%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.75%

36.80%

-17.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.54%

45.30%

-7.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.65%

64.19%

-28.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.49%

82.56%

-47.07%