Сравнение QULL с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
QULL и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QULL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QULL и SPXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QULL и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN | -6.95% | 17.61% | 38.03% | 57.07% | -42.00% | 51.36% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -14.06% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 80.20% |
Доходность по периодам
С начала года, QULL показывает доходность -6.95%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -14.06%.
QULL
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -11.66%
- С начала года
- -6.95%
- 6 месяцев
- -4.90%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 26.76%
- 5 лет*
- 13.82%
- 10 лет*
- —
SPXL
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -13.75%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 38.52%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 25.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QULL и SPXL
QULL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.
Доходность на риск
QULL vs. SPXL — Ранг доходности на риск
QULL
SPXL
Сравнение QULL c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QULL | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.64 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.22 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.07 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 4.25 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QULL | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.64 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.35 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.48 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между QULL и SPXL составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QULL и SPXL
QULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок QULL и SPXL
Максимальная просадка QULL за все время составила -51.83%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QULL и SPXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| QULL | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.83% | -76.86% | +25.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.81% | -33.42% | +8.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.83% | -63.80% | +11.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.36% | -18.62% | +6.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.46% | -15.85% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 8.42% | -3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности QULL и SPXL
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) составляет 11.33%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что QULL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QULL | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.33% | 16.04% | -4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.75% | 28.52% | -8.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.54% | 54.32% | -16.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.65% | 50.26% | -14.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.49% | 53.36% | -17.87% |