Сравнение QULL с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ).
QULL и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QULL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Quality Rankings Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QULL или SPHQ.
Корреляция
Корреляция между QULL и SPHQ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QULL и SPHQ
Основные характеристики
QULL:
1.43
SPHQ:
2.08
QULL:
1.97
SPHQ:
2.84
QULL:
1.25
SPHQ:
1.37
QULL:
2.35
SPHQ:
4.18
QULL:
7.74
SPHQ:
13.97
QULL:
4.83%
SPHQ:
1.85%
QULL:
26.16%
SPHQ:
12.42%
QULL:
-51.83%
SPHQ:
-57.83%
QULL:
-5.07%
SPHQ:
-0.39%
Доходность по периодам
С начала года, QULL показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 3.54%.
QULL
4.52%
1.65%
13.39%
37.16%
N/A
N/A
SPHQ
3.54%
2.13%
9.32%
25.35%
15.23%
13.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QULL и SPHQ
QULL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QULL и SPHQ
QULL
SPHQ
Сравнение QULL c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QULL и SPHQ
QULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 1.11% | 1.15% | 1.43% | 1.85% | 1.19% | 1.56% | 1.50% | 1.86% | 1.57% | 1.68% | 2.29% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок QULL и SPHQ
Максимальная просадка QULL за все время составила -51.83%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QULL и SPHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QULL и SPHQ
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что QULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.