Сравнение QULL с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ).
QULL и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QULL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Quality Rankings Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QULL или SPHQ.
Основные характеристики
| QULL | SPHQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 47.25% | 27.55% |
| Дох-ть за 1 год | 62.07% | 33.88% |
| Дох-ть за 3 года | 10.47% | 10.90% |
| Коэф-т Шарпа | 2.67 | 3.01 |
| Коэф-т Сортино | 3.35 | 4.16 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 3.68 | 5.83 |
| Коэф-т Мартина | 16.53 | 22.65 |
| Индекс Язвы | 4.08% | 1.59% |
| Дневная вол-ть | 25.25% | 11.95% |
| Макс. просадка | -51.83% | -57.83% |
| Текущая просадка | -2.92% | -0.32% |
Корреляция
Корреляция между QULL и SPHQ составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QULL и SPHQ
С начала года, QULL показывает доходность 47.25%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 27.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QULL и SPHQ
QULL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QULL c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QULL и SPHQ
QULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 1.13% | 1.43% | 1.85% | 1.19% | 1.56% | 1.50% | 1.86% | 1.57% | 1.68% | 2.29% | 1.66% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок QULL и SPHQ
Максимальная просадка QULL за все время составила -51.83%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QULL и SPHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QULL и SPHQ
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что QULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.