- Эмитент
- UBS
- Дата выпуска
- 5 февр. 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Quality Factor, Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- MSCI USA Sector Neutral Quality Index
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $7M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 13
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $857.22
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) прибавил 24.3% с начала года. Текущая цена акции QULL — $70. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QULL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,018.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) показал доход в 24.31% с начала года и 43.40% за последние 12 месяцев.
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 5.67%
- 6 месяцев
- 21.41%
- С начала года
- 24.31%
- 1 год
- 43.40%
- 3 года*
- 32.00%
- 5 лет*
- 15.08%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность QULL по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 февр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +19.1%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -20.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении QULL закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +20.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -11.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.22% | 2.13% | -12.81% | 16.35% | 7.43% | 3.73% | -0.73% | 5.07% | 24.31% | ||||
| 2025 | 5.55% | -2.59% | -11.54% | -2.74% | 8.53% | 5.95% | 0.57% | 4.79% | 5.89% | 1.29% | 1.49% | 0.77% | 17.61% |
| 2024 | 4.10% | 12.34% | 4.42% | -9.00% | 10.34% | 6.08% | 0.43% | 6.39% | 1.74% | -3.22% | 9.32% | -7.73% | 38.03% |
| 2023 | 13.05% | -5.32% | 8.83% | 2.77% | 0.84% | 12.44% | 6.58% | -1.26% | -10.71% | -3.46% | 17.25% | 8.80% | 57.07% |
| 2022 | -13.35% | -9.04% | 8.77% | -16.80% | -0.52% | -20.15% | 19.08% | -9.72% | -19.78% | 15.95% | 13.78% | -10.02% | -42.00% |
| 2021 | -1.80% | 8.98% | 9.11% | 2.13% | 6.43% | 6.31% | 5.60% | -12.33% | 15.27% | -1.36% | 6.56% | 51.36% |
Метрики бенчмарка
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN has an annualized alpha of -3.58%, beta of 2.03, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 05, 2021.
- This ETF captured 230.76% of S&P 500 Index gains and 173.09% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This ETF had an annualized alpha of -3.58% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 2.03 means this ETF moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.
- Альфа
- -3.58%
- Бета
- 2.03
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 230.76%
- Участие в снижении
- 173.09%
Комиссия
Комиссия QULL составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QULL имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 64% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QULL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 2.50 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.39 | 10.58 | -0.20 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN показал максимальную просадку в 51.83%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 329 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-51.83%окт. 2022 г. | 9mo 18d | 1y 3mo | 2y 1moдек. 2021 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-36.82%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 5mo 6d | 9mo 10dдек. 2024 г. - сент. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-18.43%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-15.88%авг. 2024 г. | 19d | 16d | 1mo 5dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-14.53%окт. 2021 г. | 1mo 4d | 25d | 1mo 29dавг. 2021 г. - окт. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| QULL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.83% | -56.78% | +4.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.43% | -9.10% | -9.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | -18.90% | -17.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.83% | -25.43% | -26.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.67% | -10.69% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 2.14% | +2.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QULL
Добавьте ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QULL