PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QULL с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QULL с AIQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QULL (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - QULL is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QULL returned 16.17%/yr vs 18.69%/yr for AIQ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QULL charges 0.95%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.

Доходность

Сравнение доходности QULL и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QULL показывает доходность 14.91%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 33.84%.

QULL

1 день
0.09%
1 месяц
7.35%
С начала года
14.91%
6 месяцев
14.62%
1 год
37.35%
3 года*
32.72%
5 лет*
16.17%
10 лет*
—

AIQ

1 день
-1.58%
1 месяц
16.50%
С начала года
33.84%
6 месяцев
33.72%
1 год
64.95%
3 года*
36.88%
5 лет*
18.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QULL и AIQ

2026 (YTD)20252024202320222021
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN		14.91%17.61%38.03%57.07%-42.00%51.36%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		33.84%31.89%24.11%55.39%-36.44%7.96%

Correlation

The correlation between QULL and AIQ is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г.

0.84

The correlation between QULL and AIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с QULL:
QULL с DUHPQULL с IWFLQULL с QLDQULL с GBTCQULL с SPXLQULL с SPHQQULL с SSO
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с ARKKAIQ с THNQ

Доходность на риск

QULL vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QULL
Ранг доходности на риск QULL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QULL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QULL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QULL: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QULL: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QULL: 5353
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QULL c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QULLAIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.83

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
3.52

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.46

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

3.96

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.01

13.69

-4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QULL vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QULL на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа AIQ равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QULL и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QULLAIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.83

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.74

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.83

-0.27

Просадки

Сравнение просадок QULL и AIQ

Максимальная просадка QULL за все время составила -51.83%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QULL и AIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QULLAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.83%

-44.66%

-7.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.43%

-16.47%

-1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.82%

-26.35%

-10.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.83%

-44.66%

-7.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-2.95%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.05%

-9.79%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

4.76%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности QULL и AIQ

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) составляет 4.58%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что QULL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QULLAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

8.82%

-4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.76%

18.55%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.43%

23.11%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.61%

25.34%

+10.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.13%

25.50%

+9.63%

Сравнение комиссий QULL и AIQ

QULL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AIQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QULL и AIQ

QULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.14%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QULL and AIQ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIQ has higher volatility (8.82%) compared to QULL (4.58%). In terms of maximum drawdown, QULL dropped -51.83% vs AIQ's -44.66%.

On 5-year performance, AIQ leads with 18.69% vs 16.17% for QULL. On fees, AIQ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, QULL has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIQ has performed better with a 18.69% return vs 16.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIQ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for QULL.

AIQ has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for QULL.

QULL is categorized as Leveraged Equities, while AIQ is Technology Equities. QULL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. They also come from different issuers: UBS and Global X. Their fees differ too: 0.95% for QULL and 0.68% for AIQ.

AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QULL и AIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор