PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QULL с AIQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QULL с AIQ

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ).

QULL и AIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QULL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QULL или AIQ.

Корреляция

Корреляция между QULL и AIQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QULL и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QULL:

0.12

AIQ:

0.56

Коэф-т Сортино

QULL:

0.48

AIQ:

0.92

Коэф-т Омега

QULL:

1.07

AIQ:

1.13

Коэф-т Кальмара

QULL:

0.14

AIQ:

0.55

Коэф-т Мартина

QULL:

0.51

AIQ:

1.89

Индекс Язвы

QULL:

10.05%

AIQ:

7.63%

Дневная вол-ть

QULL:

38.99%

AIQ:

26.90%

Макс. просадка

QULL:

-51.83%

AIQ:

-44.66%

Текущая просадка

QULL:

-18.40%

AIQ:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, QULL показывает доходность -10.15%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью -0.83%.

QULL

С начала года

-10.15%

1 месяц

13.02%

6 месяцев

-18.24%

1 год

3.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AIQ

С начала года

-0.83%

1 месяц

13.34%

6 месяцев

-1.13%

1 год

14.93%

5 лет

15.81%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QULL и AIQ

QULL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AIQ в 0.68%.

QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QULL и AIQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QULL
Ранг риск-скорректированной доходности QULL, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QULL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QULL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QULL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QULL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QULL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг риск-скорректированной доходности AIQ, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QULL c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QULL на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа AIQ равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QULL и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QULL и AIQ

QULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

TTM2024202320222021202020192018
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.14%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%

Просадки

Сравнение просадок QULL и AIQ

Максимальная просадка QULL за все время составила -51.83%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QULL и AIQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QULL и AIQ

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что QULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...