Сравнение QULL с DUHP
QULL (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN) and DUHP (DFA Dimensional US High Profitability ETF) are both exchange-traded funds - QULL is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while DUHP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. QULL is passively managed, while DUHP is actively managed. Over the past 3 years, QULL returned 32.72%/yr vs 19.70%/yr for DUHP. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. QULL charges 0.95%/yr vs 0.21%/yr for DUHP.
Доходность
Сравнение доходности QULL и DUHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QULL показывает доходность 14.91%, что значительно выше, чем у DUHP с доходностью 9.85%.
QULL
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 14.91%
- 6 месяцев
- 14.62%
- 1 год
- 37.35%
- 3 года*
- 32.72%
- 5 лет*
- 16.17%
- 10 лет*
- —
DUHP
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 5.98%
- С начала года
- 9.85%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- 21.20%
- 3 года*
- 19.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QULL и DUHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN | 14.91% | 17.61% | 38.03% | 57.07% | -22.86% |
DUHP DFA Dimensional US High Profitability ETF | 9.85% | 13.77% | 19.49% | 21.11% | -2.56% |
Correlation
The correlation between QULL and DUHP is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г. | 0.95 |
The correlation between QULL and DUHP has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QULL vs. DUHP — Ранг доходности на риск
QULL
DUHP
Сравнение QULL c DUHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QULL | DUHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.34 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.37 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 10.36 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QULL | DUHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.90 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.88 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок QULL и DUHP
Максимальная просадка QULL за все время составила -51.83%, что больше максимальной просадки DUHP в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QULL и DUHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QULL | DUHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.83% | -20.05% | -31.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.43% | -8.99% | -9.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | -17.86% | -18.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | 0.00% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.05% | -4.03% | -10.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 2.05% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности QULL и DUHP
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что QULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QULL | DUHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 2.51% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.76% | 8.66% | +10.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.43% | 11.23% | +13.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.61% | 16.23% | +19.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.13% | 16.23% | +18.90% |
Сравнение комиссий QULL и DUHP
QULL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DUHP в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QULL и DUHP
QULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DUHP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DUHP DFA Dimensional US High Profitability ETF | 0.97% | 1.02% | 1.13% | 1.51% | 1.10% |
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, QULL and DUHP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QULL has higher volatility (4.58%) compared to DUHP (2.51%). In terms of maximum drawdown, QULL dropped -51.83% vs DUHP's -20.05%.
On 3-year performance, QULL leads with 32.72% vs 19.70% for DUHP. On fees, DUHP is cheaper at 0.21% per year. On volatility, DUHP has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QULL has performed better with a 32.72% return vs 19.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DUHP is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.95% for QULL.
DUHP has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.00% for QULL.
QULL is categorized as Leveraged Equities, while DUHP is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: UBS and Dimensional. Their fees differ too: 0.95% for QULL and 0.21% for DUHP.
DUHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QULL и DUHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор