Сравнение QULL с DUHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP).
QULL и DUHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QULL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. DUHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QULL или DUHP.
Основные характеристики
| QULL | DUHP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 47.25% | 22.63% |
| Дох-ть за 1 год | 62.07% | 31.01% |
| Коэф-т Шарпа | 2.67 | 2.80 |
| Коэф-т Сортино | 3.35 | 3.93 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 3.68 | 4.14 |
| Коэф-т Мартина | 16.53 | 16.08 |
| Индекс Язвы | 4.08% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 25.25% | 11.23% |
| Макс. просадка | -51.83% | -20.05% |
| Текущая просадка | -2.92% | -1.39% |
Корреляция
Корреляция между QULL и DUHP составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QULL и DUHP
С начала года, QULL показывает доходность 47.25%, что значительно выше, чем у DUHP с доходностью 22.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QULL и DUHP
QULL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DUHP в 0.21%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QULL c DUHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QULL и DUHP
QULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DUHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DUHP DFA Dimensional US High Profitability ETF | 1.21% | 1.51% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок QULL и DUHP
Максимальная просадка QULL за все время составила -51.83%, что больше максимальной просадки DUHP в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QULL и DUHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QULL и DUHP
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что QULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.