PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QULL с DUHP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QULL с DUHP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP).

QULL и DUHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QULL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. DUHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности QULL и DUHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QULL и DUHP

2026 (YTD)2025202420232022
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN		-6.95%17.61%38.03%57.07%-22.86%
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		-2.48%13.77%19.49%21.11%-2.56%

Доходность по периодам

С начала года, QULL показывает доходность -6.95%, что значительно ниже, чем у DUHP с доходностью -2.48%.

QULL

1 день
1.22%
1 месяц
-11.66%
С начала года
-6.95%
6 месяцев
-4.90%
1 год
20.02%
3 года*
26.76%
5 лет*
13.82%
10 лет*
—

DUHP

1 день
0.63%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
-2.37%
1 год
12.71%
3 года*
15.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN

DFA Dimensional US High Profitability ETF

Часто сравнивают с QULL:
QULL с IWFLQULL с QLDQULL с AIQQULL с GBTCQULL с SPXLQULL с SPHQQULL с SSO
Часто сравнивают с DUHP:
DUHP с VOODUHP с DFUSDUHP с DFLVDUHP с SPYDUHP с CGUSDUHP с FEQIXDUHP с SCHG

Сравнение комиссий QULL и DUHP

QULL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DUHP в 0.21%.

QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF

Доходность на риск

QULL vs. DUHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QULL
Ранг доходности на риск QULL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QULL: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QULL: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QULL: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QULL: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QULL: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DUHP
Ранг доходности на риск DUHP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUHP: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUHP: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUHP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUHP: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUHP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QULL c DUHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QULLDUHPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.75

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.18

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.06

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

4.88

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QULL vs. DUHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QULL на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DUHP равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QULL и DUHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QULLDUHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.75

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.71

-0.27

Корреляция

Корреляция между QULL и DUHP составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QULL и DUHP

QULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DUHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.

TTM2025202420232022
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		1.09%1.02%1.13%1.51%1.10%

Просадки

Сравнение просадок QULL и DUHP

Максимальная просадка QULL за все время составила -51.83%, что больше максимальной просадки DUHP в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QULL и DUHP.

Загрузка...

Показатели просадок

QULLDUHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.83%

-20.05%

-31.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.81%

-12.07%

-12.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.36%

-6.04%

-6.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.46%

-4.16%

-10.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

2.63%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности QULL и DUHP

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что QULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QULLDUHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.33%

5.11%

+6.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.75%

8.73%

+11.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.54%

17.10%

+20.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.65%

16.42%

+19.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.49%

16.42%

+19.07%