Сравнение QULL с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
QULL и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QULL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QULL или QLD.
Основные характеристики
| QULL | QLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 47.25% | 44.74% |
| Дох-ть за 1 год | 62.07% | 62.65% |
| Дох-ть за 3 года | 10.47% | 7.89% |
| Коэф-т Шарпа | 2.67 | 2.01 |
| Коэф-т Сортино | 3.35 | 2.49 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 3.68 | 2.61 |
| Коэф-т Мартина | 16.53 | 8.68 |
| Индекс Язвы | 4.08% | 8.01% |
| Дневная вол-ть | 25.25% | 34.69% |
| Макс. просадка | -51.83% | -83.13% |
| Текущая просадка | -2.92% | -0.76% |
Корреляция
Корреляция между QULL и QLD составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QULL и QLD
С начала года, QULL показывает доходность 47.25%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью 44.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QULL и QLD
И QULL, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QULL c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QULL и QLD
QULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.26% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.90% | 0.11% | 0.19% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок QULL и QLD
Максимальная просадка QULL за все время составила -51.83%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QULL и QLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QULL и QLD
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) составляет 7.36%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что QULL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.