Сравнение QULL с MLPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR).
QULL и MLPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QULL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. MLPR - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QULL и MLPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QULL и MLPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN | -6.95% | 17.61% | 38.03% | 57.07% | -42.00% | 51.36% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 22.63% | 9.83% | 31.57% | 35.87% | 41.04% | 38.28% |
Доходность по периодам
С начала года, QULL показывает доходность -6.95%, что значительно ниже, чем у MLPR с доходностью 22.63%.
QULL
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -11.66%
- С начала года
- -6.95%
- 6 месяцев
- -4.90%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 26.76%
- 5 лет*
- 13.82%
- 10 лет*
- —
MLPR
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 22.63%
- 6 месяцев
- 28.78%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- 31.69%
- 5 лет*
- 31.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QULL и MLPR
И QULL, и MLPR имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
QULL vs. MLPR — Ранг доходности на риск
QULL
MLPR
Сравнение QULL c MLPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QULL | MLPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.46 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 0.74 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.12 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.58 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 1.35 | +2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QULL | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.46 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 1.08 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.92 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между QULL и MLPR составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QULL и MLPR
QULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 9.27% | 10.85% | 9.57% | 10.08% | 7.49% | 10.69% | 4.21% |
Просадки
Сравнение просадок QULL и MLPR
Максимальная просадка QULL за все время составила -51.83%, что больше максимальной просадки MLPR в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QULL и MLPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| QULL | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.83% | -48.98% | -2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.81% | -24.45% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.83% | -28.66% | -23.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.36% | -5.45% | -6.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.46% | -9.09% | -5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 10.54% | -5.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности QULL и MLPR
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что QULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QULL | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.33% | 5.06% | +6.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.75% | 14.14% | +5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.54% | 28.07% | +9.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.65% | 29.60% | +6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.49% | 34.00% | +1.49% |