PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QULL с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QULL с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

QULL и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QULL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QULL и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QULL и GUSH

2026 (YTD)20252024202320222021
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN		-6.95%17.61%38.03%57.07%-42.00%51.36%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%63.84%

Доходность по периодам

С начала года, QULL показывает доходность -6.95%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%.

QULL

1 день
1.22%
1 месяц
-11.66%
С начала года
-6.95%
6 месяцев
-4.90%
1 год
20.02%
3 года*
26.76%
5 лет*
13.82%
10 лет*
—

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с QULL:
QULL с DUHPQULL с IWFLQULL с QLDQULL с AIQQULL с GBTCQULL с SPXLQULL с SPHQ
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий QULL и GUSH

QULL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN

Доходность на риск

QULL vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QULL
Ранг доходности на риск QULL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QULL: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QULL: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QULL: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QULL: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QULL: 3838
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QULL c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QULLGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.79

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.35

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.26

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

3.14

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QULL vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QULL на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QULL и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QULLGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.79

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.26

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

-0.43

+0.87

Корреляция

Корреляция между QULL и GUSH составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QULL и GUSH

QULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок QULL и GUSH

Максимальная просадка QULL за все время составила -51.83%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QULL и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

QULLGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.83%

-99.98%

+48.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.81%

-43.67%

+18.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.83%

-73.64%

+21.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.36%

-99.77%

+87.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.46%

-92.81%

+78.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

17.57%

-12.25%

Волатильность

Сравнение волатильности QULL и GUSH

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) составляет 11.33%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что QULL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QULLGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.33%

16.69%

-5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.75%

39.24%

-19.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.54%

67.59%

-30.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.65%

68.73%

-33.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.49%

94.30%

-58.81%