Сравнение QULL с GUSH
QULL (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds - QULL tracks the MSCI USA Sector Neutral Quality Index while GUSH tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, QULL returned 15.17%/yr vs 18.73%/yr for GUSH. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. QULL charges 0.95%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.
Доходность
Сравнение доходности QULL и GUSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QULL показывает доходность 16.94%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 70.77%.
QULL
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- 2.74%
- 6 месяцев
- 11.92%
- С начала года
- 16.94%
- 1 год
- 33.44%
- 3 года*
- 27.84%
- 5 лет*
- 15.17%
- 10 лет*
- —
GUSH
- 1 день
- 4.47%
- 1 месяц
- 19.65%
- 6 месяцев
- 61.34%
- С начала года
- 70.77%
- 1 год
- 58.58%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 18.73%
- 10 лет*
- -35.65%
Сравнение доходности по годам QULL и GUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN | 16.94% | 17.61% | 38.03% | 57.07% | -42.00% | 51.36% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 70.77% | -19.39% | -12.73% | -7.23% | 66.47% | 64.58% |
Correlation
The correlation between QULL and GUSH is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г. | 0.30 |
The correlation between QULL and GUSH shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QULL vs. GUSH — Ранг доходности на риск
QULL
GUSH
Сравнение QULL c GUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QULL | GUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.63 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 3.73 | +4.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QULL и GUSH
Максимальная просадка QULL за все время составила -51.83%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QULL и GUSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QULL | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.83% | -99.98% | +48.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.43% | -36.18% | +17.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | -63.59% | +26.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.83% | -73.64% | +21.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -99.79% | +97.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.78% | -92.96% | +79.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 15.77% | -11.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности QULL и GUSH
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) составляет 6.49%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 13.52%. Это указывает на то, что QULL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QULL | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 13.52% | -7.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.54% | 44.38% | -24.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.78% | 56.38% | -31.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.68% | 67.75% | -32.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.91% | 92.95% | -58.04% |
Сравнение комиссий QULL и GUSH
QULL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QULL и GUSH
QULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.28% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QULL and GUSH have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GUSH has higher volatility (13.52%) compared to QULL (6.49%). In terms of maximum drawdown, QULL dropped -51.83% vs GUSH's -99.98%.
On 5-year performance, GUSH leads with 18.73% vs 15.17% for QULL. On fees, QULL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, QULL has been the lower-risk option at 6.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GUSH has performed better with a 18.73% return vs 15.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QULL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.
GUSH has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.00% for QULL.
QULL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). They also come from different issuers: UBS and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for QULL and 1.17% for GUSH.
QULL currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QULL и GUSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор