Сравнение GUSH с OILK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK).
GUSH и OILK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. OILK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Фонд был запущен 26 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GUSH или OILK.
Основные характеристики
| GUSH | OILK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.35% | 7.91% |
| Дох-ть за 1 год | -3.22% | 4.08% |
| Дох-ть за 3 года | 2.64% | 9.40% |
| Дох-ть за 5 лет | -37.24% | -1.52% |
| Коэф-т Шарпа | -0.16 | 0.08 |
| Коэф-т Сортино | 0.08 | 0.28 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 1.03 |
| Коэф-т Кальмара | -0.07 | 0.05 |
| Коэф-т Мартина | -0.36 | 0.29 |
| Индекс Язвы | 19.94% | 6.68% |
| Дневная вол-ть | 45.12% | 23.85% |
| Макс. просадка | -99.98% | -83.76% |
| Текущая просадка | -99.83% | -31.88% |
Корреляция
Корреляция между GUSH и OILK составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GUSH и OILK
С начала года, GUSH показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 7.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSH и OILK
GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GUSH c OILK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSH и OILK
Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности OILK в 2.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 2.74% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 2.89% | 5.80% | 17.31% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GUSH и OILK
Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и OILK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GUSH и OILK
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) имеет более высокую волатильность в 16.23% по сравнению с ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что GUSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.