Сравнение GUSH с OILK
GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil ETF) are both exchange-traded funds - GUSH is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%), while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GUSH returned 17.52%/yr vs 14.26%/yr for OILK. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GUSH charges 1.17%/yr vs 0.69%/yr for OILK.
Доходность
Сравнение доходности GUSH и OILK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GUSH показывает доходность 59.61%, что значительно выше, чем у OILK с доходностью 42.57%.
GUSH
- 1 день
- -8.09%
- 1 месяц
- 13.41%
- 6 месяцев
- 24.52%
- С начала года
- 59.61%
- 1 год
- 59.24%
- 3 года*
- -0.49%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- -36.18%
- Всё время*
- -42.61%
OILK
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 4.67%
- 6 месяцев
- 28.74%
- С начала года
- 42.57%
- 1 год
- 31.79%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 14.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $36.78M | $35.00M | $31.67M | |
| $10.95M | $8.84M | $10.81M |
Сравнение доходности по годам GUSH и OILK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 59.61% | -19.39% | -12.73% | -7.23% | 66.47% | 129.94% | -97.38% | -52.68% | -74.28% | -40.21% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil ETF | 42.57% | -11.86% | 8.18% | -0.97% | 27.57% | 63.71% | -61.09% | 30.48% | -20.40% | 2.82% |
Correlation
The correlation between GUSH and OILK is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2016 г. | 0.62 |
The correlation between GUSH and OILK has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GUSH vs. OILK — Ранг доходности на риск
GUSH
OILK
Сравнение GUSH c OILK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и ProShares K-1 Free Crude Oil ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GUSH | OILK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.51 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 4.19 | -0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GUSH и OILK
Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и OILK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GUSH | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -83.76% | -16.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.18% | -21.19% | -14.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.59% | -23.42% | -40.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.64% | -34.69% | -38.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.80% | -16.36% | -83.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.99% | -32.26% | -60.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 7.62% | +8.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSH и OILK
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) имеет более высокую волатильность в 19.37% по сравнению с ProShares K-1 Free Crude Oil ETF (OILK) с волатильностью 12.09%. Это указывает на то, что GUSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GUSH | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.37% | 12.09% | +7.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.36% | 25.76% | +19.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.19% | 30.31% | +26.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.42% | 30.46% | +36.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.80% | 36.00% | +56.80% |
Сравнение комиссий GUSH и OILK
GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии OILK в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSH и OILK
Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности OILK в 11.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.37% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil ETF | 11.91% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GUSH and OILK have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GUSH has higher volatility (19.37%) compared to OILK (12.09%). In terms of maximum drawdown, GUSH dropped -99.98% vs OILK's -83.76%.
On 5-year performance, GUSH leads with 17.52% vs 14.26% for OILK. On fees, OILK is cheaper at 0.69% per year. On volatility, OILK has been the lower-risk option at 12.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GUSH has performed better with a 17.52% return vs 14.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILK is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.
OILK has the higher dividend yield at 11.91%, compared with 1.37% for GUSH.
GUSH is categorized as Leveraged Equities, while OILK is Oil & Gas. GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%), while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.17% for GUSH and 0.69% for OILK.
OILK currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GUSH и OILK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор