PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUSH с OILK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUSH с OILK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK).

GUSH и OILK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. OILK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Фонд был запущен 26 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GUSH и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUSH и OILK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		42.24%-11.86%8.18%-0.97%27.57%63.71%-61.09%30.48%-20.40%2.82%

Доходность по периодам

С начала года, GUSH показывает доходность 87.03%, что значительно выше, чем у OILK с доходностью 42.24%.

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%

OILK

1 день
-2.66%
1 месяц
17.31%
С начала года
42.24%
6 месяцев
33.80%
1 год
25.27%
3 года*
12.28%
5 лет*
17.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COSTGUSH с TECL
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с ERTHOILK с REVS

Сравнение комиссий GUSH и OILK

GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Доходность на риск

GUSH vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSH c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUSHOILKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.87

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.45

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.14

2.56

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUSH vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSH на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OILK равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSH и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUSHOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.87

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.58

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.07

-0.51

Корреляция

Корреляция между GUSH и OILK составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSH и OILK

Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности OILK в 4.30%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		4.30%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GUSH и OILK

Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и OILK.

Загрузка...

Показатели просадок

GUSHOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-83.76%

-16.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.67%

-17.35%

-26.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.64%

-34.69%

-38.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.77%

-14.38%

-85.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.81%

-33.08%

-59.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.57%

9.87%

+7.70%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSH и OILK

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) имеет более высокую волатильность в 16.69% по сравнению с ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) с волатильностью 12.71%. Это указывает на то, что GUSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUSHOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.69%

12.71%

+3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.24%

20.40%

+18.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.59%

29.06%

+38.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.73%

29.85%

+38.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.30%

36.00%

+58.30%