PortfoliosLab logo
Сравнение GUSH с OILK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GUSH и OILK составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности GUSH и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.48%
-8.35%
GUSH
OILK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GUSH:

-0.81

OILK:

-0.64

Коэф-т Сортино

GUSH:

-1.04

OILK:

-0.77

Коэф-т Омега

GUSH:

0.85

OILK:

0.91

Коэф-т Кальмара

GUSH:

-0.52

OILK:

-0.38

Коэф-т Мартина

GUSH:

-1.75

OILK:

-1.62

Индекс Язвы

GUSH:

29.99%

OILK:

9.99%

Дневная вол-ть

GUSH:

64.62%

OILK:

25.20%

Макс. просадка

GUSH:

-99.98%

OILK:

-83.76%

Текущая просадка

GUSH:

-99.89%

OILK:

-38.82%

Доходность по периодам

С начала года, GUSH показывает доходность -30.40%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью -10.43%.


GUSH

С начала года

-30.40%

1 месяц

-27.37%

6 месяцев

-31.16%

1 год

-52.90%

5 лет

15.59%

10 лет

N/A

OILK

С начала года

-10.43%

1 месяц

-8.06%

6 месяцев

-5.37%

1 год

-16.79%

5 лет

30.05%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GUSH и OILK

GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.


График комиссии GUSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GUSH: 1.17%
График комиссии OILK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OILK: 0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GUSH и OILK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GUSH
Ранг риск-скорректированной доходности GUSH, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GUSH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

OILK
Ранг риск-скорректированной доходности OILK, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OILK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GUSH c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GUSH, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GUSH: -0.81
OILK: -0.64
Коэффициент Сортино GUSH, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GUSH: -1.04
OILK: -0.77
Коэффициент Омега GUSH, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GUSH: 0.85
OILK: 0.91
Коэффициент Кальмара GUSH, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GUSH: -0.53
OILK: -0.38
Коэффициент Мартина GUSH, с текущим значением в -1.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GUSH: -1.75
OILK: -1.62

Показатель коэффициента Шарпа GUSH на текущий момент составляет -0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OILK равному -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSH и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.81
-0.64
GUSH
OILK

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSH и OILK

Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности OILK в 4.85%


TTM202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
3.97%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
4.85%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GUSH и OILK

Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и OILK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.64%
-38.82%
GUSH
OILK

Волатильность

Сравнение волатильности GUSH и OILK

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) имеет более высокую волатильность в 47.08% по сравнению с ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) с волатильностью 12.65%. Это указывает на то, что GUSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.08%
12.65%
GUSH
OILK