Сравнение GUSH с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
GUSH и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GUSH или XLE.
Основные характеристики
| GUSH | XLE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.35% | 13.81% |
| Дох-ть за 1 год | -3.22% | 16.42% |
| Дох-ть за 3 года | 2.64% | 21.18% |
| Дох-ть за 5 лет | -37.24% | 14.37% |
| Коэф-т Шарпа | -0.16 | 0.84 |
| Коэф-т Сортино | 0.08 | 1.23 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | -0.07 | 1.12 |
| Коэф-т Мартина | -0.36 | 2.62 |
| Индекс Язвы | 19.94% | 5.70% |
| Дневная вол-ть | 45.12% | 17.86% |
| Макс. просадка | -99.98% | -71.54% |
| Текущая просадка | -99.83% | -3.49% |
Корреляция
Корреляция между GUSH и XLE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GUSH и XLE
С начала года, GUSH показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 13.81%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSH и XLE
GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GUSH c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSH и XLE
Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности XLE в 3.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 2.74% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.20% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок GUSH и XLE
Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GUSH и XLE
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) имеет более высокую волатильность в 16.23% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что GUSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.