PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUSH с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUSH с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

GUSH и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GUSH и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUSH и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, GUSH показывает доходность 87.03%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции GUSH уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -32.91% против 11.23% соответственно.

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с BRZUGUSH с COSTGUSH с TECL
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий GUSH и XLE

GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

GUSH vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSH c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUSHXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.18

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.56

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.61

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.14

4.23

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUSH vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSH на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSH и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUSHXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.18

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.89

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.35

0.38

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.31

-0.75

Корреляция

Корреляция между GUSH и XLE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSH и XLE

Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок GUSH и XLE

Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

GUSHXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-71.26%

-28.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.67%

-18.79%

-24.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.64%

-26.04%

-47.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.94%

-66.81%

-33.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.77%

-5.74%

-94.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.81%

-18.05%

-74.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.57%

7.15%

+10.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSH и XLE

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) имеет более высокую волатильность в 16.69% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что GUSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUSHXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.69%

6.45%

+10.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.24%

14.46%

+24.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.59%

25.21%

+42.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.73%

26.09%

+42.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.30%

29.50%

+64.80%