PortfoliosLab logo
Сравнение GUSH с XLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GUSH и XLE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GUSH и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.89%
56.99%
GUSH
XLE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GUSH:

-0.81

XLE:

-0.44

Коэф-т Сортино

GUSH:

-1.04

XLE:

-0.42

Коэф-т Омега

GUSH:

0.85

XLE:

0.94

Коэф-т Кальмара

GUSH:

-0.52

XLE:

-0.54

Коэф-т Мартина

GUSH:

-1.75

XLE:

-1.44

Индекс Язвы

GUSH:

29.99%

XLE:

7.58%

Дневная вол-ть

GUSH:

64.62%

XLE:

25.12%

Макс. просадка

GUSH:

-99.98%

XLE:

-71.54%

Текущая просадка

GUSH:

-99.89%

XLE:

-13.31%

Доходность по периодам

С начала года, GUSH показывает доходность -30.40%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью -2.38%.


GUSH

С начала года

-30.40%

1 месяц

-27.37%

6 месяцев

-31.16%

1 год

-52.90%

5 лет

15.59%

10 лет

N/A

XLE

С начала года

-2.38%

1 месяц

-10.23%

6 месяцев

-5.47%

1 год

-10.49%

5 лет

21.37%

10 лет

4.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GUSH и XLE

GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.


График комиссии GUSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GUSH: 1.17%
График комиссии XLE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLE: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GUSH и XLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GUSH
Ранг риск-скорректированной доходности GUSH, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GUSH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

XLE
Ранг риск-скорректированной доходности XLE, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GUSH c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GUSH, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GUSH: -0.81
XLE: -0.44
Коэффициент Сортино GUSH, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GUSH: -1.04
XLE: -0.42
Коэффициент Омега GUSH, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GUSH: 0.85
XLE: 0.94
Коэффициент Кальмара GUSH, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GUSH: -0.52
XLE: -0.54
Коэффициент Мартина GUSH, с текущим значением в -1.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GUSH: -1.75
XLE: -1.44

Показатель коэффициента Шарпа GUSH на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSH и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.81
-0.44
GUSH
XLE

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSH и XLE

Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности XLE в 3.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
3.97%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%0.00%0.00%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
3.45%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%

Просадки

Сравнение просадок GUSH и XLE

Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.89%
-13.31%
GUSH
XLE

Волатильность

Сравнение волатильности GUSH и XLE

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) имеет более высокую волатильность в 47.08% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 17.48%. Это указывает на то, что GUSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.08%
17.48%
GUSH
XLE