- ISIN
- US25460G5009
- CUSIP
- 25460G500
- Эмитент
- Direxion
- Дата выпуска
- 28 мая 2015 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $211M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) прибавил 42.5% с начала года. Текущая цена акции GUSH — $31. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GUSH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,354.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) показал доход в 42.54% с начала года и 31.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GUSH составила -37.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -19.15%
- С начала года
- 42.54%
- 6 месяцев
- 41.51%
- 1 год
- 31.85%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- -37.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность GUSH по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 мая 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.02%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +162.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -95.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении GUSH закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +43.3%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -81.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22.33% | 18.66% | 39.57% | -5.43% | -16.57% | -10.83% | 42.54% | ||||||
| 2025 | 1.94% | -5.57% | 0.98% | -33.42% | 15.37% | 10.90% | 2.81% | 6.71% | -0.88% | -9.15% | 10.74% | -11.02% | -19.39% |
| 2024 | -6.51% | 10.40% | 22.24% | -5.27% | 0.08% | -8.27% | 0.39% | -10.68% | -10.73% | -2.23% | 22.61% | -17.11% | -12.73% |
| 2023 | 6.39% | -12.32% | -8.46% | -1.76% | -14.70% | 18.83% | 22.19% | 7.31% | -1.08% | -4.81% | -10.61% | -1.15% | -7.23% |
| 2022 | 21.52% | 19.42% | 31.31% | -5.08% | 33.56% | -41.92% | 29.19% | 9.67% | -26.22% | 44.21% | -0.94% | -20.56% | 66.47% |
| 2021 | 18.89% | 53.92% | 0.89% | -4.20% | 21.69% | 17.13% | -28.09% | -1.81% | 35.52% | 20.00% | -17.68% | -3.50% | 129.94% |
Метрики бенчмарка
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares has an annualized alpha of -34.00%, beta of 2.90, and R2 of 0.28 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 29, 2015.
- This ETF participated in 259.03% of S&P 500 Index downside but only 169.74% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.28 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -34.00%
- Бета
- 2.90
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 169.74%
- Участие в снижении
- 259.03%
Комиссия
Комиссия GUSH составляет 1.17%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GUSH имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — в нижних 20% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GUSH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.32 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 2.46 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | 10.92 | -8.60 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.54 | $0.57 | $0.82 | $0.98 | $0.17 | $0.00 | $0.02 | $6.15 | $1.35 | $0.00 | $165.53 |
Дивидендный доход | 1.75% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.57 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.82 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.98 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares показал максимальную просадку в 99.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares составляет 99.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -99.98%март 2020 г. | 4y 9mo | — | 11y 16dиюнь 2015 г. - сейчас |
Откат 2015 года2015 | -5.75%июнь 2015 г. | 0s | 6d | 6dиюнь 2015 г. - июнь 2015 г. |
Откат 2015 года2015 | -2.55%июнь 2015 г. | 0s | 2d | 2dиюнь 2015 г. - июнь 2015 г. |
Показатели просадок
| GUSH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -56.78% | -43.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.18% | -9.10% | -27.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.59% | -18.90% | -44.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.64% | -25.43% | -48.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.94% | -33.92% | -66.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.83% | -3.21% | -96.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.92% | -10.71% | -82.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.77% | 2.04% | +11.73% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GUSH
Добавьте Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GUSH