PortfoliosLab logo
Сравнение GUSH с XOP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GUSH и XOP составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GUSH и XOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.90%
-31.71%
GUSH
XOP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GUSH:

-0.82

XOP:

-0.79

Коэф-т Сортино

GUSH:

-1.07

XOP:

-0.95

Коэф-т Омега

GUSH:

0.85

XOP:

0.87

Коэф-т Кальмара

GUSH:

-0.53

XOP:

-0.40

Коэф-т Мартина

GUSH:

-1.79

XOP:

-1.83

Индекс Язвы

GUSH:

29.60%

XOP:

13.74%

Дневная вол-ть

GUSH:

64.44%

XOP:

31.93%

Макс. просадка

GUSH:

-99.98%

XOP:

-90.27%

Текущая просадка

GUSH:

-99.90%

XOP:

-59.07%

Доходность по периодам

С начала года, GUSH показывает доходность -32.75%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью -14.31%.


GUSH

С начала года

-32.75%

1 месяц

-31.70%

6 месяцев

-35.29%

1 год

-53.99%

5 лет

20.88%

10 лет

N/A

XOP

С начала года

-14.31%

1 месяц

-14.92%

6 месяцев

-15.03%

1 год

-26.03%

5 лет

22.05%

10 лет

-4.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GUSH и XOP

GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии XOP в 0.35%.


График комиссии GUSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GUSH: 1.17%
График комиссии XOP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XOP: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GUSH и XOP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GUSH
Ранг риск-скорректированной доходности GUSH, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GUSH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

XOP
Ранг риск-скорректированной доходности XOP, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GUSH c XOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GUSH, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GUSH: -0.82
XOP: -0.79
Коэффициент Сортино GUSH, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GUSH: -1.07
XOP: -0.95
Коэффициент Омега GUSH, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GUSH: 0.85
XOP: 0.87
Коэффициент Кальмара GUSH, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GUSH: -0.53
XOP: -0.64
Коэффициент Мартина GUSH, с текущим значением в -1.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GUSH: -1.79
XOP: -1.83

Показатель коэффициента Шарпа GUSH на текущий момент составляет -0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XOP равному -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSH и XOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82
-0.79
GUSH
XOP

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSH и XOP

Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности XOP в 2.87%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
4.10%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%0.00%0.00%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
2.87%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%1.40%

Просадки

Сравнение просадок GUSH и XOP

Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и XOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.90%
-32.71%
GUSH
XOP

Волатильность

Сравнение волатильности GUSH и XOP

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) имеет более высокую волатильность в 46.87% по сравнению с SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) с волатильностью 22.80%. Это указывает на то, что GUSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.87%
22.80%
GUSH
XOP