PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUSH с UCO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUSH с UCO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO).

GUSH и UCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GUSH и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUSH и UCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		92.55%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%-92.91%53.83%-43.26%0.34%

Доходность по периодам

С начала года, GUSH показывает доходность 87.03%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 92.55%. За последние 10 лет акции GUSH уступали акциям UCO по среднегодовой доходности: -32.91% против -9.67% соответственно.

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%

UCO

1 день
-5.34%
1 месяц
34.20%
С начала года
92.55%
6 месяцев
67.42%
1 год
37.47%
3 года*
12.01%
5 лет*
21.35%
10 лет*
-9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST
Часто сравнивают с UCO:
UCO с USOUCO с SCOUCO с OILUUCO с BOILUCO с ERXUCO с LABUUCO с OIH

Сравнение комиссий GUSH и UCO

GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии UCO в 0.95%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Доходность на риск

GUSH vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
UCO
Ранг доходности на риск UCO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSH c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUSHUCODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.66

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.20

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.08

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.14

1.80

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUSH vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSH на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UCO равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSH и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUSHUCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.66

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.36

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.35

-0.14

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

-0.36

-0.07

Корреляция

Корреляция между GUSH и UCO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSH и UCO

Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GUSH и UCO

Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и UCO.

Загрузка...

Показатели просадок

GUSHUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-99.95%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.67%

-34.77%

-8.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.64%

-67.24%

-6.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.94%

-98.75%

-1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.77%

-99.40%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.81%

-85.35%

-7.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.57%

20.76%

-3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSH и UCO

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) составляет 16.69%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 25.64%. Это указывает на то, что GUSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUSHUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.69%

25.64%

-8.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.24%

40.74%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.59%

57.38%

+10.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.73%

59.11%

+9.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.30%

71.31%

+22.99%