PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUSH с UCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUSH с UCO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - GUSH is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%), while UCO is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GUSH returned -37.16%/yr vs 18.60%/yr for UCO. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GUSH charges 1.17%/yr vs 0.95%/yr for UCO.

Доходность

Сравнение доходности GUSH и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUSH показывает доходность 39.21%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 69.20%. За последние 10 лет акции GUSH уступали акциям UCO по среднегодовой доходности: -37.16% против 18.60% соответственно.

GUSH

1 день
-2.57%
1 месяц
-21.04%
С начала года
39.21%
6 месяцев
39.47%
1 год
30.65%
3 года*
6.04%
5 лет*
5.31%
10 лет*
-37.16%

UCO

1 день
-6.97%
1 месяц
-30.80%
С начала года
69.20%
6 месяцев
64.11%
1 год
44.07%
3 года*
12.63%
5 лет*
10.47%
10 лет*
18.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUSH и UCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		39.21%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		69.20%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%77.27%53.83%-43.26%0.34%

Correlation

The correlation between GUSH and UCO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

0.66

The correlation between GUSH and UCO has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST
Часто сравнивают с UCO:
UCO с USOUCO с SCOUCO с OILUUCO с BOILUCO с ERXUCO с LABUUCO с OIH

Доходность на риск

GUSH vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 2020
Ранг коэф-та Мартина
UCO
Ранг доходности на риск UCO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSH c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GUSHUCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
0.79

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
1.34

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

1.19

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.20

2.71

-0.50

GUSH vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSH на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа UCO равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSH и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GUSH и UCO

Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке UCO в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и UCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUSHUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-99.86%

-0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.18%

-37.09%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.59%

-50.38%

-13.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.64%

-67.24%

-6.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.94%

-96.50%

-3.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.83%

-86.87%

-12.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.92%

-82.11%

-10.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.94%

16.32%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSH и UCO

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) имеют волатильность 17.90% и 17.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUSHUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.90%

17.09%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.16%

48.66%

-4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.16%

56.87%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.19%

60.17%

+8.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.42%

317.72%

-224.30%

Сравнение комиссий GUSH и UCO

GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии UCO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSH и UCO

Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.57%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GUSH and UCO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUSH has higher volatility (17.90%) compared to UCO (17.09%). In terms of maximum drawdown, GUSH dropped -99.98% vs UCO's -99.86%.

On 10-year performance, UCO leads with 18.60% vs -37.16% for GUSH. On fees, UCO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UCO has been the lower-risk option at 17.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UCO has performed better with a 18.60% return vs -37.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UCO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

GUSH has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.00% for UCO.

GUSH is categorized as Leveraged Equities, while UCO is Oil & Gas. GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%), while UCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.17% for GUSH and 0.95% for UCO.

UCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUSH и UCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор