PortfoliosLab logo
Сравнение GUSH с ERX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GUSH и ERX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GUSH и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.89%
-89.47%
GUSH
ERX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GUSH:

-0.81

ERX:

-0.62

Коэф-т Сортино

GUSH:

-1.04

ERX:

-0.61

Коэф-т Омега

GUSH:

0.85

ERX:

0.91

Коэф-т Кальмара

GUSH:

-0.52

ERX:

-0.32

Коэф-т Мартина

GUSH:

-1.75

ERX:

-1.79

Индекс Язвы

GUSH:

29.99%

ERX:

17.12%

Дневная вол-ть

GUSH:

64.62%

ERX:

49.80%

Макс. просадка

GUSH:

-99.98%

ERX:

-99.54%

Текущая просадка

GUSH:

-99.89%

ERX:

-95.61%

Доходность по периодам

С начала года, GUSH показывает доходность -30.40%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью -10.59%.


GUSH

С начала года

-30.40%

1 месяц

-27.37%

6 месяцев

-31.16%

1 год

-52.90%

5 лет

15.59%

10 лет

N/A

ERX

С начала года

-10.59%

1 месяц

-22.44%

6 месяцев

-17.58%

1 год

-29.81%

5 лет

28.05%

10 лет

-21.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GUSH и ERX

GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии ERX в 1.09%.


График комиссии GUSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GUSH: 1.17%
График комиссии ERX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ERX: 1.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GUSH и ERX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GUSH
Ранг риск-скорректированной доходности GUSH, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GUSH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

ERX
Ранг риск-скорректированной доходности ERX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ERX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GUSH c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GUSH, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GUSH: -0.81
ERX: -0.62
Коэффициент Сортино GUSH, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GUSH: -1.04
ERX: -0.61
Коэффициент Омега GUSH, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GUSH: 0.85
ERX: 0.91
Коэффициент Кальмара GUSH, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GUSH: -0.52
ERX: -0.34
Коэффициент Мартина GUSH, с текущим значением в -1.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GUSH: -1.75
ERX: -1.79

Показатель коэффициента Шарпа GUSH на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа ERX равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSH и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.81
-0.62
GUSH
ERX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSH и ERX

Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности ERX в 3.18%


TTM202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
3.97%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares
3.18%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GUSH и ERX

Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и ERX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.89%
-89.58%
GUSH
ERX

Волатильность

Сравнение волатильности GUSH и ERX

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) имеет более высокую волатильность в 47.08% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 35.19%. Это указывает на то, что GUSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.08%
35.19%
GUSH
ERX