PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUSH с ERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUSH с ERX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).

GUSH и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GUSH и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUSH и ERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		93.17%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		73.41%2.79%1.09%-12.26%130.58%111.91%-91.60%17.13%-55.94%-11.60%

Доходность по периодам

С начала года, GUSH показывает доходность 93.17%, что значительно выше, чем у ERX с доходностью 73.41%. За последние 10 лет акции GUSH уступали акциям ERX по среднегодовой доходности: -32.45% против -6.02% соответственно.

GUSH

1 день
3.28%
1 месяц
24.72%
С начала года
93.17%
6 месяцев
74.27%
1 год
55.23%
3 года*
10.30%
5 лет*
18.75%
10 лет*
-32.45%

ERX

1 день
0.99%
1 месяц
10.37%
С начала года
73.41%
6 месяцев
76.47%
1 год
49.24%
3 года*
17.88%
5 лет*
34.73%
10 лет*
-6.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COSTGUSH с TECL
Часто сравнивают с ERX:
ERX с DIGERX с XLEERX с ERYERX с UCOERX с BOILERX с NUGTERX с SCO

Сравнение комиссий GUSH и ERX

GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии ERX в 1.09%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Доходность на риск

GUSH vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSH c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUSHERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.99

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.44

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.31

2.87

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUSH vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSH на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ERX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSH и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUSHERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.99

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.67

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.34

-0.09

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

-0.09

-0.35

Корреляция

Корреляция между GUSH и ERX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSH и ERX

Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности ERX в 1.55%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.29%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.55%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GUSH и ERX

Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и ERX.

Загрузка...

Показатели просадок

GUSHERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-99.54%

-0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.35%

-23.23%

-5.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.64%

-46.90%

-26.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.94%

-98.59%

-1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.76%

-91.25%

-8.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.81%

-66.78%

-26.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.58%

17.28%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSH и ERX

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) имеет более высокую волатильность в 16.80% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 12.87%. Это указывает на то, что GUSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUSHERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.80%

12.87%

+3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.22%

29.14%

+10.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.65%

50.15%

+17.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.71%

52.16%

+16.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.28%

69.24%

+25.04%