Сравнение GUSH с ERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).
GUSH и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GUSH или ERX.
Основные характеристики
| GUSH | ERX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.04% | 20.43% |
| Дох-ть за 1 год | -0.57% | 24.83% |
| Дох-ть за 3 года | 3.26% | 29.77% |
| Дох-ть за 5 лет | -37.05% | -14.24% |
| Коэф-т Шарпа | -0.04 | 0.68 |
| Коэф-т Сортино | 0.25 | 1.11 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | -0.02 | 0.25 |
| Коэф-т Мартина | -0.10 | 1.87 |
| Индекс Язвы | 20.02% | 12.93% |
| Дневная вол-ть | 44.94% | 35.52% |
| Макс. просадка | -99.98% | -99.54% |
| Текущая просадка | -99.83% | -94.15% |
Корреляция
Корреляция между GUSH и ERX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GUSH и ERX
С начала года, GUSH показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 20.43%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSH и ERX
GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии ERX в 1.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GUSH c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSH и ERX
Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности ERX в 2.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 2.70% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 2.54% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GUSH и ERX
Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и ERX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GUSH и ERX
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) имеет более высокую волатильность в 16.13% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 11.65%. Это указывает на то, что GUSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.