PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GUSH с BRZU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUSH с BRZU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) and BRZU (Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - GUSH tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%) while BRZU tracks the MSCI Brazil 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GUSH returned -36.18%/yr vs -20.65%/yr for BRZU. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GUSH charges 1.17%/yr vs 1.29%/yr for BRZU.

Доходность

Сравнение доходности GUSH и BRZU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUSH показывает доходность 59.61%, что значительно выше, чем у BRZU с доходностью 21.95%. За последние 10 лет акции GUSH уступали акциям BRZU по среднегодовой доходности: -36.18% против -20.65% соответственно.

GUSH

1 день
-8.09%
1 месяц
13.41%
6 месяцев
24.52%
С начала года
59.61%
1 год
59.24%
3 года*
-0.49%
5 лет*
17.52%
10 лет*
-36.18%
Всё время*
-42.61%

BRZU

1 день
0.15%
1 месяц
6.12%
6 месяцев
-8.77%
С начала года
21.95%
1 год
73.23%
3 года*
8.02%
5 лет*
1.51%
10 лет*
-20.65%
Всё время*
-29.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BRZU

Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares
$1.51M$1.58M$2.30M

GUSH

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
$36.78M$35.00M$31.67M

Сравнение доходности по годам GUSH и BRZU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		59.61%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		21.95%97.99%-57.07%55.48%8.30%-39.23%-91.34%57.02%-37.21%30.80%

Correlation

The correlation between GUSH and BRZU is -0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.01

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.19

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.30

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

0.37

The correlation between GUSH and BRZU shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GUSH и BRZU

Секторы
GUSH
BRZU

Энергетика

95.1%
15.1%

Сырьевые материалы

4.3%
14.5%

Промышленность

0.7%
11.6%

Технологии

0.6%
0.4%

Коммуникационные услуги

-

2.1%

Потребительский циклический сектор

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Финансовые услуги

-

34.5%

Здравоохранение

-

2.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

13.5%

Энергетика

GUSH
95.1%
BRZU
15.1%

Сырьевые материалы

GUSH
4.3%
BRZU
14.5%

Промышленность

GUSH
0.7%
BRZU
11.6%

Технологии

GUSH
0.6%
BRZU
0.4%

Коммуникационные услуги

GUSH

-

BRZU
2.1%

Потребительский циклический сектор

GUSH

-

BRZU
1.4%

Потребительский защитный сектор

GUSH

-

BRZU
4.7%

Финансовые услуги

GUSH

-

BRZU
34.5%

Здравоохранение

GUSH

-

BRZU
2.2%

Недвижимость

GUSH

-

BRZU

-

Коммунальные услуги

GUSH

-

BRZU
13.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares

Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с OILU
Часто сравнивают с BRZU:
BRZU с EWZBRZU с INDLBRZU с EWZSBRZU с SMINBRZU с FLMXBRZU с VOOBRZU с SCHG

Доходность на риск

GUSH vs. BRZU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BRZU
Ранг доходности на риск BRZU: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRZU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRZU: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRZU: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRZU: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRZU: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GUSH c BRZU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GUSHBRZUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.47

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
1.99

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

2.05

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.69

4.67

-0.98

GUSH vs. BRZU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSH на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRZU равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSH и BRZU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GUSH и BRZU

Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке BRZU в -99.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и BRZU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUSHBRZUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-99.71%

-0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.18%

-35.97%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.59%

-58.25%

-5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.64%

-62.89%

-10.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.94%

-98.11%

-1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.80%

-99.13%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.99%

-89.65%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.13%

15.74%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSH и BRZU

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) имеет более высокую волатильность в 19.37% по сравнению с Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) с волатильностью 13.21%. Это указывает на то, что GUSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRZU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUSHBRZUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.37%

13.21%

+6.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.36%

38.21%

+7.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.19%

49.99%

+7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.42%

54.95%

+12.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.80%

82.15%

+10.65%

Сравнение комиссий GUSH и BRZU

GUSH берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии BRZU в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSH и BRZU

Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности BRZU в 1.85%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		1.85%2.39%8.73%3.24%4.70%6.29%0.78%0.95%1.04%0.74%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.37%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Часто задаваемые вопросы

GUSH and BRZU have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUSH has higher volatility (19.37%) compared to BRZU (13.21%). In terms of maximum drawdown, GUSH dropped -99.98% vs BRZU's -99.71%.

On 10-year performance, BRZU leads with -20.65% vs -36.18% for GUSH. On fees, GUSH is cheaper at 1.17% per year. On volatility, BRZU has been the lower-risk option at 13.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BRZU has performed better with a -20.65% return vs -36.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GUSH is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.29% for BRZU.

BRZU has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 1.37% for GUSH.

GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%), while BRZU tracks MSCI Brazil 25/50 Index. Their fees differ too: 1.17% for GUSH and 1.29% for BRZU.

BRZU currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUSH и BRZU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор