PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUSH с BRZU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUSH с BRZU

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU).

GUSH и BRZU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. BRZU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GUSH и BRZU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUSH и BRZU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		93.17%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		40.16%97.99%-57.07%55.48%8.30%-39.23%-91.34%57.02%-37.21%30.80%

Доходность по периодам

С начала года, GUSH показывает доходность 93.17%, что значительно выше, чем у BRZU с доходностью 40.16%. За последние 10 лет акции GUSH уступали акциям BRZU по среднегодовой доходности: -32.45% против -13.35% соответственно.

GUSH

1 день
3.28%
1 месяц
24.72%
С начала года
93.17%
6 месяцев
74.27%
1 год
55.23%
3 года*
10.30%
5 лет*
18.75%
10 лет*
-32.45%

BRZU

1 день
0.01%
1 месяц
6.68%
С начала года
40.16%
6 месяцев
61.59%
1 год
111.85%
3 года*
26.33%
5 лет*
10.30%
10 лет*
-13.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares

Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с COSTGUSH с TECL
Часто сравнивают с BRZU:
BRZU с EWZBRZU с INDLBRZU с VOOBRZU с SMINBRZU с EWZSBRZU с SCHGBRZU с LQD

Сравнение комиссий GUSH и BRZU

GUSH берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии BRZU в 1.29%.

BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Доходность на риск

GUSH vs. BRZU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BRZU
Ранг доходности на риск BRZU: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRZU: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRZU: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRZU: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRZU: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRZU: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSH c BRZU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUSHBRZUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

2.18

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.53

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.34

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

4.92

-3.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.31

12.75

-9.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUSH vs. BRZU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSH на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа BRZU равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSH и BRZU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUSHBRZUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.18

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.19

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.34

-0.16

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

-0.34

-0.09

Корреляция

Корреляция между GUSH и BRZU составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSH и BRZU

Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности BRZU в 1.90%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.29%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		1.90%2.39%8.73%3.24%4.70%6.29%0.78%0.95%1.04%0.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GUSH и BRZU

Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке BRZU в -99.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и BRZU.

Загрузка...

Показатели просадок

GUSHBRZUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-99.71%

-0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.35%

-22.67%

-5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.64%

-65.00%

-8.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.94%

-98.11%

-1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.76%

-99.00%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.81%

-89.43%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.58%

8.75%

+8.83%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSH и BRZU

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) составляет 16.80%, в то время как у Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) волатильность равна 22.22%. Это указывает на то, что GUSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRZU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUSHBRZUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.80%

22.22%

-5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.22%

39.37%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.65%

51.57%

+16.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.71%

55.50%

+13.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.28%

84.25%

+10.03%