PortfoliosLab logo
Сравнение GUSH с BRZU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GUSH и BRZU составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GUSH и BRZU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-99.00%-98.00%-97.00%-96.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.90%
-96.09%
GUSH
BRZU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GUSH:

-0.82

BRZU:

-0.48

Коэф-т Сортино

GUSH:

-1.07

BRZU:

-0.41

Коэф-т Омега

GUSH:

0.85

BRZU:

0.95

Коэф-т Кальмара

GUSH:

-0.53

BRZU:

-0.24

Коэф-т Мартина

GUSH:

-1.79

BRZU:

-0.82

Индекс Язвы

GUSH:

29.60%

BRZU:

28.98%

Дневная вол-ть

GUSH:

64.44%

BRZU:

49.27%

Макс. просадка

GUSH:

-99.98%

BRZU:

-99.71%

Текущая просадка

GUSH:

-99.90%

BRZU:

-99.51%

Доходность по периодам

С начала года, GUSH показывает доходность -32.75%, что значительно ниже, чем у BRZU с доходностью 35.33%.


GUSH

С начала года

-32.75%

1 месяц

-31.70%

6 месяцев

-35.29%

1 год

-53.99%

5 лет

20.88%

10 лет

N/A

BRZU

С начала года

35.33%

1 месяц

0.79%

6 месяцев

-9.55%

1 год

-23.83%

5 лет

8.70%

10 лет

-30.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GUSH и BRZU

GUSH берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии BRZU в 1.29%.


График комиссии BRZU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BRZU: 1.29%
График комиссии GUSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GUSH: 1.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GUSH и BRZU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GUSH
Ранг риск-скорректированной доходности GUSH, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GUSH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

BRZU
Ранг риск-скорректированной доходности BRZU, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRZU, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRZU, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRZU, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRZU, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRZU, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GUSH c BRZU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GUSH, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GUSH: -0.82
BRZU: -0.48
Коэффициент Сортино GUSH, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GUSH: -1.07
BRZU: -0.41
Коэффициент Омега GUSH, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GUSH: 0.85
BRZU: 0.95
Коэффициент Кальмара GUSH, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GUSH: -0.53
BRZU: -0.24
Коэффициент Мартина GUSH, с текущим значением в -1.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GUSH: -1.79
BRZU: -0.82

Показатель коэффициента Шарпа GUSH на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа BRZU равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSH и BRZU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82
-0.48
GUSH
BRZU

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSH и BRZU

Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности BRZU в 5.92%


TTM202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
4.10%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares
5.92%8.73%3.24%4.70%6.29%0.78%0.95%1.04%0.73%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GUSH и BRZU

Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке BRZU в -99.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и BRZU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.00%-98.00%-97.00%-96.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.90%
-96.78%
GUSH
BRZU

Волатильность

Сравнение волатильности GUSH и BRZU

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) имеет более высокую волатильность в 46.87% по сравнению с Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) с волатильностью 22.81%. Это указывает на то, что GUSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRZU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.87%
22.81%
GUSH
BRZU