PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GUSH с DRIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GUSH и DRIP составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-1.0

Доходность

Сравнение доходности GUSH и DRIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-5.00%
0
GUSH
DRIP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GUSH:

0.24

DRIP:

-0.45

Коэф-т Сортино

GUSH:

0.61

DRIP:

-0.42

Коэф-т Омега

GUSH:

1.08

DRIP:

0.95

Коэф-т Кальмара

GUSH:

0.11

DRIP:

-0.20

Коэф-т Мартина

GUSH:

0.46

DRIP:

-0.99

Индекс Язвы

GUSH:

23.23%

DRIP:

20.43%

Дневная вол-ть

GUSH:

44.90%

DRIP:

44.82%

Макс. просадка

GUSH:

-99.98%

DRIP:

-99.90%

Текущая просадка

GUSH:

-99.82%

DRIP:

-99.88%

Доходность по периодам

С начала года, GUSH показывает доходность 20.68%, что значительно выше, чем у DRIP с доходностью -17.34%.


GUSH

С начала года

20.68%

1 месяц

21.45%

6 месяцев

-7.16%

1 год

17.90%

5 лет

-34.88%

10 лет

N/A

DRIP

С начала года

-17.34%

1 месяц

-18.46%

6 месяцев

-1.41%

1 год

-24.88%

5 лет

-55.35%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GUSH и DRIP

GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии DRIP в 1.07%.


GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
График комиссии GUSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.17%
График комиссии DRIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GUSH и DRIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GUSH
Ранг риск-скорректированной доходности GUSH, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GUSH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

DRIP
Ранг риск-скорректированной доходности DRIP, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRIP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GUSH c DRIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GUSH, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.24-0.45
Коэффициент Сортино GUSH, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.61-0.42
Коэффициент Омега GUSH, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.080.95
Коэффициент Кальмара GUSH, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.11-0.20
Коэффициент Мартина GUSH, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.46-0.99
GUSH
DRIP

Показатель коэффициента Шарпа GUSH на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа DRIP равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSH и DRIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.24
-0.45
GUSH
DRIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSH и DRIP

Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности DRIP в 5.30%


TTM202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
2.45%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
5.30%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GUSH и DRIP

Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке DRIP в -99.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и DRIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-99.88%-99.86%-99.84%-99.82%-99.80%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-99.82%
-99.88%
GUSH
DRIP

Волатильность

Сравнение волатильности GUSH и DRIP

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) имеют волатильность 13.25% и 12.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
13.25%
12.91%
GUSH
DRIP
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab