PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GUSH с DRIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUSH с DRIP

Последнее обновление 2 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP).

GUSH и DRIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GUSH или DRIP.

Корреляция

Корреляция между GUSH и DRIP составляет -0.48. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.5

Доходность

Сравнение доходности GUSH и DRIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-99.80%-99.60%-99.40%-99.20%December2025FebruaryMarchAprilMay
-99.90%
-99.33%
GUSH
DRIP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GUSH:

-0.85

DRIP:

0.89

Коэф-т Сортино

GUSH:

-1.15

DRIP:

1.67

Коэф-т Омега

GUSH:

0.84

DRIP:

1.21

Коэф-т Кальмара

GUSH:

-0.55

DRIP:

0.57

Коэф-т Мартина

GUSH:

-2.08

DRIP:

4.16

Индекс Язвы

GUSH:

26.49%

DRIP:

13.75%

Дневная вол-ть

GUSH:

64.30%

DRIP:

63.82%

Макс. просадка

GUSH:

-99.98%

DRIP:

-99.90%

Текущая просадка

GUSH:

-99.90%

DRIP:

-99.83%

Доходность по периодам

С начала года, GUSH показывает доходность -32.86%, что значительно ниже, чем у DRIP с доходностью 16.83%.

GUSH

С начала года

-32.86%

1 месяц

-31.76%

6 месяцев

-31.76%

1 год

-48.77%

5 лет

18.21%

10 лет

N/A

DRIP

С начала года

16.83%

1 месяц

20.34%

6 месяцев

11.43%

1 год

38.60%

5 лет

-55.74%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GUSH и DRIP

GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии DRIP в 1.07%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
График комиссии GUSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GUSH: 1.17%
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
График комиссии DRIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DRIP: 1.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GUSH и DRIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSH
Ранг риск-скорректированной доходности GUSH, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GUSH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
DRIP
Ранг риск-скорректированной доходности DRIP, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRIP, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GUSH c DRIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GUSH, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GUSH: -0.85
DRIP: 0.89
Коэффициент Сортино GUSH, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GUSH: -1.15
DRIP: 1.67
Коэффициент Омега GUSH, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GUSH: 0.84
DRIP: 1.21
Коэффициент Кальмара GUSH, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GUSH: -0.55
DRIP: 0.57
Коэффициент Мартина GUSH, с текущим значением в -2.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GUSH: -2.08
DRIP: 4.16

Показатель коэффициента Шарпа GUSH на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа DRIP равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSH и DRIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.85
0.89
GUSH
DRIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSH и DRIP

Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности DRIP в 3.27%

TTM202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		4.11%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		3.27%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GUSH и DRIP

Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке DRIP в -99.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и DRIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-99.90%-99.88%-99.86%-99.84%-99.82%-99.80%-99.78%December2025FebruaryMarchAprilMay
-99.90%
-99.83%
GUSH
DRIP

Волатильность

Сравнение волатильности GUSH и DRIP

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) имеет более высокую волатильность в 47.39% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) с волатильностью 44.30%. Это указывает на то, что GUSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
47.39%
44.30%
GUSH
DRIP