Сравнение GUSH с DRIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP).
GUSH и DRIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GUSH или DRIP.
Основные характеристики
| GUSH | DRIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.35% | -6.80% |
| Дох-ть за 1 год | -3.22% | -8.57% |
| Дох-ть за 3 года | 2.64% | -37.04% |
| Дох-ть за 5 лет | -37.24% | -54.68% |
| Коэф-т Шарпа | -0.16 | -0.11 |
| Коэф-т Сортино | 0.08 | 0.17 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 1.02 |
| Коэф-т Кальмара | -0.07 | -0.05 |
| Коэф-т Мартина | -0.36 | -0.25 |
| Индекс Язвы | 19.94% | 19.12% |
| Дневная вол-ть | 45.12% | 45.19% |
| Макс. просадка | -99.98% | -99.90% |
| Текущая просадка | -99.83% | -99.87% |
Корреляция
Корреляция между GUSH и DRIP составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности GUSH и DRIP
С начала года, GUSH показывает доходность -3.35%, что значительно выше, чем у DRIP с доходностью -6.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSH и DRIP
GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии DRIP в 1.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GUSH c DRIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSH и DRIP
Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности DRIP в 5.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 2.74% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 5.30% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GUSH и DRIP
Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке DRIP в -99.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и DRIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GUSH и DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) имеют волатильность 16.23% и 16.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.