PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GUSH с DRIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUSH с DRIP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) and DRIP (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - GUSH tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%) while DRIP tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GUSH returned -36.14%/yr vs -42.26%/yr for DRIP. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. GUSH charges 1.17%/yr vs 1.07%/yr for DRIP.

Доходность

Сравнение доходности GUSH и DRIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUSH показывает доходность 63.46%, что значительно выше, чем у DRIP с доходностью -48.85%. За последние 10 лет акции GUSH превзошли акции DRIP по среднегодовой доходности: -36.14% против -42.26% соответственно.

GUSH

1 день
1.89%
1 месяц
12.19%
6 месяцев
54.37%
С начала года
63.46%
1 год
57.75%
3 года*
7.54%
5 лет*
17.69%
10 лет*
-36.14%

DRIP

1 день
-1.87%
1 месяц
-12.01%
6 месяцев
-45.22%
С начала года
-48.85%
1 год
-51.35%
3 года*
-27.47%
5 лет*
-44.18%
10 лет*
-42.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUSH и DRIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		63.46%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		-48.85%-14.81%1.27%-17.24%-73.57%-79.74%-42.76%-36.11%49.62%-9.05%

Correlation

The correlation between GUSH and DRIP is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

-0.99

The correlation between GUSH and DRIP has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZUGUSH с OILU
Часто сравнивают с DRIP:
DRIP с SCODRIP с XOPDRIP с DUGDRIP с KOLDDRIP с GLLDRIP с ERYDRIP с NRGD

Доходность на риск

GUSH vs. DRIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3232
Ранг коэф-та Мартина
DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSH c DRIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GUSHDRIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
-0.91

+1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
-1.42

+2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.85

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

-0.83

+2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.69

-1.43

+5.11

GUSH vs. DRIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSH на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа DRIP равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSH и DRIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GUSH и DRIP

Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке DRIP в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и DRIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUSHDRIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-99.95%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.18%

-62.18%

+26.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.59%

-76.02%

+12.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.64%

-96.24%

+22.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.94%

-99.92%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.80%

-99.94%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.96%

-90.52%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.71%

35.99%

-20.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSH и DRIP

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) имеют волатильность 13.14% и 13.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUSHDRIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.14%

13.80%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.29%

43.96%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.34%

56.53%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.75%

67.91%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.95%

95.86%

-2.91%

Сравнение комиссий GUSH и DRIP

GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии DRIP в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSH и DRIP

Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности DRIP в 3.47%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		3.47%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Часто задаваемые вопросы

GUSH and DRIP have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRIP has higher volatility (13.80%) compared to GUSH (13.14%). In terms of maximum drawdown, GUSH dropped -99.98% vs DRIP's -99.95%.

On 10-year performance, GUSH leads with -36.14% vs -42.26% for DRIP. On fees, DRIP is cheaper at 1.07% per year. On volatility, GUSH has been the lower-risk option at 13.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GUSH has performed better with a -36.14% return vs -42.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRIP is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

DRIP has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 1.33% for GUSH.

GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%), while DRIP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Their fees differ too: 1.17% for GUSH and 1.07% for DRIP.

GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUSH и DRIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор