PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QULL с CEFD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QULL с CEFD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD).

QULL и CEFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QULL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. CEFD - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QULL и CEFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QULL и CEFD

2026 (YTD)20252024202320222021
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN		-6.95%17.61%38.03%57.07%-42.00%51.36%
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN		-3.73%14.15%20.06%8.36%-28.93%18.47%

Доходность по периодам

С начала года, QULL показывает доходность -6.95%, что значительно ниже, чем у CEFD с доходностью -3.73%.

QULL

1 день
1.22%
1 месяц
-11.66%
С начала года
-6.95%
6 месяцев
-4.90%
1 год
20.02%
3 года*
26.76%
5 лет*
13.82%
10 лет*
—

CEFD

1 день
1.63%
1 месяц
-6.56%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
-3.27%
1 год
9.83%
3 года*
11.64%
5 лет*
2.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN

Часто сравнивают с QULL:
QULL с DUHPQULL с IWFLQULL с QLDQULL с AIQQULL с GBTCQULL с SPXLQULL с SPHQ
Часто сравнивают с CEFD:
CEFD с YYYCEFD с BDCXCEFD с MLPRCEFD с TSLXCEFD с PCEFCEFD с CEFSCEFD с SGOV

Сравнение комиссий QULL и CEFD

И QULL, и CEFD имеют комиссию равную 0.95%.

QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN

Доходность на риск

QULL vs. CEFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QULL
Ранг доходности на риск QULL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QULL: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QULL: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QULL: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QULL: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QULL: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CEFD
Ранг доходности на риск CEFD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFD: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QULL c CEFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QULLCEFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.48

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

0.77

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.14

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

0.62

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

2.80

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QULL vs. CEFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QULL на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEFD равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QULL и CEFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QULLCEFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.48

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.15

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.42

+0.01

Корреляция

Корреляция между QULL и CEFD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QULL и CEFD

QULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEFD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.83%.

TTM202520242023202220212020
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN		15.83%14.88%13.90%14.76%16.56%10.31%5.37%

Просадки

Сравнение просадок QULL и CEFD

Максимальная просадка QULL за все время составила -51.83%, что больше максимальной просадки CEFD в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QULL и CEFD.

Загрузка...

Показатели просадок

QULLCEFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.83%

-36.95%

-14.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.81%

-16.13%

-8.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.83%

-36.95%

-14.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.36%

-7.31%

-5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.46%

-12.01%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

3.59%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности QULL и CEFD

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) с волатильностью 8.79%. Это указывает на то, что QULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QULLCEFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.33%

8.79%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.75%

10.94%

+8.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.54%

20.68%

+16.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.65%

17.84%

+17.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.49%

17.41%

+18.08%