PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUAL с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUAL с VLUE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) and VLUE (iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - QUAL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while VLUE is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Value Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QUAL returned 14.19%/yr vs 15.02%/yr for VLUE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QUAL и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUAL показывает доходность 7.89%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 43.65%. За последние 10 лет акции QUAL уступали акциям VLUE по среднегодовой доходности: 14.19% против 15.02% соответственно.

QUAL

1 день
0.32%
1 месяц
1.62%
С начала года
7.89%
6 месяцев
8.26%
1 год
19.70%
3 года*
19.43%
5 лет*
11.82%
10 лет*
14.19%

VLUE

1 день
1.90%
1 месяц
7.11%
С начала года
43.65%
6 месяцев
46.05%
1 год
83.03%
3 года*
31.74%
5 лет*
15.73%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUAL и VLUE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		7.89%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-5.70%22.26%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		43.65%32.67%7.25%14.26%-14.17%28.93%-0.23%27.20%-11.13%21.95%

Correlation

The correlation between QUAL and VLUE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2013 г.

0.81

The correlation between QUAL and VLUE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QUAL и VLUE

Секторы
QUAL
VLUE

Технологии

36.5%
44.5%

Финансовые услуги

11.5%
10.4%

Коммуникационные услуги

11.1%
8.3%

Потребительский циклический сектор

9.3%
8.3%

Здравоохранение

9.0%
8.5%

Промышленность

8.2%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.0%

Энергетика

4.0%
3.2%

Коммунальные услуги

1.9%
2.0%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.6%

Технологии

QUAL
36.5%
VLUE
44.5%

Финансовые услуги

QUAL
11.5%
VLUE
10.4%

Коммуникационные услуги

QUAL
11.1%
VLUE
8.3%

Потребительский циклический сектор

QUAL
9.3%
VLUE
8.3%

Здравоохранение

QUAL
9.0%
VLUE
8.5%

Промышленность

QUAL
8.2%
VLUE
7.4%

Потребительский защитный сектор

QUAL
4.9%
VLUE
4.0%

Энергетика

QUAL
4.0%
VLUE
3.2%

Коммунальные услуги

QUAL
1.9%
VLUE
2.0%

Недвижимость

QUAL
1.8%
VLUE
1.8%

Сырьевые материалы

QUAL
1.7%
VLUE
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с AVLVVLUE с VLUVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с SCHVVLUE с SCHD

Доходность на риск

QUAL vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUAL c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUALVLUEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
4.65

-3.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
5.85

-3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.79

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

9.24

-7.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.96

40.39

-30.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUAL vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUAL на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 4.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUAL и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUALVLUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

4.65

-3.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.88

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.76

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.74

+0.05

Просадки

Сравнение просадок QUAL и VLUE

Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и VLUE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUALVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.06%

-39.47%

+5.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-9.04%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.00%

-17.89%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

-27.12%

-1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

-39.47%

+5.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-3.99%

+2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-6.01%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.06%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности QUAL и VLUE

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) составляет 3.12%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 9.02%. Это указывает на то, что QUAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUALVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

9.02%

-5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

14.83%

-5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

17.97%

-5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

17.91%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

19.88%

-1.77%

Сравнение комиссий QUAL и VLUE

И QUAL, и VLUE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUAL и VLUE

Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности VLUE в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.88%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		1.45%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

QUAL and VLUE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLUE has higher volatility (9.02%) compared to QUAL (3.12%). In terms of maximum drawdown, QUAL dropped -34.06% vs VLUE's -39.47%.

On 10-year performance, VLUE leads with 15.02% vs 14.19% for QUAL. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, QUAL has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VLUE has performed better with a 15.02% return vs 14.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUAL and VLUE have the same expense ratio: 0.15% per year.

VLUE has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.88% for QUAL.

QUAL is categorized as Large Cap Blend Equities, while VLUE is Large Cap Value Equities. QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while VLUE tracks MSCI USA Value Weighted Index.

VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUAL и VLUE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор