PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QUAL с VFQY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUAL с VFQY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) and VFQY (Vanguard U.S. Quality Factor ETF) are both Quality Factor funds. QUAL is passively managed, while VFQY is actively managed. Over the past 5 years, QUAL returned 11.42%/yr vs 9.26%/yr for VFQY. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. QUAL charges 0.15%/yr vs 0.13%/yr for VFQY.

Доходность

Сравнение доходности QUAL и VFQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUAL показывает доходность 13.64%, что значительно ниже, чем у VFQY с доходностью 15.93%.

QUAL

1 день
0.00%
1 месяц
2.90%
6 месяцев
11.95%
С начала года
13.64%
1 год
23.43%
3 года*
19.28%
5 лет*
11.42%
10 лет*
14.32%
Всё время*
13.87%

VFQY

1 день
-0.21%
1 месяц
3.19%
6 месяцев
12.18%
С начала года
15.93%
1 год
23.72%
3 года*
16.30%
5 лет*
9.26%
10 лет*
—
Всё время*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QUAL

iShares MSCI USA Quality Factor ETF
$231.95M$239.34M$386.30M

VFQY

Vanguard U.S. Quality Factor ETF
$1.04M$1.01M$1.07M

Сравнение доходности по годам QUAL и VFQY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		13.64%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-6.36%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		15.93%10.24%12.93%22.48%-15.74%27.96%16.97%25.75%-8.19%

Correlation

The correlation between QUAL and VFQY is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.84

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.87

The correlation between QUAL and VFQY has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QUAL и VFQY

Секторы
QUAL
VFQY

Технологии

40.2%
25.8%

Финансовые услуги

10.9%
18.9%

Коммуникационные услуги

10.3%
2.8%

Здравоохранение

9.2%
8.9%

Потребительский циклический сектор

9.0%
13.3%

Промышленность

7.4%
16.8%

Потребительский защитный сектор

4.3%
9.2%

Энергетика

2.9%
2.2%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Сырьевые материалы

1.9%
2.2%

Недвижимость

1.7%

-

Технологии

QUAL
40.2%
VFQY
25.8%

Финансовые услуги

QUAL
10.9%
VFQY
18.9%

Коммуникационные услуги

QUAL
10.3%
VFQY
2.8%

Здравоохранение

QUAL
9.2%
VFQY
8.9%

Потребительский циклический сектор

QUAL
9.0%
VFQY
13.3%

Промышленность

QUAL
7.4%
VFQY
16.8%

Потребительский защитный сектор

QUAL
4.3%
VFQY
9.2%

Энергетика

QUAL
2.9%
VFQY
2.2%

Коммунальные услуги

QUAL
2.1%
VFQY

-

Сырьевые материалы

QUAL
1.9%
VFQY
2.2%

Недвижимость

QUAL
1.7%
VFQY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Vanguard U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD
Часто сравнивают с VFQY:
VFQY с JQUAVFQY с VYMVFQY с VFMFVFQY с VFVAVFQY с LVHIVFQY с VIGVFQY с VFMO

Доходность на риск

QUAL vs. VFQY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VFQY
Ранг доходности на риск VFQY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFQY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFQY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFQY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFQY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFQY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QUAL c VFQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QUALVFQYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.78

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.58

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

2.61

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

9.87

+1.80

QUAL vs. VFQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUAL на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFQY равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUAL и VFQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QUAL и VFQY

Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что меньше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и VFQY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUALVFQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.06%

-37.41%

+3.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-9.12%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.00%

-20.67%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

-25.93%

-2.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.21%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-6.56%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.41%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности QUAL и VFQY

iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) имеют волатильность 3.30% и 3.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUALVFQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

3.45%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

9.53%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

13.37%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

18.30%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

20.73%

-2.63%

Сравнение комиссий QUAL и VFQY

QUAL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VFQY в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUAL и VFQY

Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности VFQY в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.84%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		1.02%1.17%1.34%1.38%1.43%0.98%1.22%1.34%1.31%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QUAL and VFQY have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFQY has higher volatility (3.45%) compared to QUAL (3.30%). In terms of maximum drawdown, QUAL dropped -34.06% vs VFQY's -37.41%.

On 5-year performance, QUAL leads with 11.42% vs 9.26% for VFQY. On fees, VFQY is cheaper at 0.13% per year. On volatility, QUAL has been the lower-risk option at 3.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QUAL has performed better with a 11.42% return vs 9.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFQY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.15% for QUAL.

VFQY has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.84% for QUAL.

They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for QUAL and 0.13% for VFQY.

QUAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUAL и VFQY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор