Сравнение QUAL с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
QUAL и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QUAL и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QUAL и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | -2.54% | 12.65% | 22.29% | 30.88% | -20.50% | 26.94% | 17.04% | 33.89% | -5.70% | 22.26% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.84% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, QUAL показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции QUAL уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 13.06% против 28.54% соответственно.
QUAL
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -1.12%
- 1 год
- 13.24%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 13.06%
SOXX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 80.38%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 28.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QUAL и SOXX
QUAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
QUAL vs. SOXX — Ранг доходности на риск
QUAL
SOXX
Сравнение QUAL c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUAL | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 2.01 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 2.62 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.37 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 4.46 | -3.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 16.48 | -11.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUAL | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 2.01 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.55 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.87 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.37 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между QUAL и SOXX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUAL и SOXX
Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.98% | 0.94% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок QUAL и SOXX
Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QUAL | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.06% | -70.21% | +36.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -15.77% | +6.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.23% | -45.75% | +17.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -45.75% | +11.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -7.66% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -20.10% | +15.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 4.95% | -2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUAL и SOXX
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) составляет 5.32%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что QUAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QUAL | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 12.68% | -7.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 26.35% | -17.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 40.12% | -22.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 35.47% | -18.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 32.98% | -14.90% |