Сравнение QUAL с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
QUAL и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QUAL и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QUAL и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | -2.54% | 12.65% | 22.29% | 30.88% | -20.50% | 26.94% | 17.04% | 33.89% | -5.70% | 22.26% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 2.27% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, QUAL показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 2.27%. За последние 10 лет акции QUAL превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 13.06% против 10.00% соответственно.
QUAL
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -1.12%
- 1 год
- 13.24%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 13.06%
IWM
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 25.33%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QUAL и IWM
QUAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QUAL vs. IWM — Ранг доходности на риск
QUAL
IWM
Сравнение QUAL c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUAL | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.10 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.64 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.99 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 7.27 | -1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUAL | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.10 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.16 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.44 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.34 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между QUAL и IWM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUAL и IWM
Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности IWM в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.98% | 0.94% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.01% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок QUAL и IWM
Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| QUAL | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.06% | -59.05% | +24.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -11.03% | +2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.23% | -31.91% | +3.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -41.13% | +7.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -6.69% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -10.83% | +6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 3.76% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUAL и IWM
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) составляет 5.32%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что QUAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QUAL | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 7.32% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 14.50% | -5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 23.19% | -5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 22.53% | -5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 22.98% | -4.90% |