PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QUAL с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUAL с DGRO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - QUAL is a Quality Factor fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QUAL returned 14.32%/yr vs 13.52%/yr for DGRO. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. QUAL charges 0.15%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности QUAL и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUAL показывает доходность 13.64%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 15.18%. За последние 10 лет акции QUAL превзошли акции DGRO по среднегодовой доходности: 14.32% против 13.52% соответственно.

QUAL

1 день
0.00%
1 месяц
2.90%
6 месяцев
11.95%
С начала года
13.64%
1 год
23.43%
3 года*
19.28%
5 лет*
11.42%
10 лет*
14.32%
Всё время*
13.87%

DGRO

1 день
0.14%
1 месяц
2.55%
6 месяцев
9.44%
С начала года
15.18%
1 год
25.02%
3 года*
17.57%
5 лет*
11.25%
10 лет*
13.52%
Всё время*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DGRO

iShares Core Dividend Growth ETF
$109.45M$102.77M$110.18M

QUAL

iShares MSCI USA Quality Factor ETF
$231.95M$239.34M$386.30M

Сравнение доходности по годам QUAL и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		13.64%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-5.70%22.26%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		15.18%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Correlation

The correlation between QUAL and DGRO is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.68

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.75

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.83

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г.

0.88

Over the past year, the correlation between QUAL and DGRO has dropped to 0.68 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QUAL и DGRO

Секторы
QUAL
DGRO

Технологии

40.2%
17.3%

Финансовые услуги

10.9%
20.4%

Коммуникационные услуги

10.3%
0.1%

Здравоохранение

9.2%
17.9%

Потребительский циклический сектор

9.0%
6.5%

Промышленность

7.4%
11.3%

Потребительский защитный сектор

4.3%
11.9%

Энергетика

2.9%
4.8%

Коммунальные услуги

2.1%
7.3%

Сырьевые материалы

1.9%
2.5%

Недвижимость

1.7%

-

Технологии

QUAL
40.2%
DGRO
17.3%

Финансовые услуги

QUAL
10.9%
DGRO
20.4%

Коммуникационные услуги

QUAL
10.3%
DGRO
0.1%

Здравоохранение

QUAL
9.2%
DGRO
17.9%

Потребительский циклический сектор

QUAL
9.0%
DGRO
6.5%

Промышленность

QUAL
7.4%
DGRO
11.3%

Потребительский защитный сектор

QUAL
4.3%
DGRO
11.9%

Энергетика

QUAL
2.9%
DGRO
4.8%

Коммунальные услуги

QUAL
2.1%
DGRO
7.3%

Сырьевые материалы

QUAL
1.9%
DGRO
2.5%

Недвижимость

QUAL
1.7%
DGRO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

QUAL vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QUAL c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QUALDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.64

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.83

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.49

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

3.88

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

15.14

-3.47

QUAL vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUAL на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUAL и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QUAL и DGRO

Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, примерно равная максимальной просадке DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUALDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.06%

-35.10%

+1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-6.47%

-2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.00%

-14.03%

-3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

-19.31%

-8.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

-35.10%

+1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-3.40%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.66%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности QUAL и DGRO

iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что QUAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUALDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

3.03%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

7.16%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

9.52%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

13.80%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

16.58%

+1.52%

Сравнение комиссий QUAL и DGRO

QUAL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUAL и DGRO

Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности DGRO в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.86%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.84%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%

Часто задаваемые вопросы

QUAL and DGRO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QUAL has higher volatility (3.30%) compared to DGRO (3.03%). In terms of maximum drawdown, QUAL dropped -34.06% vs DGRO's -35.10%.

On 10-year performance, QUAL leads with 14.32% vs 13.52% for DGRO. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QUAL has performed better with a 14.32% return vs 13.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for QUAL.

DGRO has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 0.84% for QUAL.

QUAL is categorized as Quality Factor, while DGRO is Large Cap Growth Equities. QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.15% for QUAL and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUAL и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор