PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUAL с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QUAL с DGRO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

QUAL и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QUAL и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QUAL и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		-2.54%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-5.70%22.26%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.76%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, QUAL показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QUAL имеют среднегодовую доходность 13.06%, а акции DGRO немного отстают с 12.88%.

QUAL

1 день
0.20%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-1.12%
1 год
13.24%
3 года*
17.00%
5 лет*
10.75%
10 лет*
13.06%

DGRO

1 день
0.16%
1 месяц
-3.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
4.21%
1 год
15.91%
3 года*
14.42%
5 лет*
10.17%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с GARP
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий QUAL и DGRO

QUAL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

QUAL vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 4848
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUAL c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUALDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.11

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.61

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.52

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

6.97

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUAL vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUAL на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUAL и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUALDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.11

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.74

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.78

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.73

+0.02

Корреляция

Корреляция между QUAL и DGRO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUAL и DGRO

Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности DGRO в 2.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.98%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.09%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок QUAL и DGRO

Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, примерно равная максимальной просадке DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

QUALDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.06%

-35.10%

+1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-7.50%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

-19.31%

-8.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

-35.10%

+1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-4.55%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-3.48%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.39%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности QUAL и DGRO

iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что QUAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QUALDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

3.57%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

7.20%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

14.47%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

13.83%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

16.62%

+1.46%