Сравнение QSMLX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
QSMLX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2013 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности QSMLX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSMLX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSMLX AQR Small Cap Multi-Style Fund | -0.44% | 17.41% | 11.02% | 24.01% | -18.31% | 26.54% | 17.99% | 20.42% | -14.26% | 9.33% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | -2.49% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, QSMLX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции QSMLX превзошли акции SWSSX по среднегодовой доходности: 10.41% против 9.50% соответственно.
QSMLX
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -7.52%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 25.04%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 10.41%
SWSSX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSMLX и SWSSX
QSMLX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
QSMLX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
QSMLX
SWSSX
Сравнение QSMLX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSMLX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.91 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.40 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.33 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 5.02 | +2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSMLX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.91 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.14 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.40 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.33 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между QSMLX и SWSSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSMLX и SWSSX
Дивидендная доходность QSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности SWSSX в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSMLX AQR Small Cap Multi-Style Fund | 10.36% | 10.31% | 13.88% | 6.74% | 0.87% | 6.13% | 1.77% | 0.97% | 13.57% | 10.71% | 2.53% | 0.22% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок QSMLX и SWSSX
Максимальная просадка QSMLX за все время составила -44.38%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSMLX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSMLX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.38% | -60.34% | +15.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | -13.90% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.21% | -31.93% | +1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.38% | -41.81% | -2.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -11.00% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -10.78% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 3.68% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSMLX и SWSSX
AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) имеют волатильность 6.75% и 6.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSMLX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 6.59% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 14.12% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.62% | 23.11% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.50% | 22.57% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.14% | 24.03% | -0.89% |