PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSMLX с PSCZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QSMLX с PSCZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QSMLX (AQR Small Cap Multi-Style Fund) and PSCZX (PGIM Jennison Small Company Fund Class Z) are both mutual funds - QSMLX is a Small Cap Blend Equities fund managed by AQR Funds, while PSCZX is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by PGIM. Over the past 10 years, QSMLX returned 12.39%/yr vs 12.77%/yr for PSCZX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. QSMLX charges 0.72%/yr vs 0.82%/yr for PSCZX.

Доходность

Сравнение доходности QSMLX и PSCZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) и PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QSMLX показывает доходность 22.03%, что значительно выше, чем у PSCZX с доходностью 11.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QSMLX имеют среднегодовую доходность 12.39%, а акции PSCZX немного впереди с 12.77%.

QSMLX

1 день
0.96%
1 месяц
5.02%
С начала года
22.03%
6 месяцев
20.37%
1 год
43.86%
3 года*
23.64%
5 лет*
11.01%
10 лет*
12.39%

PSCZX

1 день
1.01%
1 месяц
2.64%
С начала года
11.62%
6 месяцев
11.85%
1 год
25.86%
3 года*
14.88%
5 лет*
6.80%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QSMLX и PSCZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QSMLX
AQR Small Cap Multi-Style Fund		22.03%17.41%11.02%24.01%-18.31%26.54%17.99%20.42%-14.26%9.33%
PSCZX
PGIM Jennison Small Company Fund Class Z		11.62%7.29%16.22%11.85%-18.57%29.43%27.53%40.68%-13.42%19.81%

Correlation

The correlation between QSMLX and PSCZX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.94

The correlation between QSMLX and PSCZX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Small Cap Multi-Style Fund

PGIM Jennison Small Company Fund Class Z

Часто сравнивают с QSMLX:
QSMLX с XSHQQSMLX с DFSVXQSMLX с IWMQSMLX с ASMOXQSMLX с BSCMXQSMLX с AVUVQSMLX с BRSVX
Часто сравнивают с PSCZX:
PSCZX с WESCXPSCZX с NSCRXPSCZX с WMKSXPSCZX с AUERXPSCZX с FTHSXPSCZX с KSMIXPSCZX с FSOPX

Доходность на риск

QSMLX vs. PSCZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSMLX
Ранг доходности на риск QSMLX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSMLX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSMLX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSMLX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSMLX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSMLX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PSCZX
Ранг доходности на риск PSCZX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCZX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCZX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCZX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCZX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCZX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSMLX c PSCZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) и PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSMLXPSCZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.66

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.47

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.92

2.78

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.76

10.97

+5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSMLX vs. PSCZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSMLX на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа PSCZX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSMLX и PSCZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSMLXPSCZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.66

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.34

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.58

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.47

-0.01

Просадки

Сравнение просадок QSMLX и PSCZX

Максимальная просадка QSMLX за все время составила -44.38%, что меньше максимальной просадки PSCZX в -56.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSMLX и PSCZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSMLXPSCZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-56.47%

+12.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-9.83%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.69%

-23.25%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.21%

-28.08%

-2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

-47.40%

+3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.57%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-10.06%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.48%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности QSMLX и PSCZX

AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) и PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) имеют волатильность 5.28% и 5.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSMLXPSCZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

5.04%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

12.42%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

16.44%

+3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.48%

20.28%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

22.13%

+1.06%

Сравнение комиссий QSMLX и PSCZX

QSMLX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии PSCZX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSMLX и PSCZX

Дивидендная доходность QSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности PSCZX в 6.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCZX
PGIM Jennison Small Company Fund Class Z		6.16%6.87%4.72%0.50%3.67%31.87%13.30%16.41%19.48%7.97%5.32%14.40%
QSMLX
AQR Small Cap Multi-Style Fund		8.45%10.31%13.88%6.74%0.87%6.13%1.77%0.97%13.57%10.71%2.53%0.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, QSMLX and PSCZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QSMLX has higher volatility (5.28%) compared to PSCZX (5.04%). In terms of maximum drawdown, QSMLX dropped -44.38% vs PSCZX's -56.47%.

QSMLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QSMLX и PSCZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор