Сравнение QSMLX с PSCZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) и PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX).
QSMLX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2013 г.. PSCZX - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 1 мар. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности QSMLX и PSCZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSMLX и PSCZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSMLX AQR Small Cap Multi-Style Fund | 2.92% | 17.41% | 11.02% | 24.01% | -18.31% | 26.54% | 17.99% | 20.42% | -14.26% | 9.33% |
PSCZX PGIM Jennison Small Company Fund Class Z | 0.88% | 7.29% | 16.22% | 11.85% | -18.57% | 29.43% | 27.53% | 40.68% | -13.42% | 19.81% |
Доходность по периодам
С начала года, QSMLX показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у PSCZX с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции QSMLX уступали акциям PSCZX по среднегодовой доходности: 10.78% против 12.02% соответственно.
QSMLX
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 28.93%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 10.78%
PSCZX
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- 12.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSMLX и PSCZX
QSMLX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии PSCZX в 0.82%.
Доходность на риск
QSMLX vs. PSCZX — Ранг доходности на риск
QSMLX
PSCZX
Сравнение QSMLX c PSCZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) и PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSMLX | PSCZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.86 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.32 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 1.22 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | 5.08 | +4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSMLX | PSCZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.86 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.27 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.55 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.46 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между QSMLX и PSCZX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSMLX и PSCZX
Дивидендная доходность QSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности PSCZX в 6.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSMLX AQR Small Cap Multi-Style Fund | 10.02% | 10.31% | 13.88% | 6.74% | 0.87% | 6.13% | 1.77% | 0.97% | 13.57% | 10.71% | 2.53% | 0.22% |
PSCZX PGIM Jennison Small Company Fund Class Z | 6.81% | 6.87% | 4.72% | 0.50% | 3.67% | 31.87% | 13.30% | 16.41% | 19.48% | 7.97% | 5.32% | 14.40% |
Просадки
Сравнение просадок QSMLX и PSCZX
Максимальная просадка QSMLX за все время составила -44.38%, что меньше максимальной просадки PSCZX в -56.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSMLX и PSCZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSMLX | PSCZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.38% | -56.47% | +12.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | -14.37% | +2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.21% | -28.08% | -2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.38% | -47.40% | +3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -6.65% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -10.11% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.46% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSMLX и PSCZX
AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) и PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) имеют волатильность 7.62% и 7.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSMLX | PSCZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 7.47% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 12.40% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.82% | 20.95% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 20.26% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.16% | 22.08% | +1.08% |