PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSMLX с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSMLX с AVUV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).

QSMLX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2013 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности QSMLX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSMLX и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QSMLX
AQR Small Cap Multi-Style Fund		2.92%17.41%11.02%24.01%-18.31%26.54%17.99%9.04%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		8.80%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Доходность по периодам

С начала года, QSMLX показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.

QSMLX

1 день
3.37%
1 месяц
-5.18%
С начала года
2.92%
6 месяцев
3.93%
1 год
28.93%
3 года*
17.99%
5 лет*
7.61%
10 лет*
10.78%

AVUV

1 день
0.18%
1 месяц
-2.36%
С начала года
8.80%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.45%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Small Cap Multi-Style Fund

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с QSMLX:
QSMLX с XSHQQSMLX с IWMQSMLX с DFSVXQSMLX с BSCMXQSMLX с ASMOXQSMLX с PSCZXQSMLX с BRSVX
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с VIOVAVUV с DFSVAVUV с AVUVX

Сравнение комиссий QSMLX и AVUV

QSMLX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

QSMLX
AQR Small Cap Multi-Style Fund
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

QSMLX vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSMLX
Ранг доходности на риск QSMLX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSMLX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSMLX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSMLX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSMLX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSMLX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSMLX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSMLXAVUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.78

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

1.88

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.11

7.40

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSMLX vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSMLX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSMLX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSMLXAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.22

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.46

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.52

-0.12

Корреляция

Корреляция между QSMLX и AVUV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSMLX и AVUV

Дивидендная доходность QSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности AVUV в 1.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSMLX
AQR Small Cap Multi-Style Fund		10.02%10.31%13.88%6.74%0.87%6.13%1.77%0.97%13.57%10.71%2.53%0.22%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.40%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QSMLX и AVUV

Максимальная просадка QSMLX за все время составила -44.38%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSMLX и AVUV.

Загрузка...

Показатели просадок

QSMLXAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-49.42%

+5.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-15.43%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.21%

-28.79%

-1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-3.97%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-8.14%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.91%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности QSMLX и AVUV

AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что QSMLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSMLXAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

5.41%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

13.10%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.82%

23.46%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

22.95%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

28.59%

-5.43%