Сравнение QSMLX с XSHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) и Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ).
QSMLX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2013 г.. XSHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Quality Index. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QSMLX или XSHQ.
Основные характеристики
| QSMLX | XSHQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.06% | -0.40% |
| Дох-ть за 1 год | 27.08% | 24.60% |
| Дох-ть за 3 года | 2.03% | 3.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.28% | 8.24% |
| Коэф-т Шарпа | 1.20 | 1.31 |
| Дневная вол-ть | 22.79% | 18.72% |
| Макс. просадка | -44.59% | -38.33% |
| Current Drawdown | -5.51% | -3.84% |
Корреляция
Корреляция между QSMLX и XSHQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QSMLX и XSHQ
С начала года, QSMLX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у XSHQ с доходностью -0.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSMLX и XSHQ
QSMLX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии XSHQ в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QSMLX c XSHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) и Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSMLX и XSHQ
Дивидендная доходность QSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности XSHQ в 1.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSMLX AQR Small Cap Multi-Style Fund | 6.74% | 6.73% | 0.87% | 6.13% | 1.77% | 0.97% | 13.57% | 10.71% | 2.53% | 0.22% | 1.33% | 1.19% |
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 1.16% | 1.15% | 2.02% | 1.25% | 1.24% | 1.11% | 1.16% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QSMLX и XSHQ
Максимальная просадка QSMLX за все время составила -44.59%, что больше максимальной просадки XSHQ в -38.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSMLX и XSHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QSMLX и XSHQ
AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что QSMLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.