Сравнение QSMLX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
QSMLX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2013 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности QSMLX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSMLX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSMLX AQR Small Cap Multi-Style Fund | 2.92% | 17.41% | 11.02% | 24.01% | -18.31% | 26.54% | 17.99% | 20.42% | -14.26% | 9.33% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, QSMLX показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QSMLX имеют среднегодовую доходность 10.78%, а акции DFSVX немного впереди с 10.84%.
QSMLX
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 28.93%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 10.78%
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSMLX и DFSVX
QSMLX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
QSMLX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
QSMLX
DFSVX
Сравнение QSMLX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSMLX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.13 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.67 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 1.56 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | 5.75 | +3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSMLX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.13 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.45 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.45 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.51 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между QSMLX и DFSVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSMLX и DFSVX
Дивидендная доходность QSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности DFSVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSMLX AQR Small Cap Multi-Style Fund | 10.02% | 10.31% | 13.88% | 6.74% | 0.87% | 6.13% | 1.77% | 0.97% | 13.57% | 10.71% | 2.53% | 0.22% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок QSMLX и DFSVX
Максимальная просадка QSMLX за все время составила -44.38%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSMLX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSMLX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.38% | -66.70% | +22.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | -15.11% | +2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.21% | -27.69% | -2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.38% | -52.12% | +7.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -5.89% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -9.51% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 4.09% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSMLX и DFSVX
AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что QSMLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSMLX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 5.46% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 12.88% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.82% | 23.35% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 21.68% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.16% | 23.92% | -0.76% |