Сравнение QSMLX с DFSVX
QSMLX (AQR Small Cap Multi-Style Fund) and DFSVX (DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I) are both mutual funds - QSMLX is a Small Cap Blend Equities fund managed by AQR, while DFSVX is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. Over the past 10 years, QSMLX returned 12.07%/yr vs 11.78%/yr for DFSVX. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. QSMLX charges 0.72%/yr vs 0.30%/yr for DFSVX.
Доходность
Сравнение доходности QSMLX и DFSVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSMLX показывает доходность 26.05%, что значительно выше, чем у DFSVX с доходностью 24.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QSMLX имеют среднегодовую доходность 12.07%, а акции DFSVX немного отстают с 11.78%.
QSMLX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 18.42%
- С начала года
- 26.05%
- 1 год
- 41.59%
- 3 года*
- 20.98%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 12.07%
- Всё время*
- 10.33%
DFSVX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 4.86%
- 6 месяцев
- 11.62%
- С начала года
- 24.28%
- 1 год
- 37.36%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 11.78%
- Всё время*
- 11.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам QSMLX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSMLX AQR Small Cap Multi-Style Fund | 26.05% | 17.41% | 11.02% | 24.01% | -18.31% | 26.54% | 17.99% | 20.42% | -14.26% | 9.33% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 24.28% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Correlation
The correlation between QSMLX and DFSVX is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.93 |
The correlation between QSMLX and DFSVX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSMLX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
QSMLX
DFSVX
Сравнение QSMLX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QSMLX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | 4.04 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.71 | 13.51 | +1.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QSMLX и DFSVX
Максимальная просадка QSMLX за все время составила -44.38%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSMLX и DFSVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSMLX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.38% | -66.70% | +22.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -9.59% | +0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.69% | -27.69% | +4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.21% | -27.69% | -2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.38% | -52.12% | +7.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | 0.00% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -9.43% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.86% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSMLX и DFSVX
AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что QSMLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSMLX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 3.62% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 10.69% | +3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.88% | 16.73% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.48% | 21.18% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.21% | 23.79% | -0.58% |
Сравнение комиссий QSMLX и DFSVX
QSMLX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSMLX и DFSVX
Дивидендная доходность QSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности DFSVX в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.47% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
QSMLX AQR Small Cap Multi-Style Fund | 8.18% | 10.31% | 13.88% | 6.74% | 0.87% | 6.13% | 1.77% | 0.97% | 13.57% | 10.71% | 2.53% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
QSMLX and DFSVX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QSMLX has higher volatility (4.89%) compared to DFSVX (3.62%). In terms of maximum drawdown, QSMLX dropped -44.38% vs DFSVX's -66.70%.
DFSVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QSMLX и DFSVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор