PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSMLX с BSCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSMLX с BSCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX).

QSMLX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2013 г.. BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности QSMLX и BSCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSMLX и BSCMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QSMLX
AQR Small Cap Multi-Style Fund		2.92%17.41%11.02%24.01%-18.31%26.54%17.99%20.42%-15.74%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		8.18%23.51%24.77%22.75%-7.89%27.61%20.38%12.82%-12.23%

Доходность по периодам

С начала года, QSMLX показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у BSCMX с доходностью 8.18%.

QSMLX

1 день
3.37%
1 месяц
-5.18%
С начала года
2.92%
6 месяцев
3.93%
1 год
28.93%
3 года*
17.99%
5 лет*
7.61%
10 лет*
10.78%

BSCMX

1 день
1.69%
1 месяц
-7.43%
С начала года
8.18%
6 месяцев
13.76%
1 год
42.61%
3 года*
23.39%
5 лет*
15.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Small Cap Multi-Style Fund

Brandes Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с QSMLX:
QSMLX с XSHQQSMLX с IWMQSMLX с DFSVXQSMLX с ASMOXQSMLX с AVUVQSMLX с PSCZXQSMLX с BRSVX
Часто сравнивают с BSCMX:
BSCMX с DEVLXBSCMX с PNSAXBSCMX с SMLVBSCMX с SPYBSCMX с FGRIXBSCMX с WFGGXBSCMX с SPMO

Сравнение комиссий QSMLX и BSCMX

QSMLX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии BSCMX в 0.91%.

BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund
QSMLX
AQR Small Cap Multi-Style Fund

Доходность на риск

QSMLX vs. BSCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSMLX
Ранг доходности на риск QSMLX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSMLX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSMLX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSMLX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSMLX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSMLX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BSCMX
Ранг доходности на риск BSCMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSMLX c BSCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSMLXBSCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.96

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.74

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

3.06

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.11

12.65

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSMLX vs. BSCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSMLX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа BSCMX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSMLX и BSCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSMLXBSCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.96

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.86

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.66

-0.26

Корреляция

Корреляция между QSMLX и BSCMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSMLX и BSCMX

Дивидендная доходность QSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности BSCMX в 4.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSMLX
AQR Small Cap Multi-Style Fund		10.02%10.31%13.88%6.74%0.87%6.13%1.77%0.97%13.57%10.71%2.53%0.22%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		4.20%4.54%2.31%3.50%2.93%4.38%1.76%1.11%9.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QSMLX и BSCMX

Максимальная просадка QSMLX за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки BSCMX в -38.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSMLX и BSCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

QSMLXBSCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-38.12%

-6.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-13.85%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.21%

-22.34%

-7.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-7.43%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-6.10%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.35%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности QSMLX и BSCMX

AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что QSMLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSMLXBSCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

5.72%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

12.37%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.82%

22.03%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

17.85%

+4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

20.69%

+2.47%