Сравнение QSMLX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
QSMLX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2013 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QSMLX или IWM.
Корреляция
Корреляция между QSMLX и IWM составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QSMLX и IWM
Основные характеристики
QSMLX:
0.14
IWM:
0.80
QSMLX:
0.34
IWM:
1.25
QSMLX:
1.05
IWM:
1.15
QSMLX:
0.17
IWM:
0.93
QSMLX:
0.46
IWM:
3.72
QSMLX:
7.49%
IWM:
4.41%
QSMLX:
24.70%
IWM:
20.46%
QSMLX:
-51.24%
IWM:
-59.05%
QSMLX:
-15.50%
IWM:
-6.61%
Доходность по периодам
С начала года, QSMLX показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 2.15%. За последние 10 лет акции QSMLX уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 3.70% против 7.83% соответственно.
QSMLX
2.94%
5.73%
-1.40%
-0.07%
6.58%
3.70%
IWM
2.15%
4.09%
9.22%
12.51%
7.42%
7.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSMLX и IWM
QSMLX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QSMLX и IWM
QSMLX
IWM
Сравнение QSMLX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSMLX и IWM
Дивидендная доходность QSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности IWM в 1.12%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSMLX AQR Small Cap Multi-Style Fund | 1.69% | 1.74% | 1.00% | 0.87% | 0.45% | 1.77% | 0.91% | 0.74% | 0.83% | 0.93% | 0.22% | 0.23% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.12% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок QSMLX и IWM
Максимальная просадка QSMLX за все время составила -51.24%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSMLX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QSMLX и IWM
AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что QSMLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.