PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QSMLX с IWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSMLX с IWM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

QSMLX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2013 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QSMLX или IWM.

Корреляция

Корреляция между QSMLX и IWM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QSMLX и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QSMLX:

-0.30

IWM:

-0.06

Коэф-т Сортино

QSMLX:

-0.18

IWM:

0.12

Коэф-т Омега

QSMLX:

0.97

IWM:

1.01

Коэф-т Кальмара

QSMLX:

-0.23

IWM:

-0.03

Коэф-т Мартина

QSMLX:

-0.52

IWM:

-0.10

Индекс Язвы

QSMLX:

13.64%

IWM:

9.38%

Дневная вол-ть

QSMLX:

27.18%

IWM:

24.05%

Макс. просадка

QSMLX:

-51.24%

IWM:

-59.05%

Текущая просадка

QSMLX:

-21.62%

IWM:

-16.73%

Доходность по периодам

С начала года, QSMLX показывает доходность -4.52%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -8.92%. За последние 10 лет акции QSMLX уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 2.90% против 6.48% соответственно.

QSMLX

С начала года

-4.52%

1 месяц

10.39%

6 месяцев

-20.41%

1 год

-7.72%

5 лет

10.66%

10 лет

2.90%

IWM

С начала года

-8.92%

1 месяц

10.51%

6 месяцев

-15.23%

1 год

-0.59%

5 лет

10.21%

10 лет

6.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QSMLX и IWM

QSMLX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

QSMLX
AQR Small Cap Multi-Style Fund
IWM
iShares Russell 2000 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QSMLX и IWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QSMLX
Ранг риск-скорректированной доходности QSMLX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QSMLX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSMLX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSMLX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSMLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSMLX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг риск-скорректированной доходности IWM, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QSMLX c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QSMLX на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSMLX и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSMLX и IWM

Дивидендная доходность QSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности IWM в 1.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QSMLX
AQR Small Cap Multi-Style Fund		1.83%1.74%1.00%0.87%0.45%1.77%0.91%0.74%0.83%0.93%0.22%0.23%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.23%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%

Просадки

Сравнение просадок QSMLX и IWM

Максимальная просадка QSMLX за все время составила -51.24%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSMLX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QSMLX и IWM

AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 7.07% и 7.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...