- ISIN
- US00203H4873
- CUSIP
- 00203H487
- Эмитент
- AQR Funds
- Дата выпуска
- 26 мар. 2013 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QSMLX
AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) прибавил 25.3% с начала года. Текущая цена акции QSMLX — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QSMLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,740.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) показал доход в 25.28% с начала года и 45.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QSMLX составила 13.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
AQR Small Cap Multi-Style Fund
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 25.28%
- 6 месяцев
- 22.18%
- 1 год
- 45.12%
- 3 года*
- 24.20%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 13.05%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность QSMLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении QSMLX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 6 апр. 2020 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.67% | 1.88% | -4.40% | 12.63% | 4.66% | 3.27% | 25.28% | ||||||
| 2025 | 2.35% | -4.70% | -4.15% | -1.57% | 6.76% | 5.68% | -0.23% | 8.56% | 3.13% | 1.11% | 0.75% | -0.62% | 17.41% |
| 2024 | -1.79% | 4.58% | 2.98% | -7.03% | 5.87% | -1.94% | 11.41% | -2.94% | 0.31% | -2.45% | 11.53% | -7.85% | 11.02% |
| 2023 | 8.43% | -0.99% | -5.67% | -2.38% | 0.95% | 10.05% | 6.58% | -3.66% | -4.39% | -6.08% | 7.99% | 13.39% | 24.01% |
| 2022 | -9.05% | 1.61% | -0.47% | -7.54% | 1.21% | -9.44% | 10.77% | -3.95% | -10.19% | 12.87% | 3.87% | -6.45% | -18.31% |
| 2021 | 4.58% | 7.83% | 4.06% | 1.65% | 1.31% | 0.59% | -2.39% | 2.72% | -2.70% | 4.90% | -1.82% | 3.60% | 26.54% |
Метрики бенчмарка
AQR Small Cap Multi-Style Fund has an annualized alpha of -1.45%, beta of 1.08, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2014.
- This fund participated in 110.31% of S&P 500 Index downside but only 102.86% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.08 and R2 of 0.72, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.45%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 102.86%
- Участие в снижении
- 110.31%
Комиссия
Комиссия QSMLX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QSMLX имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QSMLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.32 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.09 | 2.46 | +2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.26 | 10.92 | +6.34 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AQR Small Cap Multi-Style Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.87 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.87 | $1.87 | $2.36 | $1.17 | $0.13 | $1.13 | $0.27 | $0.13 | $1.52 | $1.59 | $0.38 | $0.03 |
Дивидендный доход | 8.23% | 10.31% | 13.88% | 6.74% | 0.87% | 6.13% | 1.77% | 0.97% | 13.57% | 10.71% | 2.53% | 0.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Small Cap Multi-Style Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.87 | $1.87 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.36 | $2.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $1.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $1.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AQR Small Cap Multi-Style Fund показал максимальную просадку в 44.38%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 169 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -44.38%март 2020 г. | 1y 6mo | 8mo 3d | 2y 2moсент. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -30.21%сент. 2022 г. | 10mo 21d | 1y 5mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -23.69%апр. 2025 г. | 4mo 27d | 4mo 7d | 9mo 4dнояб. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -21.88%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 6mo 28d | 1y 2moиюнь 2015 г. - сент. 2016 г. |
Коррекция 2014 года2014 | -13.10%окт. 2014 г. | 3mo 8d | 2mo 17d | 5mo 25dиюль 2014 г. - дек. 2014 г. |
Показатели просадок
| QSMLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.38% | -56.78% | +12.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -9.10% | -0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.69% | -18.90% | -4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.21% | -25.43% | -4.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.38% | -33.92% | -10.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -10.71% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.04% | +0.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QSMLX
Добавьте AQR Small Cap Multi-Style Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QSMLX