PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00203H4873

CUSIP

00203H487

Эмитент

AQR Funds

Дата выпуска

26 мар. 2013 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$5,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия QSMLX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Small Cap Multi-Style Fund

Популярные сравнения:
QSMLX с XSHQ QSMLX с IWM QSMLX с DFSVX
Популярные сравнения:
QSMLX с XSHQ QSMLX с IWM QSMLX с DFSVX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) показал доход в -1.76% с начала года и -5.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QSMLX составила 3.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

QSMLX

С начала года

-1.76%

1 месяц

3.40%

6 месяцев

-18.74%

1 год

-5.95%

3 года

2.85%

5 лет

9.97%

10 лет

3.07%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью QSMLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.35%-4.70%-4.15%-1.57%6.76%-1.76%
2024-1.79%4.58%2.98%-7.03%5.87%-1.94%11.41%-2.94%0.31%-2.45%11.53%-17.28%-0.34%
20238.43%-0.99%-5.67%-2.38%0.95%10.05%6.58%-3.66%-4.39%-6.08%7.99%7.08%17.11%
2022-9.05%1.61%-0.47%-7.54%1.21%-9.44%10.77%-3.95%-10.19%12.87%3.87%-6.45%-18.31%
20214.58%7.84%4.06%1.65%1.31%0.59%-2.39%2.72%-2.70%4.90%-1.82%-2.08%19.61%
2020-4.04%-8.57%-22.34%13.94%5.88%3.91%5.43%5.23%-2.53%2.51%15.56%7.83%17.99%
201910.17%5.18%-3.23%2.94%-9.04%7.14%1.19%-4.47%1.15%3.65%3.68%1.82%20.35%
20183.37%-4.76%1.10%-0.34%5.17%0.65%1.80%3.16%-2.81%-9.32%-0.28%-21.43%-23.87%
2017-0.33%1.87%0.07%1.25%-3.37%2.62%1.11%-2.13%6.27%0.75%2.28%-9.94%-0.46%
2016-6.61%0.85%6.77%0.16%2.29%-0.31%6.28%0.80%1.09%-4.87%11.37%2.34%20.60%
2015-4.10%6.02%1.87%-2.93%1.51%0.74%-1.03%-5.15%-3.23%5.85%2.15%-5.44%-4.50%
2014-4.81%4.98%1.01%-3.08%-0.00%4.44%-5.77%5.32%-5.51%5.83%-0.31%1.38%2.49%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг QSMLX составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности QSMLX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QSMLX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSMLX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSMLX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSMLX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSMLX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AQR Small Cap Multi-Style Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.20
  • За 5 лет: 0.41
  • За 10 лет: 0.13
  • За всё время: 0.22

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AQR Small Cap Multi-Style Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.36$2.36$1.17$0.13$1.13$0.27$0.13$1.52$1.59$0.38$0.03$0.18

Дивидендный доход

14.13%13.88%6.73%0.87%6.13%1.77%0.97%13.57%10.71%2.53%0.22%1.33%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Small Cap Multi-Style Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.36$2.36
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.17$1.17
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.13$1.13
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.52$1.52
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.59$1.59
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2014$0.18$0.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

AQR Small Cap Multi-Style Fund показал максимальную просадку в 51.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.

Текущая просадка AQR Small Cap Multi-Style Fund составляет 19.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.24%19 дек. 2017 г.56723 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.767
-34.03%9 нояб. 2021 г.22126 сент. 2022 г.5326 нояб. 2024 г.753
-31.5%12 нояб. 2024 г.1008 апр. 2025 г.———
-21.88%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.1447 сент. 2016 г.305
-13.1%7 июл. 2014 г.7013 окт. 2014 г.9124 февр. 2015 г.161
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...