Сравнение QS с SHOP
QS (QuantumScape Corporation) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. QS operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, QS returned -21.06%/yr vs -1.30%/yr for SHOP. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QS и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QS показывает доходность -15.93%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -29.84%.
QS
- 1 день
- -4.78%
- 1 месяц
- 21.84%
- С начала года
- -15.93%
- 6 месяцев
- -29.41%
- 1 год
- 114.18%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- -21.06%
- 10 лет*
- —
SHOP
- 1 день
- -3.48%
- 1 месяц
- -11.45%
- С начала года
- -29.84%
- 6 месяцев
- -29.41%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 24.67%
- 5 лет*
- -1.30%
- 10 лет*
- 43.94%
Сравнение доходности по годам QS и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QS QuantumScape Corporation | -15.93% | 100.77% | -25.32% | 22.57% | -74.45% | -73.72% | 753.03% |
SHOP Shopify Inc. | -29.84% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 11.75% |
Correlation
The correlation between QS and SHOP is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2020 г. | 0.45 |
The correlation between QS and SHOP shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QS:
$5.35B
SHOP:
$147.20B
QS:
-$0.72
SHOP:
$1.02
QS:
4.82
SHOP:
11.78
QS:
$0.00
SHOP:
$9.20B
QS:
-$49.03M
SHOP:
$5.93B
QS:
-$378.92M
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QS vs. SHOP — Ранг доходности на риск
QS
SHOP
Сравнение QS c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QuantumScape Corporation (QS) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QS | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.07 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 0.16 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | 0.35 | +2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QS | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.13 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | -0.02 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.69 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок QS и SHOP
Максимальная просадка QS за все время составила -97.36%, что больше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QS и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QS | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.36% | -84.82% | -12.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.68% | -46.71% | -20.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.93% | -46.71% | -27.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.45% | -84.82% | -6.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.35% | -36.91% | -56.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.54% | -28.21% | -57.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.53% | 21.36% | +21.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности QS и SHOP
Текущая волатильность для QuantumScape Corporation (QS) составляет 22.76%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 24.71%. Это указывает на то, что QS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QS | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.76% | 24.71% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.95% | 43.60% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.34% | 57.17% | +45.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.62% | 65.51% | +20.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.90% | 59.05% | +46.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QS и SHOP
Ни QS, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QS и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QuantumScape Corporation и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QS and SHOP have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (24.71%) compared to QS (22.76%). In terms of maximum drawdown, QS dropped -97.36% vs SHOP's -84.82%.
QS currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QS и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор