Сравнение QS с SHOP

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение QS с SHOP

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QuantumScape Corporation (QS) и Shopify Inc. (SHOP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QS или SHOP.

Корреляция

Корреляция между QS и SHOP составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности QS и SHOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QuantumScape Corporation (QS) и Shopify Inc. (SHOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SHOP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QS:

-0.46

SHOP:

0.09

Коэф-т Сортино

QS:

-0.38

SHOP:

0.55

Коэф-т Омега

QS:

0.96

SHOP:

1.08

Коэф-т Кальмара

QS:

-0.33

SHOP:

0.08

Коэф-т Мартина

QS:

-0.90

SHOP:

0.39

Индекс Язвы

QS:

36.06%

SHOP:

13.69%

Дневная вол-ть

QS:

70.90%

SHOP:

57.66%

Макс. просадка

QS:

-96.97%

SHOP:

-84.82%

Текущая просадка

QS:

-96.97%

SHOP:

-51.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QS:

$2.18B

SHOP:

$141.30B

EPS

QS:

-$0.94

SHOP:

$0.99

Общая выручка (12 мес.)

QS:

$0.00

SHOP:

$7.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

QS:

-$27.81M

SHOP:

$3.51B

EBITDA (12 мес.)

QS:

-$307.83M

SHOP:

$1.23B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QS показывает доходность -23.12%, а SHOP немного выше – -22.61%.

С начала года

-23.12%

1 месяц

-9.73%

6 месяцев

-27.32%

1 год

-34.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SHOP

С начала года

-22.61%

1 месяц

-19.11%

6 месяцев

5.31%

1 год

8.79%

5 лет

18.20%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QS и SHOP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SHOP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QS c SHOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QuantumScape Corporation (QS) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

QS: -0.46

SHOP: 0.09

Коэффициент Сортино

QS: -0.38

SHOP: 0.55

Коэффициент Омега

QS: 0.96

SHOP: 1.08

Коэффициент Кальмара

QS: -0.33

SHOP: 0.08

Коэффициент Мартина

QS: -0.90

SHOP: 0.39

Показатель коэффициента Шарпа QS на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа SHOP равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QS и SHOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SHOP

Дивиденды

Сравнение дивидендов QS и SHOP

Ни QS, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QS и SHOP

Максимальная просадка QS за все время составила -96.97%, что больше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QS и SHOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SHOP

Волатильность

Сравнение волатильности QS и SHOP

Текущая волатильность для QuantumScape Corporation (QS) составляет 12.61%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 27.21%. Это указывает на то, что QS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SHOP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QS и SHOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QuantumScape Corporation и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение QS с SHOP

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности QS и SHOP

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QS и SHOP

QS

SHOP

Сравнение QS c SHOP - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов QS и SHOP

Просадки

Сравнение просадок QS и SHOP

Волатильность

Сравнение волатильности QS и SHOP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QS и SHOP

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество