Сравнение QS с SHOP
QS (QuantumScape Corporation) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. QS operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, QS returned -23.72%/yr vs -2.82%/yr for SHOP. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QS и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QS показывает доходность -43.33%, что значительно ниже, чем у SHOP с доходностью -22.31%.
QS
- 1 день
- -8.16%
- 1 месяц
- -14.67%
- 6 месяцев
- -43.11%
- С начала года
- -43.33%
- 1 год
- -47.97%
- 3 года*
- -16.85%
- 5 лет*
- -23.72%
- 10 лет*
- —
SHOP
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 10.45%
- 6 месяцев
- -20.84%
- С начала года
- -22.31%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 22.11%
- 5 лет*
- -2.82%
- 10 лет*
- 44.19%
Сравнение доходности по годам QS и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QS QuantumScape Corporation | -43.33% | 100.77% | -25.32% | 22.57% | -74.45% | -73.72% | 757.36% |
SHOP Shopify Inc. | -22.31% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 14.58% |
Correlation
The correlation between QS and SHOP is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2020 г. | 0.45 |
The correlation between QS and SHOP shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QS:
$3.63B
SHOP:
$162.28B
QS:
-$0.71
SHOP:
$1.02
QS:
3.25
SHOP:
13.04
QS:
$0.00
SHOP:
$9.20B
QS:
-$49.03M
SHOP:
$5.93B
QS:
-$378.92M
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QS vs. SHOP — Ранг доходности на риск
QS
SHOP
Сравнение QS c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QuantumScape Corporation (QS) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QS | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.06 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 0.09 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 0.17 | -1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QS и SHOP
Максимальная просадка QS за все время составила -97.36%, что больше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QS и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QS | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.36% | -84.82% | -12.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.98% | -46.71% | -21.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.93% | -46.71% | -27.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.45% | -84.82% | -6.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.52% | -30.14% | -65.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.66% | -28.28% | -57.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.28% | 24.51% | +22.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности QS и SHOP
QuantumScape Corporation (QS) имеет более высокую волатильность в 24.44% по сравнению с Shopify Inc. (SHOP) с волатильностью 12.68%. Это указывает на то, что QS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QS | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.44% | 12.68% | +11.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.27% | 44.44% | +7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.88% | 57.46% | +33.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.27% | 65.65% | +20.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.58% | 59.04% | +46.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QS и SHOP
Ни QS, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QS и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QuantumScape Corporation и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QS and SHOP have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QS has higher volatility (24.44%) compared to SHOP (12.68%). In terms of maximum drawdown, QS dropped -97.36% vs SHOP's -84.82%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QS и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор