Сравнение QS с SHOP

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение QS с SHOP

Последнее обновление 19 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QuantumScape Corporation (QS) и Shopify Inc. (SHOP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QS или SHOP.

Корреляция

Корреляция между QS и SHOP составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности QS и SHOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QuantumScape Corporation (QS) и Shopify Inc. (SHOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SHOP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QS:

-0.39

SHOP:

1.17

Коэф-т Сортино

QS:

-0.23

SHOP:

1.88

Коэф-т Омега

QS:

0.98

SHOP:

1.26

Коэф-т Кальмара

QS:

-0.29

SHOP:

0.87

Коэф-т Мартина

QS:

-0.83

SHOP:

3.84

Индекс Язвы

QS:

33.45%

SHOP:

15.69%

Дневная вол-ть

QS:

70.57%

SHOP:

51.32%

Макс. просадка

QS:

-96.41%

SHOP:

-84.82%

Текущая просадка

QS:

-95.79%

SHOP:

-23.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QS:

$2.84B

SHOP:

$141.30B

EPS

QS:

-$0.94

SHOP:

$0.99

Общая выручка (12 мес.)

QS:

$0.00

SHOP:

$8.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

QS:

-$39.80M

SHOP:

$4.47B

EBITDA (12 мес.)

QS:

-$321.80M

SHOP:

$1.38B

Доходность по периодам

С начала года, QS показывает доходность 6.74%, что значительно ниже, чем у SHOP с доходностью 21.61%.

С начала года

6.74%

1 месяц

6.13%

6 месяцев

-5.14%

1 год

-20.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SHOP

С начала года

21.61%

1 месяц

25.12%

6 месяцев

72.71%

1 год

59.07%

5 лет

19.36%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QS и SHOP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SHOP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QS c SHOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QuantumScape Corporation (QS) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHOP

Показатель коэффициента Шарпа QS на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа SHOP равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QS и SHOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SHOP

Дивиденды

Сравнение дивидендов QS и SHOP

Ни QS, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QS и SHOP

Максимальная просадка QS за все время составила -96.41%, что больше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QS и SHOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SHOP

Волатильность

Сравнение волатильности QS и SHOP

QuantumScape Corporation (QS) и Shopify Inc. (SHOP) имеют волатильность 12.88% и 13.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SHOP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QS и SHOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QuantumScape Corporation и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение QS с SHOP

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности QS и SHOP

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QS и SHOP

QS

SHOP

Сравнение QS c SHOP - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов QS и SHOP

Просадки

Сравнение просадок QS и SHOP

Волатильность

Сравнение волатильности QS и SHOP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QS и SHOP

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество