Сравнение QS с SHOP
QS (QuantumScape Corporation) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. QS operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, QS returned -24.47%/yr vs -4.97%/yr for SHOP. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QS и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QS показывает доходность -31.67%, что значительно ниже, чем у SHOP с доходностью -29.07%.
QS
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- -13.17%
- С начала года
- -31.67%
- 6 месяцев
- -36.31%
- 1 год
- 64.43%
- 3 года*
- 1.35%
- 5 лет*
- -24.47%
- 10 лет*
- —
SHOP
- 1 день
- 6.03%
- 1 месяц
- 10.84%
- С начала года
- -29.07%
- 6 месяцев
- -32.62%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 21.41%
- 5 лет*
- -4.97%
- 10 лет*
- 44.35%
Сравнение доходности по годам QS и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QS QuantumScape Corporation | -31.67% | 100.77% | -25.32% | 22.57% | -74.45% | -73.72% | 757.36% |
SHOP Shopify Inc. | -29.07% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 14.58% |
Correlation
The correlation between QS and SHOP is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2020 г. | 0.45 |
The correlation between QS and SHOP shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QS:
$4.35B
SHOP:
$148.80B
QS:
-$0.72
SHOP:
$1.02
QS:
3.92
SHOP:
11.90
QS:
$0.00
SHOP:
$9.20B
QS:
-$49.03M
SHOP:
$5.93B
QS:
-$378.92M
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QS vs. SHOP — Ранг доходности на риск
QS
SHOP
Сравнение QS c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QuantumScape Corporation (QS) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QS | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.05 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | -0.00 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | -0.01 | +1.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QS и SHOP
Максимальная просадка QS за все время составила -97.36%, что больше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QS и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QS | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.36% | -84.82% | -12.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.68% | -46.71% | -20.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.93% | -46.71% | -27.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.45% | -84.82% | -6.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.59% | -36.22% | -58.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.56% | -28.25% | -57.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.78% | 23.17% | +21.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности QS и SHOP
QuantumScape Corporation (QS) имеет более высокую волатильность в 27.88% по сравнению с Shopify Inc. (SHOP) с волатильностью 16.61%. Это указывает на то, что QS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QS | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.88% | 16.61% | +11.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.47% | 43.94% | +6.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.48% | 57.19% | +47.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.16% | 65.60% | +20.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.90% | 59.07% | +46.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QS и SHOP
Ни QS, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QS и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QuantumScape Corporation и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QS and SHOP have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QS has higher volatility (27.88%) compared to SHOP (16.61%). In terms of maximum drawdown, QS dropped -97.36% vs SHOP's -84.82%.
QS currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QS и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор