Сравнение QS с NFLY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение QS с NFLY

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QuantumScape Corporation (QS) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY).

NFLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QS или NFLY.

Корреляция

Корреляция между QS и NFLY составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности QS и NFLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QuantumScape Corporation (QS) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NFLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QS:

-0.47

NFLY:

1.73

Коэф-т Сортино

QS:

-0.40

NFLY:

2.33

Коэф-т Омега

QS:

0.96

NFLY:

1.33

Коэф-т Кальмара

QS:

-0.34

NFLY:

2.80

Коэф-т Мартина

QS:

-0.92

NFLY:

9.82

Индекс Язвы

QS:

35.89%

NFLY:

4.42%

Дневная вол-ть

QS:

70.95%

NFLY:

25.08%

Макс. просадка

QS:

-96.90%

NFLY:

-21.45%

Текущая просадка

QS:

-96.89%

NFLY:

-9.05%

Доходность по периодам

С начала года, QS показывает доходность -21.00%, что значительно ниже, чем у NFLY с доходностью 3.58%.

С начала года

-21.00%

1 месяц

-3.76%

6 месяцев

-26.13%

1 год

-30.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NFLY

С начала года

3.58%

1 месяц

-3.34%

6 месяцев

25.72%

1 год

43.05%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QS и NFLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NFLY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QS c NFLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QuantumScape Corporation (QS) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

QS: -0.47

NFLY: 1.73

Коэффициент Сортино

QS: -0.40

NFLY: 2.33

Коэффициент Омега

QS: 0.96

NFLY: 1.33

Коэффициент Кальмара

QS: -0.59

NFLY: 2.80

Коэффициент Мартина

QS: -0.92

NFLY: 9.82

Показатель коэффициента Шарпа QS на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа NFLY равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QS и NFLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NFLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов QS и NFLY

QS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 49.58%.

	TTM	2024	2023
QS QuantumScape Corporation	0.00%	0.00%	0.00%
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF	49.58%	49.91%	11.84%

Просадки

Сравнение просадок QS и NFLY

Максимальная просадка QS за все время составила -96.90%, что больше максимальной просадки NFLY в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QS и NFLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NFLY

Волатильность

Сравнение волатильности QS и NFLY

QuantumScape Corporation (QS) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) с волатильностью 11.94%. Это указывает на то, что QS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NFLY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение QS с NFLY

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности QS и NFLY

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QS и NFLY

QS

NFLY

Сравнение QS c NFLY - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов QS и NFLY

Просадки

Сравнение просадок QS и NFLY

Волатильность

Сравнение волатильности QS и NFLY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество