PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QS с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QS с SPY

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QuantumScape Corporation (QS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QS или SPY.

Корреляция

Корреляция между QS и SPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности QS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QuantumScape Corporation (QS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QS:

-0.44

SPY:

0.68

Коэф-т Сортино

QS:

0.06

SPY:

1.13

Коэф-т Омега

QS:

1.01

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

QS:

-0.20

SPY:

0.76

Коэф-т Мартина

QS:

-0.49

SPY:

2.93

Индекс Язвы

QS:

40.62%

SPY:

4.87%

Дневная вол-ть

QS:

71.57%

SPY:

20.29%

Макс. просадка

QS:

-97.36%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

QS:

-96.72%

SPY:

-3.85%

Доходность по периодам

С начала года, QS показывает доходность -16.76%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 0.56%.

QS

С начала года

-16.76%

1 месяц

13.39%

6 месяцев

-11.48%

1 год

-30.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

0.56%

1 месяц

8.99%

6 месяцев

-0.98%

1 год

13.71%

5 лет

17.23%

10 лет

12.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QS и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QS
Ранг риск-скорректированной доходности QS, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QuantumScape Corporation (QS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QS на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QS и SPY

QS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QS
QuantumScape Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.22%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок QS и SPY

Максимальная просадка QS за все время составила -97.36%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QS и SPY

QuantumScape Corporation (QS) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что QS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...