PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QS с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QS с SPY

Последнее обновление 14 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QuantumScape Corporation (QS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QS или SPY.

Корреляция

Корреляция между QS и SPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности QS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QuantumScape Corporation (QS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.92%
69.20%
QS
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QS:

-0.50

SPY:

0.26

Коэф-т Сортино

QS:

-0.48

SPY:

0.52

Коэф-т Омега

QS:

0.95

SPY:

1.08

Коэф-т Кальмара

QS:

-0.38

SPY:

0.28

Коэф-т Мартина

QS:

-0.98

SPY:

1.32

Индекс Язвы

QS:

37.10%

SPY:

3.91%

Дневная вол-ть

QS:

73.21%

SPY:

19.59%

Макс. просадка

QS:

-97.36%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

QS:

-97.14%

SPY:

-12.63%

Доходность по периодам

С начала года, QS показывает доходность -27.36%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -8.62%.

QS

С начала года

-27.36%

1 месяц

-13.53%

6 месяцев

-32.92%

1 год

-35.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-8.62%

1 месяц

-4.84%

6 месяцев

-7.29%

1 год

5.85%

5 лет

15.19%

10 лет

11.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QS и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QS
Ранг риск-скорректированной доходности QS, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QS, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QS, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QS, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QuantumScape Corporation (QS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QS, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
QS: -0.50
SPY: 0.26
Коэффициент Сортино QS, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
QS: -0.48
SPY: 0.52
Коэффициент Омега QS, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QS: 0.95
SPY: 1.08
Коэффициент Кальмара QS, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
QS: -0.38
SPY: 0.28
Коэффициент Мартина QS, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
QS: -0.98
SPY: 1.32

Показатель коэффициента Шарпа QS на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.50
0.26
QS
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов QS и SPY

QS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QS
QuantumScape Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.34%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок QS и SPY

Максимальная просадка QS за все время составила -97.36%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.14%
-12.63%
QS
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности QS и SPY

QuantumScape Corporation (QS) имеет более высокую волатильность в 22.16% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 14.63%. Это указывает на то, что QS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.16%
14.63%
QS
SPY