Сравнение QS с AMD
QS (QuantumScape Corporation) and AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) are both stocks. QS operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while AMD operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, QS returned -21.06%/yr vs 46.07%/yr for AMD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QS и AMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QS показывает доходность -15.93%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 153.32%.
QS
- 1 день
- -4.78%
- 1 месяц
- 21.84%
- С начала года
- -15.93%
- 6 месяцев
- -29.41%
- 1 год
- 114.18%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- -21.06%
- 10 лет*
- —
AMD
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- 58.85%
- С начала года
- 153.32%
- 6 месяцев
- 149.32%
- 1 год
- 362.47%
- 3 года*
- 66.35%
- 5 лет*
- 46.07%
- 10 лет*
- 62.75%
Сравнение доходности по годам QS и AMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QS QuantumScape Corporation | -15.93% | 100.77% | -25.32% | 22.57% | -74.45% | -73.72% | 753.03% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 153.32% | 77.30% | -18.06% | 127.59% | -54.99% | 56.91% | 11.27% |
Correlation
The correlation between QS and AMD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2020 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
QS:
$5.35B
AMD:
$895.16B
QS:
-$0.72
AMD:
$3.05
QS:
4.82
AMD:
13.89
QS:
$0.00
AMD:
$37.45B
QS:
-$49.03M
AMD:
$18.83B
QS:
-$378.92M
AMD:
$7.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QS vs. AMD — Ранг доходности на риск
QS
AMD
Сравнение QS c AMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QuantumScape Corporation (QS) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QS | AMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.66 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 13.16 | -11.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | 27.28 | -24.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QS | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 5.64 | -4.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.84 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.17 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок QS и AMD
Максимальная просадка QS за все время составила -97.36%, примерно равная максимальной просадке AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QS и AMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QS | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.36% | -96.59% | -0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.68% | -27.76% | -39.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.93% | -63.00% | -10.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.45% | -65.45% | -26.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.35% | 0.00% | -93.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.54% | -56.68% | -28.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.53% | 13.36% | +29.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности QS и AMD
Текущая волатильность для QuantumScape Corporation (QS) составляет 22.76%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 24.11%. Это указывает на то, что QS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QS | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.76% | 24.11% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.95% | 47.17% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.34% | 64.84% | +37.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.62% | 55.25% | +30.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.90% | 56.83% | +49.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QS и AMD
Ни QS, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QS и AMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QuantumScape Corporation и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QS and AMD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMD has higher volatility (24.11%) compared to QS (22.76%). In terms of maximum drawdown, QS dropped -97.36% vs AMD's -96.59%.
AMD currently has the higher Sharpe Ratio (5.64 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QS и AMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор