Сравнение QS с AMD
QS (QuantumScape Corporation) and AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) are both stocks. QS operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while AMD operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, QS returned -24.18%/yr vs 34.35%/yr for AMD. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности QS и AMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QS показывает доходность -47.02%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 125.09%.
QS
- 1 день
- -2.99%
- 1 месяц
- -23.76%
- 6 месяцев
- -34.98%
- С начала года
- -47.02%
- 1 год
- -36.48%
- 3 года*
- -11.71%
- 5 лет*
- -24.18%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -23.22%
AMD
- 1 день
- -7.04%
- 1 месяц
- -12.68%
- 6 месяцев
- 140.80%
- С начала года
- 125.09%
- 1 год
- 176.55%
- 3 года*
- 60.86%
- 5 лет*
- 34.35%
- 10 лет*
- 53.56%
- Всё время*
- 9.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $16.60B | $14.95B | $15.79B | |
| $155.55M | $162.18M | $185.52M |
Сравнение доходности по годам QS и AMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QS QuantumScape Corporation | -47.02% | 100.77% | -25.32% | 22.57% | -74.45% | -73.72% | 240.52% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 125.09% | 77.30% | -18.06% | 127.59% | -54.99% | 56.91% | 5.77% |
Correlation
The correlation between QS and AMD is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.46 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2020 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
QS:
$3.40B
AMD:
$786.03B
QS:
-$0.68
AMD:
$3.90
QS:
112.01
AMD:
19.24
QS:
3.23
AMD:
11.87
QS:
$29.52M
AMD:
$41.31B
QS:
-$29.56M
AMD:
$21.98B
QS:
-$375.21M
AMD:
$9.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QS vs. AMD — Ранг доходности на риск
QS
AMD
Сравнение QS c AMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QuantumScape Corporation (QS) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QS | AMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.37 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 6.40 | -6.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 12.61 | -13.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QS и AMD
Максимальная просадка QS за все время составила -97.36%, примерно равная максимальной просадке AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QS и AMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QS | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.36% | -96.59% | -0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.51% | -27.76% | -45.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.51% | -63.00% | -10.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.45% | -65.45% | -26.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.81% | -17.02% | -78.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.94% | -56.49% | -32.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.70% | 14.06% | +33.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности QS и AMD
Текущая волатильность для QuantumScape Corporation (QS) составляет 22.63%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 24.48%. Это указывает на то, что QS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QS | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.63% | 24.48% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.28% | 56.48% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.89% | 71.92% | +13.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.30% | 57.01% | +29.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.87% | 57.06% | +40.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QS и AMD
Ни QS, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QS и AMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QuantumScape Corporation и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QS and AMD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMD has higher volatility (24.48%) compared to QS (22.63%). In terms of maximum drawdown, QS dropped -97.36% vs AMD's -96.59%.
AMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QS и AMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор