Сравнение QS с KULR
QS (QuantumScape Corporation) and KULR (KULR Technology Group, Inc.) are both stocks. QS operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while KULR operates in Electronic Components (Technology). Over the past 5 years, QS returned -23.72%/yr vs -31.86%/yr for KULR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QS и KULR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QS показывает доходность -43.33%, что значительно ниже, чем у KULR с доходностью -11.49%.
QS
- 1 день
- -8.16%
- 1 месяц
- -14.67%
- 6 месяцев
- -43.11%
- С начала года
- -43.33%
- 1 год
- -47.97%
- 3 года*
- -16.85%
- 5 лет*
- -23.72%
- 10 лет*
- —
KULR
- 1 день
- -9.03%
- 1 месяц
- -28.61%
- 6 месяцев
- -34.17%
- С начала года
- -11.49%
- 1 год
- -58.87%
- 3 года*
- -29.10%
- 5 лет*
- -31.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QS и KULR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QS QuantumScape Corporation | -43.33% | 100.77% | -25.32% | 22.57% | -74.45% | -73.72% | 757.36% |
KULR KULR Technology Group, Inc. | -11.49% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 87.76% | 58.08% |
Correlation
The correlation between QS and KULR is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2020 г. | 0.32 |
Over the past year, QS and KULR have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
QS:
$3.63B
KULR:
$121.19M
QS:
-$0.71
KULR:
-$1.53
QS:
3.25
KULR:
0.86
QS:
$0.00
KULR:
$16.17M
QS:
-$49.03M
KULR:
$770.97K
QS:
-$378.92M
KULR:
-$60.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QS vs. KULR — Ранг доходности на риск
QS
KULR
Сравнение QS c KULR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QuantumScape Corporation (QS) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QS | KULR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.93 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.83 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -1.21 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QS и KULR
Максимальная просадка QS за все время составила -97.36%, примерно равная максимальной просадке KULR в -97.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QS и KULR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QS | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.36% | -97.23% | -0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.98% | -71.06% | +3.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.93% | -94.74% | +20.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.45% | -96.86% | +5.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.52% | -93.18% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.66% | -66.52% | -19.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.28% | 48.77% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности QS и KULR
Текущая волатильность для QuantumScape Corporation (QS) составляет 24.44%, в то время как у KULR Technology Group, Inc. (KULR) волатильность равна 27.96%. Это указывает на то, что QS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KULR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QS | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.44% | 27.96% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.27% | 76.75% | -24.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.88% | 98.45% | -7.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.27% | 126.50% | -40.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.58% | 126.80% | -21.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QS и KULR
Ни QS, ни KULR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QS и KULR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QuantumScape Corporation и KULR Technology Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QS and KULR have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (27.96%) compared to QS (24.44%). In terms of maximum drawdown, QS dropped -97.36% vs KULR's -97.23%.
QS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QS и KULR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор