Сравнение KULR с QQQ
KULR (KULR Technology Group, Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, KULR returned -26.06%/yr vs 17.86%/yr for QQQ. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KULR и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KULR показывает доходность 54.73%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 20.71%.
KULR
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 64.16%
- С начала года
- 54.73%
- 6 месяцев
- 15.95%
- 1 год
- -51.89%
- 3 года*
- -5.57%
- 5 лет*
- -26.06%
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 8.66%
- С начала года
- 20.71%
- 6 месяцев
- 19.19%
- 1 год
- 40.74%
- 3 года*
- 28.54%
- 5 лет*
- 17.86%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение доходности по годам KULR и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | 54.73% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 87.76% | -2.00% | -42.31% | 73.33% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 20.71% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -13.87% |
Correlation
The correlation between KULR and QQQ is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г. | 0.22 |
Over the past year, KULR and QQQ have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KULR vs. QQQ — Ранг доходности на риск
KULR
QQQ
Сравнение KULR c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KULR Technology Group, Inc. (KULR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KULR | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.44 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 3.42 | -4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 13.14 | -14.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KULR | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 2.57 | -3.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.80 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.41 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок KULR и QQQ
Максимальная просадка KULR за все время составила -97.23%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KULR и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KULR | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.23% | -82.97% | -14.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.80% | -11.96% | -67.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.74% | -22.77% | -71.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.86% | -35.12% | -61.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.07% | -0.74% | -87.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.21% | -32.78% | -33.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.59% | 3.11% | +57.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности KULR и QQQ
KULR Technology Group, Inc. (KULR) имеет более высокую волатильность в 42.51% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что KULR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KULR | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.51% | 4.51% | +38.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.77% | 12.10% | +63.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.08% | 15.94% | +89.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 125.83% | 22.37% | +103.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.43% | 22.29% | +104.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KULR и QQQ
KULR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.38% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
KULR and QQQ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (42.51%) compared to QQQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, KULR dropped -97.23% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KULR и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор