Сравнение QRPIX с RMDFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX).
QRPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2017 г.. RMDFX управляется Aspiriant. Фонд был запущен 13 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности QRPIX и RMDFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QRPIX и RMDFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRPIX AQR Alternative Risk Premia Fund | 9.02% | 23.39% | 18.85% | 7.23% | 25.26% | 14.27% | -21.04% | -2.98% | -4.46% |
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 3.28% | 18.85% | 1.45% | 8.01% | -6.84% | 4.20% | 5.10% | 11.50% | -4.80% |
Доходность по периодам
С начала года, QRPIX показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у RMDFX с доходностью 3.28%.
QRPIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 14.21%
- 1 год
- 19.32%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 17.72%
- 10 лет*
- —
RMDFX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 8.17%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QRPIX и RMDFX
QRPIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии RMDFX в 0.18%.
Доходность на риск
QRPIX vs. RMDFX — Ранг доходности на риск
QRPIX
RMDFX
Сравнение QRPIX c RMDFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QRPIX | RMDFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 3.59 | -1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 4.93 | -2.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.79 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 4.33 | -2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 17.94 | -11.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QRPIX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 3.59 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.52 | 0.84 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.79 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между QRPIX и RMDFX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRPIX и RMDFX
Дивидендная доходность QRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности RMDFX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRPIX AQR Alternative Risk Premia Fund | 1.33% | 1.45% | 2.24% | 4.52% | 0.00% | 4.08% | 1.98% | 0.85% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 4.49% | 4.63% | 0.00% | 3.69% | 0.78% | 5.37% | 2.28% | 3.78% | 4.11% | 2.16% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок QRPIX и RMDFX
Максимальная просадка QRPIX за все время составила -28.45%, что больше максимальной просадки RMDFX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPIX и RMDFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QRPIX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.45% | -15.96% | -12.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -4.19% | -6.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.29% | -14.63% | +3.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -3.08% | +2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -3.37% | -4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 1.01% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности QRPIX и RMDFX
AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что QRPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QRPIX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 2.19% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.48% | 3.89% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.43% | 5.05% | +6.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.73% | 6.34% | +5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.35% | 6.21% | +4.14% |