PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRPIX с RMDFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QRPIX с RMDFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QRPIX (AQR Alternative Risk Premia Fund) and RMDFX (Aspiriant Defensive Allocation Fund) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, QRPIX returned 19.56%/yr vs 5.28%/yr for RMDFX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. QRPIX charges 1.40%/yr vs 0.18%/yr for RMDFX.

Доходность

Сравнение доходности QRPIX и RMDFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QRPIX показывает доходность 18.92%, что значительно выше, чем у RMDFX с доходностью 7.32%.

QRPIX

1 день
-0.18%
1 месяц
3.29%
С начала года
18.92%
6 месяцев
21.21%
1 год
35.36%
3 года*
23.68%
5 лет*
19.56%
10 лет*
—

RMDFX

1 день
0.24%
1 месяц
2.08%
С начала года
7.32%
6 месяцев
8.74%
1 год
19.98%
3 года*
11.18%
5 лет*
5.28%
10 лет*
5.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QRPIX и RMDFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		18.92%23.39%18.85%7.23%25.26%14.27%-21.04%-2.98%-4.46%
RMDFX
Aspiriant Defensive Allocation Fund		7.32%18.85%1.45%8.01%-6.84%4.20%5.10%11.50%-4.80%

Correlation

The correlation between QRPIX and RMDFX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2018 г.

0.06

Over the past year, QRPIX and RMDFX have become more correlated (0.28) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Alternative Risk Premia Fund

Aspiriant Defensive Allocation Fund

Часто сравнивают с QRPIX:
QRPIX с QSPIXQRPIX с QMNNXQRPIX с DIAMXQRPIX с QNZNXQRPIX с QLEIXQRPIX с QNZIXQRPIX с VOO
Часто сравнивают с RMDFX:
RMDFX с FSHNXRMDFX с BINCRMDFX с TALTXRMDFX с EGRIXRMDFX с RMEAXRMDFX с QMNNXRMDFX с ARBIX

Доходность на риск

QRPIX vs. RMDFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRPIX
Ранг доходности на риск QRPIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
RMDFX
Ранг доходности на риск RMDFX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMDFX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMDFX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMDFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMDFX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMDFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRPIX c RMDFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRPIXRMDFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.92
4.33

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.70
6.13

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.97

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.37

4.79

+5.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.91

18.77

+11.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRPIX vs. RMDFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRPIX на текущий момент составляет 3.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RMDFX равному 4.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRPIX и RMDFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRPIXRMDFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92

4.33

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.67

0.84

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.84

+0.01

Просадки

Сравнение просадок QRPIX и RMDFX

Максимальная просадка QRPIX за все время составила -28.45%, что больше максимальной просадки RMDFX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPIX и RMDFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QRPIXRMDFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.45%

-15.96%

-12.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.48%

-4.19%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.29%

-5.79%

-5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.29%

-14.63%

+3.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

0.00%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-3.33%

-4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.07%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности QRPIX и RMDFX

AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что QRPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QRPIXRMDFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

1.47%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.76%

3.96%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.23%

4.64%

+4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.80%

6.34%

+5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.35%

6.23%

+4.12%

Сравнение комиссий QRPIX и RMDFX

QRPIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии RMDFX в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRPIX и RMDFX

Дивидендная доходность QRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности RMDFX в 4.32%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		1.22%1.45%2.24%4.52%0.00%4.08%1.98%0.85%0.09%0.00%0.00%
RMDFX
Aspiriant Defensive Allocation Fund		4.32%4.63%0.00%3.69%0.78%5.37%2.28%3.78%4.11%2.16%1.16%

Часто задаваемые вопросы

QRPIX and RMDFX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QRPIX has higher volatility (2.81%) compared to RMDFX (1.47%). In terms of maximum drawdown, QRPIX dropped -28.45% vs RMDFX's -15.96%.

RMDFX currently has the higher Sharpe Ratio (4.33 vs 3.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QRPIX и RMDFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор