Сравнение QMNNX с VMNFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX).
QMNNX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г.. VMNFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 нояб. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности QMNNX и VMNFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QMNNX и VMNFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMNNX AQR Equity Market Neutral Fund N | -3.52% | 26.19% | 25.43% | 16.30% | 27.07% | 17.38% | -19.79% | -11.55% | -11.94% | 5.56% |
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 5.66% | 9.27% | 5.78% | 12.23% | 13.48% | 23.24% | -11.58% | -9.57% | 0.60% | -4.89% |
Доходность по периодам
С начала года, QMNNX показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у VMNFX с доходностью 5.66%. За последние 10 лет акции QMNNX превзошли акции VMNFX по среднегодовой доходности: 6.07% против 3.95% соответственно.
QMNNX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- -3.52%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 10.76%
- 3 года*
- 20.68%
- 5 лет*
- 18.37%
- 10 лет*
- 6.07%
VMNFX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- 15.15%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMNNX и VMNFX
QMNNX берет комиссию в 5.28%, что несколько больше комиссии VMNFX в 1.31%.
Доходность на риск
QMNNX vs. VMNFX — Ранг доходности на риск
QMNNX
VMNFX
Сравнение QMNNX c VMNFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMNNX | VMNFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 2.04 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 3.03 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.37 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 3.25 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 9.21 | -4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMNNX | VMNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 2.04 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.94 | 1.73 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.63 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.31 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между QMNNX и VMNFX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMNNX и VMNFX
Дивидендная доходность QMNNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности VMNFX в 3.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMNNX AQR Equity Market Neutral Fund N | 1.30% | 1.26% | 6.06% | 21.67% | 5.77% | 1.41% | 17.64% | 3.86% | 0.49% | 3.37% | 1.19% | 2.51% |
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 3.32% | 3.53% | 5.61% | 5.09% | 0.75% | 0.16% | 0.81% | 3.16% | 0.94% | 1.07% | 0.38% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок QMNNX и VMNFX
Максимальная просадка QMNNX за все время составила -39.22%, что больше максимальной просадки VMNFX в -26.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMNNX и VMNFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QMNNX | VMNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.22% | -26.42% | -12.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.47% | -4.93% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.23% | -6.75% | -7.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | -25.09% | -14.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -0.40% | -3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -8.81% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 1.74% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMNNX и VMNFX
Текущая волатильность для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) составляет 1.36%, в то время как у Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что QMNNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QMNNX | VMNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 1.56% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.07% | 5.83% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.29% | 7.64% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.53% | 7.18% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.23% | 6.34% | +1.89% |