PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QMNNX с VMNFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMNNX с VMNFX

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX).

QMNNX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г.. VMNFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 нояб. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QMNNX или VMNFX.

Корреляция

Корреляция между QMNNX и VMNFX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности QMNNX и VMNFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QMNNX:

3.28

VMNFX:

0.24

Коэф-т Сортино

QMNNX:

4.55

VMNFX:

0.47

Коэф-т Омега

QMNNX:

1.65

VMNFX:

1.05

Коэф-т Кальмара

QMNNX:

4.77

VMNFX:

0.35

Коэф-т Мартина

QMNNX:

17.51

VMNFX:

0.82

Индекс Язвы

QMNNX:

1.22%

VMNFX:

2.30%

Дневная вол-ть

QMNNX:

6.50%

VMNFX:

6.55%

Макс. просадка

QMNNX:

-50.11%

VMNFX:

-25.93%

Текущая просадка

QMNNX:

0.00%

VMNFX:

-2.13%

Доходность по периодам

С начала года, QMNNX показывает доходность 12.36%, что значительно выше, чем у VMNFX с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции QMNNX превзошли акции VMNFX по среднегодовой доходности: 4.55% против 3.40% соответственно.

QMNNX

С начала года

12.36%

1 месяц

2.33%

6 месяцев

14.29%

1 год

21.05%

5 лет

13.57%

10 лет

4.55%

VMNFX

С начала года

1.24%

1 месяц

1.21%

6 месяцев

-0.27%

1 год

1.96%

5 лет

9.59%

10 лет

3.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QMNNX и VMNFX

QMNNX берет комиссию в 5.28%, что несколько больше комиссии VMNFX в 1.31%.

QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QMNNX и VMNFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QMNNX
Ранг риск-скорректированной доходности QMNNX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
VMNFX
Ранг риск-скорректированной доходности VMNFX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMNFX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNFX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNFX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNFX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNFX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QMNNX c VMNFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QMNNX на текущий момент составляет 3.28, что выше коэффициента Шарпа VMNFX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMNNX и VMNFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMNNX и VMNFX

Дивидендная доходность QMNNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что меньше доходности VMNFX в 5.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		5.40%6.07%21.59%5.78%0.00%0.00%0.00%0.49%3.37%1.18%2.40%5.79%
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		5.60%5.61%5.09%0.75%0.15%0.81%3.16%0.94%1.07%0.38%0.02%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QMNNX и VMNFX

Максимальная просадка QMNNX за все время составила -50.11%, что больше максимальной просадки VMNFX в -25.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMNNX и VMNFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QMNNX и VMNFX

AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) имеют волатильность 1.35% и 1.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...