PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QMNNX с VMNFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMNNX с VMNFX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX).

QMNNX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г.. VMNFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 нояб. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QMNNX или VMNFX.

Корреляция

Корреляция между QMNNX и VMNFX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности QMNNX и VMNFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
68.48%
38.37%
QMNNX
VMNFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QMNNX:

3.17

VMNFX:

-0.01

Коэф-т Сортино

QMNNX:

4.39

VMNFX:

0.04

Коэф-т Омега

QMNNX:

1.62

VMNFX:

1.00

Коэф-т Кальмара

QMNNX:

4.60

VMNFX:

-0.01

Коэф-т Мартина

QMNNX:

16.88

VMNFX:

-0.02

Индекс Язвы

QMNNX:

1.22%

VMNFX:

2.37%

Дневная вол-ть

QMNNX:

6.49%

VMNFX:

6.61%

Макс. просадка

QMNNX:

-50.11%

VMNFX:

-25.93%

Текущая просадка

QMNNX:

0.00%

VMNFX:

-3.22%

Доходность по периодам

С начала года, QMNNX показывает доходность 10.83%, что значительно выше, чем у VMNFX с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции QMNNX превзошли акции VMNFX по среднегодовой доходности: 4.81% против 3.35% соответственно.

QMNNX

С начала года

10.83%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

18.29%

1 год

20.40%

5 лет

12.19%

10 лет

4.81%

VMNFX

С начала года

0.11%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

-1.18%

1 год

-0.69%

5 лет

8.95%

10 лет

3.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QMNNX и VMNFX

QMNNX берет комиссию в 5.28%, что несколько больше комиссии VMNFX в 1.31%.

QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N
График комиссии QMNNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QMNNX: 5.28%
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares
График комиссии VMNFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMNFX: 1.31%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QMNNX и VMNFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QMNNX
Ранг риск-скорректированной доходности QMNNX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
VMNFX
Ранг риск-скорректированной доходности VMNFX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMNFX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNFX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNFX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNFX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNFX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QMNNX c VMNFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QMNNX, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
QMNNX: 3.17
VMNFX: -0.01
Коэффициент Сортино QMNNX, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QMNNX: 4.39
VMNFX: 0.04
Коэффициент Омега QMNNX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
QMNNX: 1.62
VMNFX: 1.00
Коэффициент Кальмара QMNNX, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
QMNNX: 4.60
VMNFX: -0.01
Коэффициент Мартина QMNNX, с текущим значением в 16.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
QMNNX: 16.88
VMNFX: -0.02

Показатель коэффициента Шарпа QMNNX на текущий момент составляет 3.17, что выше коэффициента Шарпа VMNFX равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMNNX и VMNFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.17
-0.01
QMNNX
VMNFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMNNX и VMNFX

Дивидендная доходность QMNNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что меньше доходности VMNFX в 5.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		5.47%6.07%21.59%5.78%0.00%0.00%0.00%0.49%3.37%1.18%2.40%5.79%
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		5.67%5.61%5.09%0.75%0.15%0.81%3.16%0.94%1.07%0.38%0.02%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QMNNX и VMNFX

Максимальная просадка QMNNX за все время составила -50.11%, что больше максимальной просадки VMNFX в -25.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMNNX и VMNFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-3.22%
QMNNX
VMNFX

Волатильность

Сравнение волатильности QMNNX и VMNFX

AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что QMNNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.87%
2.33%
QMNNX
VMNFX