Сравнение QRPIX с QGMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) и AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX).
QRPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2017 г.. QGMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности QRPIX и QGMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QRPIX и QGMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRPIX AQR Alternative Risk Premia Fund | 9.02% | 23.39% | 18.85% | 7.23% | 25.26% | 14.27% | -21.04% | -2.98% | -4.46% |
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.64% | 4.00% | -0.95% | 0.01% | 29.30% | -4.54% | 1.60% | 4.90% | -0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, QRPIX показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у QGMIX с доходностью 1.64%.
QRPIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 14.21%
- 1 год
- 19.32%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 17.72%
- 10 лет*
- —
QGMIX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- -1.52%
- 3 года*
- 2.37%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 3.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QRPIX и QGMIX
QRPIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии QGMIX в 1.20%.
Доходность на риск
QRPIX vs. QGMIX — Ранг доходности на риск
QRPIX
QGMIX
Сравнение QRPIX c QGMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) и AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QRPIX | QGMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | -0.13 | +1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | -0.12 | +2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.98 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | -0.18 | +2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | -0.44 | +6.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QRPIX | QGMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | -0.13 | +1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.52 | 0.45 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.41 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между QRPIX и QGMIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRPIX и QGMIX
Дивидендная доходность QRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности QGMIX в 1.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRPIX AQR Alternative Risk Premia Fund | 1.33% | 1.45% | 2.24% | 4.52% | 0.00% | 4.08% | 1.98% | 0.85% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.41% | 1.44% | 1.92% | 10.07% | 7.48% | 1.49% | 0.96% | 0.05% | 3.92% | 0.04% | 6.05% | 5.30% |
Просадки
Сравнение просадок QRPIX и QGMIX
Максимальная просадка QRPIX за все время составила -28.45%, что больше максимальной просадки QGMIX в -13.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPIX и QGMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QRPIX | QGMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.45% | -13.48% | -14.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -8.68% | -2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.29% | -13.48% | +2.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -3.09% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -3.95% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 3.47% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности QRPIX и QGMIX
AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что QRPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QGMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QRPIX | QGMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 2.20% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.48% | 4.32% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.43% | 7.83% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.73% | 9.98% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.35% | 8.37% | +1.98% |