PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRPIX с AQMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRPIX с AQMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX).

QRPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2017 г.. AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности QRPIX и AQMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRPIX и AQMIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		9.02%23.39%18.85%7.23%25.26%14.27%-21.04%-2.98%-4.46%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		9.72%14.62%8.13%2.08%35.47%-1.04%-0.43%1.92%-6.56%

Доходность по периодам

С начала года, QRPIX показывает доходность 9.02%, что значительно ниже, чем у AQMIX с доходностью 9.72%.

QRPIX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.13%
С начала года
9.02%
6 месяцев
14.21%
1 год
19.32%
3 года*
20.11%
5 лет*
17.72%
10 лет*
—

AQMIX

1 день
-0.47%
1 месяц
0.96%
С начала года
9.72%
6 месяцев
12.93%
1 год
20.27%
3 года*
13.32%
5 лет*
12.58%
10 лет*
4.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Alternative Risk Premia Fund

AQR Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с QRPIX:
QRPIX с QSPIXQRPIX с QMNNXQRPIX с DIAMXQRPIX с QLEIXQRPIX с VOOQRPIX с QNZNXQRPIX с ACWV
Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CRSOXAQMIX с VOLSXAQMIX с AUEIXAQMIX с CTA

Сравнение комиссий QRPIX и AQMIX

QRPIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии AQMIX в 1.25%.

QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

QRPIX vs. AQMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRPIX
Ранг доходности на риск QRPIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRPIX c AQMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRPIXAQMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

2.16

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.71

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

3.92

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.52

11.52

-5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRPIX vs. AQMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRPIX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AQMIX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRPIX и AQMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRPIXAQMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.16

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.52

1.10

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.41

+0.34

Корреляция

Корреляция между QRPIX и AQMIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRPIX и AQMIX

Дивидендная доходность QRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности AQMIX в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		1.33%1.45%2.24%4.52%0.00%4.08%1.98%0.85%0.09%0.00%0.00%0.00%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		2.06%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%

Просадки

Сравнение просадок QRPIX и AQMIX

Максимальная просадка QRPIX за все время составила -28.45%, что больше максимальной просадки AQMIX в -26.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPIX и AQMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QRPIXAQMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.45%

-26.52%

-1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-5.45%

-5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.29%

-13.57%

+2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.94%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-10.10%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

1.85%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности QRPIX и AQMIX

AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) имеют волатильность 2.55% и 2.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRPIXAQMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

2.58%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

6.71%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

9.62%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

11.55%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.35%

10.36%

-0.01%