PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRPIX с ADAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRPIX с ADAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX).

QRPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2017 г.. ADAIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности QRPIX и ADAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRPIX и ADAIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		8.52%23.39%18.85%7.23%25.26%14.27%-21.04%-2.98%-4.46%
ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I		0.78%8.03%3.19%4.51%-3.30%6.27%25.24%8.53%0.32%

Доходность по периодам

С начала года, QRPIX показывает доходность 8.52%, что значительно выше, чем у ADAIX с доходностью 0.78%.

QRPIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.80%
С начала года
8.52%
6 месяцев
13.42%
1 год
20.08%
3 года*
19.92%
5 лет*
17.54%
10 лет*
—

ADAIX

1 день
-0.15%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.78%
6 месяцев
2.60%
1 год
6.24%
3 года*
5.17%
5 лет*
2.72%
10 лет*
6.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Alternative Risk Premia Fund

AQR Diversified Arbitrage Fund Class I

Часто сравнивают с QRPIX:
QRPIX с QSPIXQRPIX с QMNNXQRPIX с DIAMXQRPIX с QLEIXQRPIX с QNZNXQRPIX с VOOQRPIX с ACWV
Часто сравнивают с ADAIX:
ADAIX с QMNIXADAIX с QGMIXADAIX с QSPIXADAIX с PIMIXADAIX с AQMIXADAIX с QLEIXADAIX с ARB

Сравнение комиссий QRPIX и ADAIX

QRPIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии ADAIX в 1.38%.

QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund
ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I

Доходность на риск

QRPIX vs. ADAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRPIX
Ранг доходности на риск QRPIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ADAIX
Ранг доходности на риск ADAIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADAIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADAIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRPIX c ADAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRPIXADAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

4.19

-2.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

6.86

-4.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

2.06

-0.70

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

9.83

-7.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

37.48

-31.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRPIX vs. ADAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRPIX на текущий момент составляет 1.82, что ниже коэффициента Шарпа ADAIX равного 4.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRPIX и ADAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRPIXADAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

4.19

-2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.50

1.02

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.19

-0.44

Корреляция

Корреляция между QRPIX и ADAIX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRPIX и ADAIX

Дивидендная доходность QRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности ADAIX в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		1.33%1.45%2.24%4.52%0.00%4.08%1.98%0.85%0.09%0.00%0.00%0.00%
ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I		2.10%2.12%1.23%2.74%0.10%0.65%1.60%2.11%6.53%7.17%7.18%4.93%

Просадки

Сравнение просадок QRPIX и ADAIX

Максимальная просадка QRPIX за все время составила -28.45%, что больше максимальной просадки ADAIX в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPIX и ADAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QRPIXADAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.45%

-14.75%

-13.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-0.64%

-10.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.29%

-7.40%

-3.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-0.31%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-2.85%

-4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

0.17%

+3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности QRPIX и ADAIX

AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что QRPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRPIXADAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

0.38%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

1.11%

+5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

1.54%

+9.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.74%

2.69%

+9.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.36%

4.33%

+6.03%